交易系统打造专帖

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1、www.guminxuexiao.com交易系统打造专帖作者：创幻yyjg一、我的系统打造之交易系统根基与选择.........................................................................1二、我的系统打造之交易系统打造层次............................................................................4三、我的系统打造之有效系统设计原则...................

2、.........................................................7四、我的系统打造之左侧与右侧系统的融合....................................................................11五、我的系统打造理念总结与策略点睛..........................................................................14六、我的系统打造之操作新思路.....

3、................................................................................15一、我的系统打造之交易系统根基与选择本人入市已经有些年头了，基本股市中的酸甜苦辣虽然不敢说深切体会，但基本也都品尝了一遍。最近行情不好，闲来无事，用自己的切身体会跟创幻的各位朋友讨论讨论交易系统打造的种种，写成系列文章，借此与大家交流，同时希望正在打造系统的朋友借鉴个人的经验，少走些弯路，尽早找到自己交易的圣杯。先说点今天话题的题外话，很多人至今疑问系

4、统交易能否带来利润，笔者从入市到现在可以用自身的经历跟大家说，这点是肯定的。身边有些朋友经常问笔者，股神巴菲特与投机大师索罗斯这两位名震全球的投资家跟系统交易根本不相连，所以交易系统也就是技术派自己安慰自己的一种实物寄托。但大家是否觉得巴菲特的“财报研读”是不是就是一种基本面上的交易系统呢？对于索罗斯，看看他所写的《金融炼金术》，虽然晦涩，但是不是也透漏着他思维性系统方法呢？其实不是交易系统带不来利润，而是你用的交易系统未必就是最合适你的，只有二者匹配才能带来好的结果，这就是今天要跟大家讨论的话题——交易系统根基

5、与交易系统的选择。首先大家思考如下几个问题？方便我们用来思考。1、交易系统的最终目的是什么？2、评价交易系统的盈利水平应该以什么为最底线？3、短线类交易系统与趋势类交易系统双方最主要的优势和缺憾是什么？思考好了吗？第一和第二个问题是用来阐述交易系统根基的，第三个则是选择交易系统的关键问题。下面笔者来阐述自己的观点。www.guminxuexiao.comwww.guminxuexiao.com先来跟大家解释一下什么是交易系统的根基，不要将交易系统的最终目的定义为提升技术分析能力，股市不是让你来搞科研，你是来赚取利

6、润的，所以当你开始打造交易系统之时，最终目的就是一个——盈利。按照中国股市牛熊转换的周期，普遍是3～5年不等，我们以银行同期存款利率作为赢利起点（这就是盈利水平最底线）。由于熊市每年也有一到两次大反弹或政策性短期反弹，把熊市可操作的时间考虑进去后以三年存款利率作为参照点比较适宜，否则大家投钱入股市那不是和自己的钱过不过去？大家要想明白这点。那么好了，如果有一套交易系统能获取比三年定期更高的利润，那是值得去使用其投资（投机）的。只要这套系统长期稳定就可以了。所以交易系统的根基就是赚取稳定利润，提高股市中长期生存能力

7、。无法在牛市中让你赚取利润，在熊市中让你保住大部分本金的交易系统是不值得使用。大家来自检一下自己的交易系统，在08年至今一熊，一牛和一急跌中的表现如何。下面是作者自己的交易系统，用来与大家交流。上图就是系统带来的所谓的生存能力，行情结束至少要保证能够在次高位逃跑，从某个意义上讲生存能力比盈利性甚至更为重要，这是由于股市是零和市场这个特性所带来的。很多朋友的交易系统带来不了盈利，这就是交易系统与操作者不匹配所带来的排斥性的后果，笔者用自身的经历来给大家说说这个问题。作者曾经非常迷恋与短线系统的打造，跟大部分朋友一样

8、，追求高成功率的技术指标，可能不同的是还追求其的层次化。下面把当初笔者设计的框架图给大家列出来：www.guminxuexiao.comwww.guminxuexiao.com大盘系统（60分钟日分析）——选股系统：1、熊市类A、黄金抄底B、布林极限抄底2、牛市初期类A、J值选股B、K线模式选股C、五点选股法3、牛市类A、均线粘合B、双金叉选股C、回调点选股D、MACD,