中国银行业市场风险管理——基于银行结售汇业务的汇率风险分析

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1、学校代码１０２８５：学号：２０１４４５１如２２細＇、考ＳＯＯＣＨＯＷＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＩＩＨＩＨＢＨｊＨ＇—－＇－．ＴｒＴＶ：中国银行业市场风险管理？—基于银行结售汇业务的汇率风险分析．‘：ＭａｒｋｅｔＲｉｓｋＭａｎａｅｅｎｔｏｆＢａｎｋｓｉｎＣｈｇｍｉｎａ￣￣—■ｂａｓｅｄｏｎＥｘｃｈａｎｇｅｒａｔｅｒｉｓｋｏｆｆｏｒｅｉｎｅｘｃｈａｎｅｕｓｇｇｂｉｎｅｓｓ硏究生姓名李小髓＂―———指导教师姓名钱晓

2、松专业名称金融硕±硏究方向金融工程＿＿所在院部金融工趕研究中心论文提交日期２０１６年５月—＂＂．．，中国银行业市场风险管理摘要I中国银行业市场风险管理摘要I中国银行业市场风险管理--基于银行结售汇业务的汇率风险分析摘要风险的管理能力是属于银行以及其他与金融活动相关的机构的核心竞争力之一，银行能否妥善承担和管理所面临的各种风险，不仅能直接影响银行的损益，甚至能决定其生存和发展。金融界中将风险有三大块的分类，分别是：市场风险、信用风险还有操作风险。而这三大类的风险是分别

3、来表示不同方面的因素对于金融机构的资产或者负债的影响，同时这三大类的风险又是相互联系的。许多年来，业内的许多人士都普遍地区关注到信用风险而忽略掉了市场风险的威力，直到发生相关的悲剧。市场风险就是指因为市场方面的因素比如说汇率或者利率抑或是股票价格以及商品价格等的变化而导致的相关的金融资产的收益的不确定性。对于银行而言，市场风险是指各个市场的因子的变动使得银行的表内外业务出现不利的损失的可能性。在银行的经营中，上述的市场因素的影响使银行所持比如说金融工具等什么资产的交易价格发生波动，于是会带来银行资产发生损失的潜在风

4、险。VaR方法作为一种风险测量方式在银行风险管理中具有重要作用，该方法已经成为金融监管当局有效的监管工具，在世界范围内被广泛应用。同时，VaR模型不但可以用于银行内部风险控制和金融监管，还可以用于业绩评估和信息披露。在目前的金融形势下，全面地分析银行承受的市场的风险并且加快地完善市场的风险的管理的机制，助力银行的抗风险的能力，加强银行的在整个经济的市场上的核心的竞争力，成为银行的主体必须密切地关注并积极地解决的问题。本文是基于银行的结售汇业务，并且对银行所承受的汇率风险做了实证分析，本文亮点是在计算风险时不仅考虑了

5、汇率的变化，同时考虑持有资产随时间的变动，这样更贴合实际。本文因数据可获取性及其他现实的原因，不可避免地存在着纰漏，但是其给出的思路还是希望能够给银行的风险管理的实施提供一些参考。关键词：市场风险管理VaR方法汇率风险作者：李小璐指导教师：钱晓松IMarketRiskManagementofBanksinChina--basedonExchangerateriskofforeignexchangebusinessAbstractThecapabilityofriskmanagingisoneofthecorecom

6、petitivenessforbanksandotherfinancialinstitutions.Whetherthediversityrisksfacedbybankscanbeproperlyassumedandhandled，notonlydirectlyaffecttheprofitsandlossesofbanks，itevendeterminetheirsurvivalanddevelopment.Riskinthefinancialcanbedividedintothreesections:Cred

7、itrisk，MarketriskandOperationalrisk.Theserisksshowsthechangesofassetsandliabilitiesoffinancialinstitutionsfromdifferentriskfactors，respectively，buttheyareinterrelatedaswell.Formanyyears，theindustrygenerallyfocusoncreditriskandignoringthepowerofmarketriskuntila

8、relatedtragedy.Marketriskistheresultofmarketfactorssuchaschangesinexchangerates，interestrates，stockpricesandcommoditypriceswhichledtouncertaintyearningsofrelatedfinancialassets.For