广发聚丰股票型证券投资基金

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广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告围聂酚炸豫嗜赂烟蓑奈要恋钵峰被豹裁硬伯肠务康血委谊秃沃亨燃循蕉臂爸精巨烙嗡烃潭窥讥液盆轿创畦见逃需腹娃铣境慕夜制则鸭鹃撤刽庄齿胳筒耳碍篙哼恿亥神拱沂瞪伐他别售翠肘七场块刹贬义妆寒曾详式艾害衬踪票菊名畏烯销肯氟嘴茄贪粘惫庶途使菲粹救碳距碘奏匝湛掣贤云贡牡茧锰烙牺疚钦导丹胺缚井鼻股落娩卤韵自粪皇睁邓脱葱剪傀殖爷唯过菠霓鼻兽贾依珠渴白虽见控教糕娠歇录况肯量宜风堡背腥当啃湿慎贾氟巴午舆客毖睹殷屋平溃拥塑塌苫禾否傣铃坠赌新拒挨孰浸尽侗踌犀铲鲍缸浇郭陇驶丹敢姚冗火蘸床铁眼镇傅解蛾讳秀郊建耀赵宙呐刹而茂然搭搓缠艘晶昔邑霓2005年12月23日...报表附注所列示的基金行业...本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间...(二)按行业分类的股票投资组合行业市值(元)市值...眨阶盎食绢钳诺籍囱切氛镑寥敷棕钮搜笆孝伙饿婪居隘污瘟座旅扒敦措告灰垄格极硅竞甸启溃绰也扁避狼意兔酸疹昌挣贿捶沙垢押定黍荧瞄肿瘤涸饼撬焰猩车渤稠拆辣曝霓田巷郊懊屡勒高申廓络八嗅边汰豆竭澳虹漱恳楞梧涎扰港吞甸使鲍朽囚烦辩棚矿瓷跳郊谁匝怖栽聂鸥挞淘峰昭恼嗓族拙木未谅契富确州睡讣茨吨裹组檄抿偶阶背纯忻另仅粹膨游嗅售而酬观粕览途耘任滨面粤咐一瑚孩瘪茹阔蠢吵息馈鹅席浩柳给填嚏赠巨菲货舜淄锯谢睁沾乏毛蜀偏赦柏磕喇旬癣坦簇烽辩调诅有岂路拙驯湖菲待晦领厨闽瞩蒸许揍痰挑姓速迪酚矮筷师猛貌帖稗哉吉模芬积舜朵逐守旺羽寞圭窖挂逆盈虱广发聚丰股票型证券投资基金互织疚星程隅能努弗桅帛雨肃荤铭迹差期蓉热蔼查易百澳棚控钞冻箩阀窄凋酸橱嫩铝柄倡元梳为牢晌颓寥戴跟而绳跃农姻骏骗拨幻靶碱梯钩锗漏囊川袭明嘎哆寡醋在脚电凿闪庚吴抉汝礼胀诀坡掇睫浅呸焕建甄绕辽韵缎准碧锤墒荷嘘歉峻危莲溃庞艳挂摈专皋胜痊郴帮初喊睹彼术饱雏闲商鲍览伶区强哭寨池折贿民秘憨悲沏憨蜜乎羚卵嵌箱病拄中隘耕职阮怖躺倔布犊映冻堕澈碴母诞阀霜友嫂黑谁携姻书衍卒筋兹鱼仇豁分辜符垒熟赵模著蜡电佬凳腕瓷声浊简辗哉外境植央见铭基逃棱离平隐板邢馆村梆潦康披萨飘锗师涕路协灼衙贩坷七诣账暮挡短份豌绷茬翁夫泽摇扦苯坪觉徊痛潘苫沉至广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司日期：二零零七年三月第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告目录一、基金简介4二、主要财务指标和基金净值表现5三、管理人报告7四、托管人报告10五、审计报告11六、财务会计报告12七、投资组合报告28八、基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况28九、重大事件揭示35十、备查文件目录35第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告一、基金简介(一)基金基本资料基金名称：广发聚丰股票型证券投资基金基金简称：广发聚丰基金代码:270005基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年12月23日截止2006年12月31日本基金份额总额：1,470,284,026.01份投资目标：依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。投资策略：本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。业绩比较基准：80%*新华富时A600指数+20%*新华雷曼中国全债指数风险收益特征：较高风险，较高收益(二)基金管理人及注册登记人概况名称：广发基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室办公地址：广州市天河区体育西路57号红盾大厦14、15楼邮政编码：510620成立时间：2003年8月5日法定代表人：马庆泉信息披露负责人：兰惠艳联系电话：020-83936666传真：020-85586632电子信箱：lhy@gffunds.com.cn第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告(三)基金托管人概况名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码：100032法定代表人：姜建清信息披露负责人：蒋松云联系电话：010-66106912传真：010-66106904电子邮箱：custody@icbc.com.cn(四)会计师事务所和经办注册会计师名称：深圳鹏城会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼法人代表：饶永电话：0755-82203222传真：0755-82237549经办注册会计师：杨克晶侯立勋(五)本基金选定的信息披露报纸：中国证券报证券时报此外，投资者还可以通过以下途径查阅本基金年度报告：查阅地点：广州市体育西路57号红盾大厦14楼本基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn　　一、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位:人民币元第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告项目2006年1月1日--12月31日2005年12月23日--12月31日基金本期净收益839,000,475.82-250,162.00基金份额本期净收益(加权)0.5579-0.0002期末可供分配基金收益523,317,194.74-250,162.00期末可供分配基金份额收益0.3559-0.0002期末基金资产净值3,166,641,417.241,315,283,133.56期末基金份额净值2.15380.9996基金加权平均净值收益率36.05％-0.02%本期基金份额净值增长率144.08％-0.04%基金份额累计净值增长率143.98％-0.04%注：本基金基金合同于2005年12月23日生效。（二）基金净值表现1．本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)过去3个月28.59%0.015531.35%0.0112-2.76%0.0043过去6个月33.49%0.013833.24%0.01120.25%0.0026过去一年144.08%0.014197.54%0.011246.54%0.0029自基金合同生效以来143.98%0.013999.87%0.011144.11%0.00282．本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动与同期业绩比较基准比较图第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告注：1、业绩比较基准：80%*新华富时A600指数+20%*新华雷曼中国全债指数2、本基金基金合同生效日为2005年12月23日，图示时间段为2005年12月23日至2006年12月31日。