资本计量在银行管理中的应用浅析

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1、资本计量在银行管理中的应用浅析1经济资本管理的主要作用经济资本是银行内部管理中使用的、综合反映实际风险承担状况的有效工具，是基于银行全部风险之上的风险资本，用来弥补银行业务经营活动所产生的非预期损失。它的作用主要体现在：强化资本约束意识，增强独立的市场主体意识经济资本管理强化了银行的资本约束意识和成本意识,是银行经营管理模式发生根本性转变的表现。随新资本协议的实施，我国的监管当局对银行资本的约束会更加严格,银行所面临的市场资本回报的要求也将进一步提高。随着经济资本管理体系的引入和运用，我国也配套构建了相应的管理体制，促进了银行切实转变经

2、营理念，增强银行独立市场主体意识，推动我行向建设成为资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好的现代金融企业目标努力。提升风险管理意识，提高精细化管理水平银行要实施战略化管理、赢得市场竞争优势，首先要从全面计量以及监控风险状态做起。经济资本管理可以强化银行的全面风险意识，通过对经济资本的配置实现资本与风险相匹配的管理要求，大力支持银行开发与自身经营模式相匹配的风险计量技术和模型，从而提升国内银行的风险管理水平。提高银行科学决策和产品定价能力，对营销具有指导作用银行决策者判断不同业务和产品的市场进退标准是经济资本回报的大小。随着监管部门

3、对资本充足率监管力度的加强和股东对资本回报要求的提高，银行在经营决策时,要充分分析资产扩张的速度、业务发展的规模以及所带来的风险、收益和资本占用情况，将收益与风险和成本结合起来，更科学地保持合适的资本持有量，进行科学决策、改进经营管理。2当前资本管理应用中存在的不足存在的不足与国外银行业管理相比，我国的管理体系还远没有成熟，尚存在明显不足。经济资本管理的理念尚未深入人心近年来，我国各大商业银行纷纷推行经济资本管理制度，基层工作人员行对此管理理念尚未有深刻认识与理解,加之业务指标在实际的日常工作中不能真正贯彻落实。而经济资本管理需要全行通

4、力配合才能完成，理念上的缺失在一定程度上必然影响经济资本管理目标的全面顺利实施。经济资本管理的基础薄弱，管理范围有待于进一步扩一是经济资本管理的基础是建立符合业务实际的风险计量的模型，由于银行缺乏风险管理专家、金融计量人才,经济资本计量与分配公式还远没成熟，无法直接使用各种计量模型来进行参数估计等。二是新巴塞尔协议着重研究了银行所面临的市场、信用及操作风险，经济资本也主要覆盖这三类风险。而国外银行依据其丰富的管理经验，已将范围扩大到利率风险和商业风险，并对信用风险已开始分别计量基于交易对手的信用价差风险和违约风险。经济资本管理的体系不够

5、完善经济资本管理体系的总体目标是利用经济资本管理，合理调整银行业务风险的增长和资本承受能力之间的关系。具体来讲，就是在确保银行资本满足自身需求和监管要求的同时，提高资本的利用率。就目前国内银行的经济资本管理的具体情况来看，我们与这个目标尚存在一定的差距。数据积累有限，管理信息系统建设水平有待提高数据是银行经营的宝贵资源，银行的经营管理活动很大部分表现为数据的管理和运用，真正最有价值的数据是要依靠自身积累的。近年来，银行在数据管理方面有了很大进步，但主要是在低层次的录入、查询、统计等功能,与国际先进银行相比，有质量的数据积累明显不足，对数

6、据的挖掘和运用还远远不够，主要是技术水平较低、数据质量参差不齐、标准化程度不高等因素所致。经济资本绩效体系不尽科学当前，银行已开始尝试经济资本的绩效考核方式，但多数情况下尚未真正落实。一方面，经济资本回报率(RAROC)和经济增加值(EVA)为核心的考核指标体系与当前的银行运营体系并未充分磨合，而且在运用过程中全面成本核算管理也对其有一定的阻碍，造成计算结果比较粗糙。另一方面，银行还没有建立一套完整的以资本管理为基础的全员绩效考核体系，导致考核结果缺乏一定的科学性。3经济资本管理对基层行业务发展的导向作用明确客户定位，在投放上要优化存量

7、、用好增量信贷业务作为当前利润增长最重要的基石，在今后相当长一段时间，信贷投放实现的利差收入仍是银行的主要盈利渠道，但由于资本约束、规模管控等因素，靠大量投放实现利润快速增长的模式已非良途。与此同时，部分大项目、大客户的信贷需求也在逐渐萎缩。因此，当前银行重点要做的是优化存量贷款结构、慎选项目。一是优化存量，加快从前景不看好(虽然还没有进入不良)的客户和项目退出，要有“壮士断腕”的果断，这样既可防范不良贷款暴露，更可减少低效乃至无效的资源占用，腾出宝贵的资源用于更具利润回报、更有发展前景的领域。二是用好增量，要摆脱“垒大户”的营销惯性，

8、提高市场洞察力,增强营销针对性和客户选择的有效性，避免行业过于集中,要慎选择好客户，避免无效营销，要明白项目选择不好，今天的增长可能成为明天的包袱。要会算帐、算好帐，合理定价，避免逆向选择无论是客户经理还是