外资银行进入对我国上市商业银行效率的影响研究.pdf

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1、分类号：密级：学号：20162116170单位代码：10759石河子大学硕士学位论文外资银行进入对我国上市商业银行效率的影响研究学位申请人张刚指导教师王磊副教授申请学位类别专业硕士专业名称金融硕士研究领域国际金融与国际贸易所在学院经济与管理学院中国·新疆·石河子2018年05月Studyontheeffectofforeignbanks'entryontheefficiencyofChina'sListedCommercialBanksADissertationSubmittedtoShiheziUniversityInPartialFulfillmentoftheRequ

2、irementsfortheDegreeofMasterofFinanceByZhangGangDissertationSupervisor:Prof.WangLeiMay，2018摘要金融自由化这一大势不断推进，世界经济产生翻天覆地之变化，世界经济体系的平稳运行需要更好的金融秩序来推动。研究学者发现，如果处在金融抑制这一状态下，整个银行业运行效率都会下降，而改变效率下降这一问题的有效途径就是提高行业竞争。当今世界，处于经济转型的国家尤其是发展中国家都逐步放松金融管制，加大金融业的对外开放，借此提升金融业特别是银行业的行业竞争，这将会对东道国整个金融体系产生深远影响。到20

3、06年，中国兑现当初加入WTO时所作的承诺，中国的银行业市场对外资银行全面放开，使外资银行能够全地域开展人民币业务，并对客户对象限制也同步取消，由此，国内外银行在华竞争全线展开。因此，针对外资银行进入对我国上市商业银行所产生影响的研究就显得意义非凡。针对外资银行进入对东道国商业银行经营效率的研究，国内外众多学者专家众说纷纭，一直以来都没能得到确切的结论，导致结论不一的原因有很多，而衡量指标的选取就是其中非常重要的一项。因此，本篇论文将会使用DEA数据包络法对我国上市商业银行综合效率进行测度，并将之作为最重要的一项被解释变量，其次利用2004年到2015年这12年共19家上市

4、商业银行数据，建立合适的多元回归的实证模型，自变量选择是参考之前多位学者专家的研究，主要考虑国内外资银行资产所占我国同行业总资产额的比重，并在此基础上考虑其滞后一期的情况，而控制变量从宏微观两方面选择9个变量，被解释变量除了选择测算出的上市商业银行效率之外，还会对财务指标进行辅助性对比分析，由此得出可靠结论：（1）外资银行进入对我国上市商业银行效率的影响存在明显的滞后性；（2）从进入当期来看，外资银行进入程度与我国上市商业银行效率呈不显著的正相关关系，而对利息收入率、税前利润率、净利息收入、营业成本率和不良贷款率等多个财务指标的回归分析也都符合这一情况，进一步证实外资银行进

5、入对总体上提升本国上市商业银行的效率；（3）从滞后一期来看，上一期外资银行进入程度与我国上市商业银行效率在1%水平上呈显著正相关关系，所以说，外资银行进入中国所带来的影响是存在滞后的正面作用。综合来看，外资银行进入对我国上市商业银行效率具有双重性影响，且正面效应更加明显，并且外资银行进入所带来的正面效应主要是通过溢出效应来传导的。关键词：外资银行进入；上市商业银行效率；DEA模型；溢出效应IAbstractTheglobaleconomicsystemneedsagoodfinancialordertopromotetheworldeconomy.Throughresear

6、ch，wecanfindthatifweareinastateoffinancialrestraint，theefficiencyofthebankingindustrywilldecrease，andtheeffectivewaytochangetheefficiencydeclineistoimprovetheindustrycompetition.Intoday'sworld，countrieswitheconomiesintransition，especiallydevelopingcountries，aregraduallylooseningfinancialre

7、gulationandincreasingtheopeningupoffinancialindustry，soastoenhancethecompetitionofthefinancialindustry，especiallythebankingindustry，whichwillhaveafar-reachingimpactonthehostcountry'sentirefinancialsystem.By2006，ChinafulfillingtheoriginalcommitmenttoWTO，Chinese