基于dea-malmquist指数模型的中国商业银行效率及影响因素研究

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1、学校代码10530学号201002080216分类号F253密级硕士学位论文基于DEA-Malmquist指数模型的中国商业银行效率及影响因素研究学位申请人李超美指导教师楚尔鸣教授学院名称商学院学科专业管理科学与工程研究方向金融工程二〇一三年五月六日ProductivityMeasurementofCommercialBanksinChinaandtheDeterminantsReasearchCandidateLiChaomeiSupervisorProf.ChuErmingCollegeBusinessSchoolProgramManagementscienceandEngine

2、eringSpecializationFinanceEngineeringDegreeMasterUniversityXiangtanUniversityDate6May,2013湘潭大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留

3、并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名：日期：年月日导师签名：日期：年月日摘要随着银行业的全面开放，金融自由化程度地不断加快，银行监管的放宽以及外资银行的进入，国内银行业的金融环境发生了巨大的变化，所面临的竞争压力和金融风险也越来越大。因此，研究我国银行业自全面开放后以来的竞争力情况，测度其效率的变化情况，并分析影响效率的因素对我国银行业今后的改革与发展方向具有重大的指导意义。本文基于中国的商业

4、银行在2006-2011年的数据，采用基于非参数DEA模型的Malmquist生产率指数，计算了2006-2011年中国16家商业银行的全要素生产率，并进一步分解为技术效率指数、技术进步指数、纯技术进步指数、规模效率指数。然后建立固定效应面板模型，对影响中国的商业银行全要素生产率的因素进行实证检验。样本中涉及的商业银行包括中国传统的四大国有商业银行，股份制商业银行和城市商业银行。本文首先从银行业整体这个角度，研究整个银行业样本期间的全要素生产率的动态变化情况，然后再从组织形式，银行规模大小及银行的个体三个层次对商业银行全要素生产率的变动情况进行具体分析，而且对影响全要素生产率的因素进

5、行初步判断，紧接着以前文在全要素生产率的测量值为因变量，以银行资产市场份额，银行的配置，资产费用率，贷款质量作为自变量，建立固定效应面板模型，定量分析影响中国商业银行全要素生产率的因素，最后提出如何提升中国的商业银行的全要素生产率的对策建议。本文的主要创新点可以概括为如下：首先，本文基于面板数据，在使用基于DEA的Malmquist生产力指数模型对商业银行在中国的全要素生产率水平计算的基础上，构造了影响因素的面板数据的计量经济模型，定量研究中国的商业银行的全要素生产率的影响因素。第二，样本数据的选择，将样本量在时间上延长到2011年，丰富了样本量，扩大了样本数据，更全面地反映中国商业

6、银行全要素生产率的情况。关键词：商业银行；DEA模型；全要素生产率；Malmquist指数IAbstractWiththefullliberalizationofthebankingindustry,thedegreeoffinancialliberalizationaccelerating,therelaxationofbankingsupervisionandtheentryofforeignbanks,thefinancialenvironmentofthedomesticbankingsectorhasundergonetremendouschangesandnowtheba

7、nkingsectorisfacingmoreandmorecompetitivepressuresandfinancialrisks.Therefore,thestudyofChina'sbankingindustrysincethefullliberalizationofthebankingindustry,tomeasuretheefficiencyofthechangesandtoanalyzethefactorsofaffectingtheeff