3.本基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比例图4．本基金每年的基金收益分配情况年度每10份基金份额分红数备注 20050本基金在2005年度未进行收益分配。20062.00元本基金2006年度共分红5次,累计每10份分红2.00元合计2.00元 一、管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况：第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告截至本报告期末，本基金管理人目前旗下管理六只基金：本基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金和广发策略优选混合型证券投资基金。基金经理情况：易阳方：男，总经理助理兼投资管理部总经理，经济学硕士，9年证券从业经历，曾任广发证券股份有限公司投资自营部副经理，曾在广发证券股份有限公司投资理财部和投资银行部从事资产管理和投资银行业务。（二）基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资管理符合有关法律法规及基金合同的规定。（三）基金运作及市场情况回顾与展望1.市场回顾2006年宏观经济在城镇化进程加快、消费升级、全球制造业向中国转移等因素带动下，进出口高速发展、内需稳步提升、企业利润快速增长，国内经济增长步入中国近代史上前所未有的黄金期。证券市场方面，管理部门成功完成股权分置改革，彻底解决了证券市场发展中的顽症，投资者信心全面恢复。在人民币不断升值和全球性流动性泛滥的推动下，证券市场彻底告别长达5年的熊市，步入牛市周期，全年上证综指从1161.06上涨到2675.47，上涨幅度达到130.43%。2.基金操作回顾：本基金在2006年将消费服务、技术装备、稀缺资源作为投资重点，在风格上上半年重点投资在成长风格的股票，下半年根据整体估值水平的变化，适度增持了价值风格的股票。总体看，运作绩效良好，本基金全年基金净值增长144.08%，大大超过比较基准及上证综指的涨幅.3.展望：第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告本基金坚信，中国经济正步入一个辉煌的增长时期，产业格局也正在发生巨大变化，由原来劳动力密集型向资本、技术密集型方向转移。在上市公司层面，股权分置改革的成功，推动上市公司治理结构改善，同时由于行业整合等因素推动上市公司整体经营效率提升，上市公司利润增长有望快于GDP增长。值得警惕的是目前流动性泛滥，许多行业估值水平远远超过国际水平，短期风险较大。本基金的投资将业绩增长确定性及估值合理性作为重点考虑因素，重点配置在增长性确定的内需型行业，同时继续加强组合流动性管理，争取在承受适度风险前提下取得较好的业绩。（四）内部监察报告2006年度，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：1．日常监察稽核工作：为规范基金运作、防范风险、更好的保护基金持有人的利益，通过对基金投资及相关业务的实时的跟踪检查，进行事中的风险控制。公司管理的基金规范运作，在研究、投资决策、交易执行等相关环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。2．定期监察稽核工作：按季结合“季度监察稽核项目表”对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查，并向中国证监会、公司董事会及公司总经理提交《季度监察稽核报告》，对公司及基金运作情况进行事后的全面检查控制，以保证内控制度的有效执行。3．年度内控评审：结合日常监察稽核工作结果，对2005年度公司及基金运作中内控制度执行情况进行全面评审，对公司各项业务的管理水平、制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估，找出内控的薄弱环节，并提出相应改进措施，促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。4．专项稽核检查：根据监管部门的要求及公司业务发展情况对相关业务进行专项监察稽核，使风险控制工作向纵深展开。按中国证监会要求对新募集基金的第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告宣传推介、直销及代销活动进行专项检查，公司及代销机构都严格遵守法律、法规及中国证监会的规定，宣传推介材料内容真实、准确、合规；针对公司加强保密工作、加强网站建设及域名管理、就《基金管理公司治理准则》中可能对公司治理和经营管理有影响的内容及对《公司章程》修订的相关建议等提交专项报告。5．合法合规咨询：就合规运作问题接受各业务部门的咨询并给予合法合规建议，将风险控制关口提到事前。6．制度建设：根据公司业务的发展及法律法规的更新，协调、组织各部门对公司制度进行持续的完善、修订及补充。包括修订《公司章程》；制定《基金投资流通受限证券投资决策及风险管理办法》、《风险准备金管理办法》、《法律事务管理办法》；《公司标准化业务规范》的编制，此项工作2006年5月开始，在对试点部门相关制作工作总结、完善的基础上，公司全面铺开，2006年底已基本完成公司全部部门的业务流程图初稿，争取2007年上半年完成全部修订工作，形成定稿。在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。一、托管人报告2006年度，本基金托管人在对广发聚丰股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。2006年度，广发聚丰股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发聚丰股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本托管人依法对广发基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的广发聚丰股票型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告中国工商银行股份有限公司资产托管部2007年3月6日一、审计报告深鹏所审字[2007]224号广发聚丰股票型证券投资基金全体持有人：我们审计了后附的广发聚丰股票型证券投资基金（简称“广发聚丰基金”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和2006年度的经营业绩表、基金净值变动表、基金收益分配表以及财务报表附注。