理性疏忽、粘性信息和粘性预期理论评介-经济学动态2011.2

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1、理性疏忽、粘性信息和粘性预期理论评介华侨大学数量经济研究院，李拉亚经济学动态2011.2[摘要]本文分析了理性疏忽、粘性信息和粘性预期理论与有限理性理论和粘性价格理论的思想渊源关系，指出了这三种理论在哪些方面突破了理性预期理论和粘性价格理论的框架，解释了它们各自假设条件和各自降低信息成本的方法，介绍了它们的理论创新、模型特征及其政策特点，分析了它们的内在联系，指出了它们的局限性。同时，还简要介绍了与这三种理论相似的中国粘性预期理论的类似假设条件。　　（中经评论·北京）一、导言　　　　20世纪中期计算机兴起，对人类突破线性建模假设提供了一种新的方向和出路。但是计算机算法

2、对许多非线性问题也没有找到可行解决方案，或者说，还没有有效算法。这些问题涉及到一个组合爆炸问题（combinatoryexplosion）。组合爆炸指计算机在处理问题时，由于对问题认识有限，只好对该问题可能求解区间进行全部搜索，如果区间太大或区间结构太复杂，导致搜索时间太长（即时间非线性增长），或者占用计算机内存太多（空间非线性增长）。组合爆炸导致搜寻信息成本无限提高。　　除组合爆炸外，还存在信息爆炸。随着科技发展，互联网发展，信息出现爆炸性增长。因收集信息需要成本，信息爆炸使收集决策需要的全部信息的成本成为天文数字。由于信息爆炸和组合爆炸客观存在，而搜寻全部信息又因

3、成本太高而不可能。因此，怎样处理信息爆炸和组合爆炸，怎样看待获取信息有成本还是无成本，做决策是依据不完全信息还是完全信息，成为不同经济理论流派的一个分水岭。　　大致从1947年开始，Simon同时研究计算机人工智能科学和管理决策科学，提出了有限理性理论。有限理性理论的重要假设是信息是有成本的，因之做决策所用的信息是不完备的。Simon（1982，1987）认为，人无法获得决策所需的所有信息，也不能知道一个问题的全部复杂关系及行动后果。这是Simon有限理性理论的根本命题。该命题建立在信息成本、信息不完备、信息爆炸和组合爆炸的基础之上。那么，经济人面对信息爆炸和组合爆炸

4、如何决策呢？Simon认为经济人并非追求利益最大化，而是满意即可。这其实是计算机算法克服组合爆炸的常用方法，即不求最优解，只求满意解。在有限理性理论中，组合爆炸是一个非常重要的概念。Simon因提出有限理性理论而获得诺贝尔经济学奖。此外，Simon因研究计算机人工智能取得的突出贡献获得计算机科学界最高奖图灵奖。Simon的经济理论和他的计算机算法理论有着内在联系。这种连接经济学和计算机算法理论的有限理性思想，在计算机取得突飞猛进的今天，尤有意义。现在计算机算法理论对经济学的影响，类似于19世纪末期数学对经济学的影响。在经济研究中使用计算机算法理论，将是一个极有前途的领

5、域。组合爆炸等计算机算法概念将在未来经济理论发展中起到重要作用。　　自20世纪70年代理性预期革命以来，新古典经济学成了西方经济学主流学派。新古典经济学以信息的无成本和决策采用完备信息作为自己的理论假设。这一假定的好处是简化了理论的逻辑关系，其弱点是离现实太远，是一种过分的抽象，导致理性预期理论对一系列常见经济现象失去解释能力，如通货膨胀惯性、政策影响滞后性等。　　在20世纪80年代发展起来的粘性价格理论，在承认预期是理性的同时，认为工资调整是分阶段进行的，或者说，工资调整是缓慢的。Gali&Gertler（1999）提出的部分企业设定价格的拇指法是粘性价格理论的重要

6、进展。它表示了采用不完备信息做决策的情况，体现了降低信息成本的意图，成为粘性价格理论分析通货膨胀惯性的有力武器。这篇论文与粘性信息理论和粘性预期理论也有思想上的关联。　　进入20世纪90年代后，Sargent（1993）用计算机算法作为分析的基本工具，提出了有限理性预期理论。有限理性预期理论无论是思想上还是方法上，均受Simon的有限理性理论影响。Sargent（1993）的书推动了计算机算法理论在经济学中的应用。　　理性疏忽（rationalinattention）、粘性信息（stickyinformation）和粘性预期（stickyexpecta-tions）理

7、论是西方经济学界2001年后兴起的三种新理论。这三种理论具有相同的假设条件（如信息有成本，依据不完备信息做决策），相同的理论特征（如信息更新缓慢），相同的政策结论（如政策作用的延续和滞后），故可视为同一理论流派。这一理论流派继承了有限理性理论的思想，突破了理性预期理论和粘性价格理论分析问题的框架，解释了理性预期理论和粘性价格理论难以解释的一些问题，受到西方经济学界的重视。在《美国经济评论》2006年5月号刊登了两篇关于理性疏忽和粘性信息的专题论文（Sims，2006；Mankiw&Reis，2006），标志着西方经济学界认可这一新流派的理论地位。西方