空间计量经济模型的统计推断——基于极大似然函数的估计方程法

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1、分类号密级UDC学校代码硕士研究生学位论文空间计量经济模型的统计推断——基于极大似然函数的估计方程法学院（部、所）：统计与数学学院专业：统计学研究方向：空间计量经济姓名：李梦媛导师：白鹏教授论文起止时间：2012年5月~2013年5月学位论文原创性声明声明：本人所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。其中本文第三章结果已以篇名“Anoteontheexistenceanduniquenessofquasi-maximumlikelihoodestimatorsformixedregressive,spatialautoregressionmodels”在杂

2、志“Statistics＆ProbabilityLetters”上发表（2013年2月，第83卷568-572页），相关版权已转让给该杂志。在此特别声明，凡涉及此材料的引用、转载及引申应用等行为，均需向该杂志作申请说明。尽我所知，除文中已经注明引用和本文第三章已经发表的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本人完全了解云南财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文和论

3、文电子版，允许学位论文被查阅或借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编、发表学位论文；授权学校将学位论文的全文或部分内容编入、提供有关数据库进行检索。论文作者签名：导师签名：日期：年月日日期：年月日摘要摘要本文致力于研究空间混合自回归模型中参数的极大似然估计的概率统计性质。当混合自回归模型中响应变量服从连续分布时，本文验证了混合自回归模型关于自回归参数的似然函数的单调性，据此证明了自回归参数极大似然估计的存在性和唯一性。结果表明，当满足条件nrankX()1（n是观测值个数，nX表示回归系数阵）时，混合自回归模型的拟似然函数在参数空间

4、里以概率1n存在唯一极大值；当nrankX()1且回归系数矩阵列满秩时，空间混合自回归n模型中所有参数的极大似然估计值在参数空间里以概率1存在且唯一。为了探测空间混合自回归模型中强影响点和异常点，本文在方差扰动形式下，运用局部影响分析中一阶导数方法求出检测空间混合自回归模型中强影响点和异常点的统计量。模拟研究表明，应该选择对空间混合自回归模型中方差的极大似然估计求一阶导数以得到检验统计量，据之可有效地避免局部影响分析中经常出现并且难以处理的smearing和masking效应。作为应用和验证，本文分析了一个真实数据，以说明本文所得结论可靠实用。关键词：空间混合自回归模型；极大似然估

5、计；存在性和唯一性；局部影响分析；强影响点和异常点；一阶导数方法IAbstractAbstractThisnotestudiestheexistenceanduniquenessofquasi-maximumlikelihoodestimatorformixedregressive,spatialautoregressionmodelwithcontinuouslydistributedresponsevector.UnderverymildconditionthatnrankX()1(nisnthesamplesizeandXisthenpconstantmatrixofreg

6、ressors),weshowthatnthequasi-likelihoodfunctionhasexactlyonemaximumwithprobabilityoneintheparameterspace.IfnrankX()1andXhasfullcolumnrank,thentheQMLEnn2of(,,)existsandisuniquewithprobabilityone.Inordertodetecttheinfluentialpointsandoutliers,thisstudyderivesthedetectionvectorbasedonthefirsto

7、rderderivativeforthemixedautoregressivemodel.Simulationstudyshowthatbothoutliersandinfluentialobservationscanbeidentifiedbytheproposedinstrument.Meanwhile,ourmethodcaneffectivelyavoidthesmearingandmaskingeffect,whichisusuall