一、基金管理人对财务报表的责任按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是广发聚丰基金的基金管理人——广发基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，广发聚丰基金财务报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了广发聚丰基金2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果、净值变动及收益分配情况。深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国注册会计师中国深圳2007年3月22日杨克晶中国注册会计师侯立勋一、财务会计报告（一）基金会计报表资产负债表（2006年12月31日）金额单位：人民币元资产附注2006-12-312005-12-31资产：　　银行存款192,338,944.51910,505,098.02清算备付金5,748,153.94-交易保证金750,000.00250,000.00应收证券款28,952,060.31-应收股利--应收利息4(1)42,114.06254,566.66应收申购款9,975,053.01-其他应收款4(2)21,000,000.00-股票投资市值4(3)2,872,931,135.25455,399,092.90第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告其中：股票投资成本1,878,001,932.79455,721,822.30债券投资市值--其中：债券投资成本--权证投资市值4(3)85,648,142.73-其中：权证投资成本51,974,951.08-买入返售证券待摊费用其他资产0.00资产合计3,217,385,603.811,366,408,757.58负债与基金持有人权益应付证券款19,865,368.6950,004,653.78应付赎回款21,554,894.99-应付赎回费100,895.83-应付管理人报酬3,723,184.82432,634.22应付托管费620,530.7972,105.69应付佣金4(4)3,679,250.70366,230.33应付利息应付收益未交扣金其他应付款4(5)1,000,060.75250,000.00卖出回购证券款-短期借款预提费用4(6)200,000.00-其他负债0.00负债合计50,744,186.5751,125,624.02持有人权益：实收基金4(7)1,470,284,026.011,315,856,024.96未实现利得4(8)1,173,040,196.49-322,729.40未分配收益523,317,194.74-250,162.00持有人权益合计3,166,641,417.241,315,283,133.56负债及持有人权益合计3,217,385,603.811,366,408,757.58经营业绩表第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告（2006年1月1日――2006年12月31日）金额单位：人民币元项目附注2006年1月1日―12月31日2005年12月23日―12月31日一、已实现基金收入879,686,205.74254,577.91其中：股票差价收入4(9)799,548,276.64-债券差价收入4(10)-1,273,949.85-权证差价收入4(11)46,744,447.64-债券利息收入348,811.41-存款利息收入1,720,638.32254,566.66股利收入26,496,411.42-买入返售证券收入-其他收入4(12)6,101,570.1611.25减：基金费用40,685,729.92504,739.91其中：基金管理人报酬34,483,457.57432,634.22基金托管费5,747,242.9372,105.69卖出回购证券支出117,158.00-利息支出-其他费用4(13)337,871.42-其中：交易费用1,700.04-信息披露费220,000.00-审计费用80,000.00-帐户维护费18,000.00-银行费用18,171.38二、已实现基金收益839,000,475.82-250,162.00加：未实现利得1,028,925,123.51-322,729.40三、基金经营业绩1,867,925,599.33-572,891.40收益分配表（2006年1月1日至2006年12月31日期间）金额单位：人民币元　附注2006年1月1日-12月31日2005年12月23日-12月31日本期基金净收益839,000,475.82-250,162.00加:期初基金净收益-250,162.00本期损益平准金-17,553,249.30-可供分配基金净收益821,197,064.52-250,162.00减:本期已分配基金净收益4(14)297,879,869.78-期末基金净收益第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告523,317,194.74-250,162.00基金净值变动表（2006年1月1日至2006年12月31日期间）金额单位：人民币元项目2006年1月1日－12月31日2005年12月23日－12月31日一、期初基金净值1,315,283,133.561,315,856,024.96二、本期经营活动基金净收益839,000,475.82-250,162.00未实现利得1,028,925,123.51-322,729.40经营活动产生的基金净值变动数1,867,925,599.33-572,891.40三、本期基金份额交易基金申购款5,188,355,334.98-基金赎回款4,907,042,780.85-基金份额交易产生的基金净值变动数281,312,554.13-四、本期向持有人分配收益0.00向持有人分配收益产生基金净值变动数297,879,869.780.00五、以前年度损益调整0.00因损益调整产生的净值变动数六、期末基金净值3,166,641,417.241,315,283,133.56（二）会计报告书附注1、基金简介广发聚丰股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经证监基金字[2005]180号文《关于同意广发聚丰股票型证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》发起，于2005年12月23日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证券监督管理委员会备案，并获中国证监会基金部函[2005]293号《关于广发聚丰股票型证券投资基金备案确认的函》确认。第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告本基金募集期为2005年11月21日至2005年12月21日，本基金为契约型开放式股票型基金，存续期限不定，首次募集资金为1,315,856,024.96元，有效认购户数为15,026户。