缺失及随机数据dea方法的研究

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1、UniversityofScienceandTechnologyofChinaAdissertationforMaster’SdegreeStudyonDEAMethodforMissingandRandomDataAuthor’sName：Speciality：一●3UDerVlSOr：1’‘·finishedtime：SongALiBusinessManagementProf．LiangLiangZhaYongJune20m，2012中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他

2、人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签名：签字日期：中国科学技术大学学位论文授权使用声明作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。保密的学位论文在解密后也遵守此规定。口公开口保密(——年)作者签名：签字日期：导师签名：签字日期：

3、摘要生产经济系统通常都呈现不确定性和随机性等特点，而传统数据包络分析由于是在确定性输入及输出的假设条件下建立的，无法解决缺失和随机数据问题。为了能更好地解决缺失数据对DEA研究造成的影响使数据包络分析能对投入及产出的约束更加的“柔性"，研究者们进行了多方向的研究。本文在详细介绍缺失数据现有的处理方法及结论的基础之上，从两个方向对缺失数据处理方法进行了扩展。本文的主要创新之处在于：(1)构建了基于光环效应的缺失数据的DEA处理模型，是将行为科学研究成果融入到DEA领域的有益尝试，与其他缺失数据的DEA处理方法进行了的对比分析，揭示了模型的优势及有待完善的空间；(2)在机会约束方法处理缺失及随

4、机数据之上进行扩展，提出了考虑决策者感知风险的机会约束模型，定义了不同风险偏好情况下的机会约束DEA效率，并与传统DEA效率进行了对比分析，此外，算例很好地分析了决策者风险偏好与决策单元效率之间的相互关系。文章的组织结构如下：首先，综合介绍了传统DEA方法及其基本模型。在此基础之上，对缺失数据在DEA领域的研究进行了综述；其次，在详细介绍了缺失数据在DEA领域的研究现状基础之上，结合光环效应理论研究成果，分别构建了投入及产出导向的缺失数据DEA处理模型，对比分析充分展示了模型在缺失数据处理上的有效性和一致性。最后，在分析机会约束模型处理缺失数据的基础之上，借助分析决策者感知风险与系统风险的

5、相关关系，构建了考虑决策者感知风险的机会约束模型，数值分析部分充分验证了模型构建的合理性。关键词：数据包络分析缺失数据随机数据机会约束规划感知风险ABSTRACTProductionandeconomicsystemsusuallypresentthecharacteristicsofuncertaintyandrandomness，andthetraditionaldataenvelopmentmodelsareconstructedundertheassumptionofthedeterministicinputandoutput，whichcannotsolvetheproblems

6、ofmissingandrandomdata．InordertobetteraddresstheimpactofmissingdataontheDEAstudy,andenhancethe”flexibility”oftheconstraintsontheinputsandoutputs，onwhichmanyresearcheshasbeenconducted．Onthebasisofthestudiesoftheexistingtreatmentsofmissingandrandomdata,thispaperexpansesthestudyofissuesofmissingandra

7、ndomdatafromtwodirections，andthemaininnovationsofthispaperliesin：(1)basedonthehaloeffects，modifiedDEAmoddsfordealingwithmissingdataareconstructed，whichisanewtrialforintroducingthescientificresearchofbehaviorsinto