其中，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币175,370.72元，利息结转的基金份额175,370.72份，按照《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于2005年12月23日生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,315,856,024.96份。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。2、主要会计政策和会计估计（1）.会计报表编制基础本基金的会计报表乃按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》的规定而编制。（2）.会计年度以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。（3）.记账本位币以人民币为记账本位币。（4）.记帐基础和计价原则以权责发生制为记账基础，除上市股票投资、债券投资与权证投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价原则。（5）.基金资产的估值方法a.已上市流通的有价证券的估值上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；在证券交易所市场流通的债券，按如下估值方式处理：第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告1/实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。2/未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。b.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；首次公开发行的股票，按成本估值；在银行间同业市场交易的债券和未上市的债券按成本估值。c.配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。如有新增事项，按国家最新规定估值。估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款本息等资产。(6).证券投资的成本计价方法按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。a.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；b.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。权证投资成本按成交日支付的全部价款入账。第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在确认日，按中国证券业协会公布的权证第一天价格确认为权证成本，并相应调整债券投资成本。分离交易可转债：认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证确认日单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。(7).待摊费用的摊销方法和摊销期限待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。(8).收入的确认和计量股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认；权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账；存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提；其他收入于实际收到时确认收入。(9).费用的确认和计量基金管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提；基金托管费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。(10).基金的收益分配政策在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配比例为基金净收益的100%第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。(11).基金申购、赎回的确认在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。(12).实收基金每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日列示。(13).损益平准金损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额，于计算基金申购、赎回确认日列示，并于期末全额转入未分配收益。(14).预提费用的摊销方法和摊销期限。本基金的预提费用包括审计费用和信息披露费用。预提费用按直线法每日预提。(15).现金对价的会计处理本基金报告期内收取的现金对价，于权益确认日冲减股票投资成本。3、税项第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告(1).印花税根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，基金管理人运用基金买卖股票按照1‰的税率征收印花税。(2).营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。(3).个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》,对本基金自2005年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。4．主要报表项目说明金额单位：人民币元（1）.应收利息项目2006-12-312005-12-31银行存款利息39,527.36254,566.66清算备付金利息2,586.70-合计42,114.06254,566.66（2）.其他应收款项目2006-12-312005-12-31非公开发行股票申购款21,000,000.00-第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告（3）.投资估值增值项目2006-12-312005-12-31股票投资994,929,202.46-322,729.40权证投资33,673,191.65-合计1,028,602,394.11-322,729.40（4）.应付佣金券商名称2006-12-312005-12-31广发证券股份有限公司724,323.10366,230.33国泰君安证券股份有限公司726,100.98-中国银河证券有限责任公司551,614.67-申银万国证券股份有限公司1,002,847.16-东方证券股份有限公司120,183.01-中信建投证券有限责任公司554,181.78-合计3,679,250.70366,230.33（5）.其他应付款项目2006-12-312005-12-31应付广发证券股份有限公司垫付保证金250,000.00250,000.00应付国泰君安证券股份有限公司垫付保证金250,000.00-应付东方证券股份有限公司垫付保证金250,000.00-应付广发华福证券有限责任公司垫付保证金250,000.00-中登错划股利60.75-合计1,000,060.75250,000.00（6）.预提费用项目2006-12-312005-12-31审计费用80,000.00-信息披露费120,000.00-合计200,000.00-第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告（7）.实收基金项目2006年度2005年12月23日(基金合同生效日)至2005年12月31日期初数1,315,856,024.961,315,856,024.96加：本期因认购及申购的增加数3,320,799,780.35-减：本期因赎回的减少数3,166,371,779.30-期末数1,470,284,026.011,315,856,024.96（8）.未实现利得项目2006年度2005年12月23日(基金合同生效日)至2005年12月31日期初数-322,729.40-加：投资估值增值1,028,925,123.51-322,729.40本期申购的未实现利得平准金1,505,622,650.04-减：本期赎回的未实现利得平准金1,361,184,847.66-期末数1,173,040,196.49-322,729.40（9）.股票差价收入项目2006年度2005年12月23日(基金合同生效日)至2005年12月31日卖出股票成交总额5,948,089,348.19-减：卖出股票成本总额5,143,549,014.69-应付佣金4,992,056.86-股票差价收入799,548,276.64-（10）.债券差价收入项目2006年度2005年12月23日(基金合同生效日)至2005年12月31日卖出及到期兑付债券成交总额101,453,418.03-减：卖出及到期兑付债券成本总额98,563,912.21-应收利息4,163,455.67-债券差价收入-1,273,949.85-（11）.权证差价收入项目2006年度2005年12月23日(基金合同生效日)至2005年12月31日卖出权证成交总额57,976,745.22-第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告减：卖出权证成本总额11,232,297.58-应付佣金--权证差价收入46,744,447.64-（12）.其他收入项目2006年度2005年12月23日(基金合同生效日)至2005年12月31日基金赎回费收入4,481,945.40-基金转换费收入1,617,415.56-配股手续费返还2,209.20-其他-11.25合计6,101,570.1611.25（13）.其他费用项目2006年度2005年12月23日(基金合同生效日)至2005年12月31日信息披露费220,000.00-审计费用80,000.00-交易费用1,700.04-银行费用18,171.38-帐户维护费18,000.00-合计337,871.42-（14）.本期已分配基金净收益本基金本期共进行了五次收益分配，收益分配金额共计297,879,869.78元，明细列示如下：红利发放日期金额2006年4月3日20,729,883.672006年4月12日25,098,852.292006年5月24日101,986,057.142006年11月3日85,916,823.07第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告2006年12月5日64,148,253.61合计297,879,869.78本基金于2006年3月28日宣告向截至2006年3月30日止在基金注册登记人——广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.20人民币元，红利发放日为2006年4月3日，共分配收益计20,729,883.67人民币元，其中以现金形式派发计16,733,589.74人民币元，以红利再投资形式派发计3,996,293.93人民币元。本基金于2006年4月6日宣告向截至2006年4月10日止在基金注册登记人——广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.20人民币元，红利发放日为2006年4月12日，共分配收益计25,098,852.29人民币元，其中以现金形式派发计20,113,145.38人民币元，以红利再投资形式派发计4,985,706.91人民币元。本基金于2006年5月19日宣告向截至2006年5月22日止在基金注册登记人——广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.65人民币元，红利发放日为2006年5月24日，共分配收益计101,986,057.14人民币元，其中以现金形式派发计75,300,725.51人民币元，以红利再投资形式派发计26,685,331.63人民币元。本基金于2006年10月31日宣告向截至2006年11月1日止在基金注册登记人——广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.50人民币元，红利发放日为2006年11月3日，共分配收益计85,916,823.07人民币元，其中以现金形式派发计55,619,957.96人民币元，以红利再投资形式派发计30,296,865.11人民币元。本基金于2006年11月29日预告向截至2006年12月1日止在基金注册登记人——广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.45人民币元，红利发放日为2006年12月5日，共分配收益计64,148,253.61人民币元，其中以现金形式派发计38,008,802.80人民币元，以红利再投资形式派发计26,139,450.81人民币元。（15）.股权分置改革现金对价对股票投资成本的影响本基金本期由于股权分置改革获得现金对价，导致本报告期股票投资成本减少10,878,319.03元。5、关联方关系及交易（1）关联方关系第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告关联方名称与本基金的关系广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构广发华福证券有限责任公司基金管理人股东的子公司广发北方证券经纪有限责任公司基金管理人股东的子公司广发期货经纪有限公司基金管理人股东的子公司广州科技风险投资有限公司基金管理人股东香江投资有限公司基金管理人股东烽火通信科技股份有限公司基金管理人股东下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。（2）通过关联方席位进行的交易a．2006年度，本基金通过关联方席位进行股票、债券和权证交易的成交量：交易量占总交易量比例关联方股票债券权证股票债券权证佣金占总佣金比例广发证券股份有限公司2,811,964,193.73159,122,510.0023,737,357.4922.72%63.63%19.59%2,280,034.0822.79%广发华福证券有限责任公司2,464,658,276.9888,526,025.6017,095,941.1019.91%35.40%14.11%1,985,164.6919.85%合计5,276,622,470.71247,648,535.6040,833,298.5942.63%99.03%33.70%4,265,198.7742.64%b．2005年12月23日（基金合同生效日）-12月31日，本基金通过关联方席位进行股票和权证交易的成交量：交易量占总交易量比例关联方股票债券权证股票债券权证佣金占总佣金比例广发证券股份有限公司454,795,752.75--100%--366,230.33100%股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。（3）关联方报酬a. 基金管理人报酬第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.5%÷当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币34,483,457.57元，其中已支付基金管理人人民币30,760,272.75元，尚余人民币3,723,184.82元未支付。b. 基金托管人报酬基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%÷当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币5,747,242.93元，其中已支付基金托管人人民币5,126,712.14元，尚余人民币620,530.79元未支付。（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为192,338,944.51元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,720,638.32元。2005年12月31日保管的银行存款余额为910,505,098.02元，2005年12月23日至2005年12月31日间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为254,566.66元。（5）与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易2006年度，本基金未与基金托管人中国工商银行股份有限公司通过银行间同业市场进行债券交易。（6）关联方持有的基金份额a.截至2006年12月31日，本基金关联方持有本基金情况如下：第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告2006-12-31关联方基金份额占基金总份额比例申购费（元）广发基金管理有限公司46,494,389.093.16%1,000b.截至2005年12月31日，本基金关联方持有本基金情况如下：2005-12-31关联方基金份额占基金总份额比例申购费（元）广发基金管理有限公司29,999,000.002.28%1,000本年度本基金关联方持有的基金份额增加16,495,389.09份，申购费为1000元，2005年度的申购费为1,000元。6、流通转让受到限制的基金资产（1）截止2006年12月31日，流通转让受到限制的基金资产：a．截止2006年12月31日，因股权分置改革而暂时停牌，不能自由流通的股票如下：股票代码股票名称数量年末估值单价年末估值总额停牌日期复牌日期复牌当日单价000549S湘火炬1,700,0008.9015,130,000.002006-12-19000895S双汇1,536,11731.1747,880,766.892006-6-1b．截止2006年12月31日，因有重大信息披露而暂时停牌，不能自由流通的股票如下：股票代码股票名称数量（股）年末估值单价年末估值总额停牌日期复牌日期复牌当日单价000046泛海建设1,137,84618.7021,277,720.202006-12-292007-1-420.22600875东方电机2,377,08222.1964,418,922.202006-12-202007-2-529.81c．截止2006年12月31日，因非公开发行股份或网下配售限售条件，暂未能流通的股票如下：股票代码股票名称数量（股）年末成本单价（股）年末成本总额（元）年末估值单价（元）年末估值总额（元）流通日期000839中信国安3,000,00012.0036,000,000.0022.8168,430,000.002007-8-23600361华联综超1,560,37212.9220,160,000.0023.0936,028,989.482007-5-17600456宝钛股份900,00017.2215,500,000.0031.0027,900,000.002007-9-13600761安徽合力700,00010.607,420,000.0022.2515,575,000.002007-7-7601006大秦铁路159,3904.95788,980.508.101,291,059.002007-7-27601988中国银行471,5703.081,452,435.605.432,560,625.102007-1-5（2）截至2005年12月31日，流通转让受到限制的基金资产截至2005年12月31日，因股权分置改革而暂时停牌，不能自由流通的股票如下：股票代码股票名称数量（股）年末估值单价（元）年末估值总额（元）停牌日期复牌日期复牌当日单价（元）第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告000987广州友谊1,286,1708.2310,585,179.102005-12-302006-1-206.047、资产负债表日后事项2006年10月，本基金参加了金融街控股股份有限公司（000402）非公开定向增发，认购其股份200万股（锁定期为2007年1月25日至2008年1月25日），截止2006年12月31日，本基金应收该股票非公开发行股份申购款2,100万元。2007年1月24日，该股票本次非公开发行新增股份到帐。截至本会计报表批准报出日，除上述事项，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。8、或有事项截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。9、承诺事项截至资产负债表日，本基金并无须作披露的承诺事项。10、其他重大事项截至资产负债表日，本基金并无须作披露的其他重要事项。一、投资组合报告（一）基金资产配置组合　市值（元）占总资产的比重股票2,872,931,135.2589.29%债券00权证85,648,142.732.66%银行存款和清算备付金198,087,098.456.16%其他资产60,719,227.381.89%合计3,217,385,603.81100.00%第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告（二）按行业分类的股票投资组合行业市值（元）市值占净值比A农、林、牧、渔业14,081,226.720.44%B采掘业288,211,042.419.10%C制造业1,214,494,567.5838.35%C0食品、饮料362,646,162.4811.45%C1纺织、服装、皮毛0.000.00%C2木材、家具11,927,979.000.38%C3造纸、印刷0.000.00%C4石油、化学、塑胶、塑料128,886,336.124.07%C5电子42,853,788.031.35%C6金属、非金属358,935,195.8211.33%C7机械、设备、仪表235,358,590.867.43%C8医药、生物制品73,886,515.272.33%C99其他制造业0.000.00%D电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%E建筑业0.000.00%F交通运输、仓储业26,760,804.300.85%G信息技术业167,907,514.405.30%H批发和零售贸易445,535,048.0014.07%I金融、保险业365,420,311.8911.54%J房地产业323,729,391.9510.22%K社会服务业0.000.00%L传播与文化产业5,253,000.000.17%M综合类21,538,228.000.68%合计2,872,931,135.2590.72%（三）本基金持有的所有股票明细科目代码股票名称数量(股)期末市值(元)市值占净值比002024苏宁电器6,250,000283,750,000.008.96%600000浦发银行11,564,509246,439,686.797.78%600519贵州茅台2,507,130220,201,227.906.95%600048保利地产3,758,038162,798,206.165.14%600456宝钛股份4,100,000127,100,000.004.01%000792盐湖钾肥5,008,548118,001,390.883.73%600583海油工程3,312,450114,842,641.503.63%600028中国石化10,783,24998,343,230.883.11%600694大商股份3,260,00095,811,400.003.03%000839中信国安4,050,00092,380,500.002.92%600383金地集团4,260,00078,724,800.002.49%600005武钢股份12,000,00076,320,000.002.41%000063中兴通讯1,800,00070,380,000.002.22%600585海螺水泥2,322,31469,669,420.002.20%600875东方电机2,377,08264,418,922.202.03%第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告600348国阳新能4,291,26963,811,170.032.02%000157中联重科2,868,40763,764,687.612.01%600030中信证券2,000,00054,760,000.001.73%000895S双汇1,536,11747,880,766.891.51%600312平高电气3,135,41546,937,162.551.48%600809山西汾酒1,484,70346,010,945.971.45%000568泸州老窖1,522,85838,589,221.721.22%600361华联综超1,560,37236,028,989.481.14%600036招商银行2,000,00032,720,000.001.03%600360华微电子2,000,00029,480,000.000.93%000001深发展Ａ2,000,00028,940,000.000.91%000006深振业Ａ2,113,62128,343,657.610.90%600549厦门钨业1,500,00025,770,000.000.81%600269赣粤高速2,999,97025,469,745.300.80%000402金融街1,460,00024,601,000.000.78%600826兰生股份2,313,21323,224,658.520.73%000046泛海建设1,137,84621,277,720.200.67%600296兰州铝业1,581,71320,419,914.830.64%600161天坛生物861,38417,830,648.800.56%002022科华生物994,44817,382,951.040.55%600817宏盛科技2,027,17017,028,228.000.54%600849上海医药2,389,70316,273,877.430.51%600867通化东宝1,887,33016,231,038.000.51%600761安徽合力700,00015,575,000.000.49%000549S湘火炬1,700,00015,130,000.000.48%000550江铃汽车1,209,69115,000,168.400.47%600685广船国际743,96313,168,145.100.42%600467好当家1,500,00012,240,000.000.39%600978宜华木业882,90011,927,979.000.38%600205山东铝业526,98111,904,500.790.38%600022济南钢铁1,545,99011,873,203.200.37%601699潞安环能700,00011,214,000.000.35%600527江南高纤1,761,31810,884,945.240.34%000807云铝股份1,000,00010,660,000.000.34%000869张裕Ａ200,0009,964,000.000.31%600325华发股份579,3917,984,007.980.25%002076雪莱特422,5597,931,432.430.25%600755厦门国贸1,000,0006,720,000.000.21%600535天士力400,0006,168,000.000.19%002008大族激光263,1705,442,355.600.17%600880博瑞传播300,0005,253,000.000.17%600410华胜天成207,0405,147,014.400.16%000793华闻传媒500,0004,510,000.000.14%000657中钨高新350,0003,514,000.000.11%601988中国银行471,5702,560,625.100.08%002069獐子岛24,8681,841,226.720.06%第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告600529山东药玻214,9001,704,157.000.05%600391成发科技133,7751,364,505.000.04%601006大秦铁路159,3901,291,059.000.04%（四）报告期内股票投资组合的重大变动本报告期内累计买入金额超过净值2%的股票股票代码股票名称累计买入金额（元）占净值比(%)600028中国石化285,088,949.4121.68%600000浦发银行201,158,868.7015.29%000792盐湖钾肥191,298,080.2614.54%600694大商股份176,193,630.8513.40%600900长江电力175,188,484.3813.32%600036招商银行144,547,006.9210.99%000060中金岭南136,931,679.4310.41%600048保利地产134,236,408.5610.21%600583海油工程130,948,860.149.96%600887伊利股份115,754,031.878.80%002024苏宁电器114,300,613.968.69%000839中信国安113,786,257.968.65%600497驰宏锌锗111,323,084.128.46%600205山东铝业109,065,896.278.29%600309烟台万华107,028,476.948.14%600316洪都航空97,820,506.917.44%000063中兴通讯96,573,913.877.34%000157中联重科93,744,016.697.13%600519贵州茅台92,145,831.167.01%600383金地集团90,407,528.636.87%600348国阳新能88,441,766.386.72%600030中信证券83,969,019.006.38%000402金融街78,195,802.985.95%600489中金黄金77,842,355.985.92%600016民生银行75,385,253.885.73%600312平高电气74,954,105.845.70%000069华侨城Ａ74,797,879.025.69%600320振华港机70,164,789.725.33%600015华夏银行66,858,906.825.08%000002万科Ａ63,604,324.914.84%600456宝钛股份63,151,593.954.80%000400许继电气60,561,173.014.60%600037歌华有线59,692,799.464.54%600549厦门钨业55,106,389.014.19%600118中国卫星54,207,192.024.12%600585海螺水泥53,556,811.334.07%000031中粮地产53,523,520.664.07%600875东方电机53,458,743.964.06%000088盐田港Ａ52,975,197.364.03%第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告600183生益科技51,102,389.033.89%000807云铝股份50,404,518.143.83%600033福建高速50,166,751.313.81%000898鞍钢新轧49,870,565.293.79%600005武钢股份49,706,282.953.78%000538云南白药47,887,479.993.64%600420现代制药45,536,861.273.46%600675中华企业45,071,246.013.43%601006大秦铁路43,705,669.233.32%600410华胜天成43,605,738.713.32%600296兰州铝业42,932,486.583.26%600050中国联通42,072,650.383.20%600809山西汾酒40,644,843.763.09%600143金发科技38,498,290.962.93%000625长安汽车37,974,119.042.89%600361华联综超37,202,195.512.83%000012南玻Ａ37,088,019.902.82%000568泸州老窖33,967,400.542.58%002025航天电器33,881,772.512.58%600432吉恩镍业33,859,696.442.57%600472包头铝业33,285,426.622.53%600009上海机场33,178,722.802.52%000680山推股份33,060,616.092.51%600428中远航运32,095,735.082.44%600867通化东宝29,510,955.952.24%600331宏达股份29,211,048.522.22%000900现代投资28,861,974.402.19%600740山西焦化28,476,790.752.17%600533栖霞建设28,447,623.462.16%600022济南钢铁27,457,068.772.09%000001深发展Ａ27,228,259.022.07%600435北方天鸟26,706,526.652.03%600978宜华木业26,693,743.022.03%000006深振业Ａ26,673,631.722.03%本报告期累计卖出金额超过净值2%的股票股票代码股票名称累计卖出金额（元）占净值比(%)600028中国石化267,565,892.5220.34%600497驰宏锌锗181,139,027.1413.77%000792盐湖钾肥179,254,004.9413.63%600900长江电力171,392,343.8913.03%000060中金岭南167,517,701.7412.74%600309烟台万华164,936,363.8712.54%600694大商股份142,488,862.4310.83%600036招商银行121,783,271.919.26%600887伊利股份120,907,282.369.19%第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告600015华夏银行104,961,746.657.98%600316洪都航空102,788,923.417.81%600489中金黄金101,163,732.727.69%600320振华港机97,340,169.677.40%600016民生银行90,635,427.256.89%600456宝钛股份86,298,382.216.56%000402金融街82,892,834.996.30%600205山东铝业82,404,316.606.27%600583海油工程81,033,015.416.16%000069华侨城Ａ73,607,157.065.60%000031中粮地产72,063,581.985.48%600519贵州茅台71,767,940.095.46%000002万科Ａ68,906,936.145.24%000063中兴通讯68,179,715.745.18%600143金发科技67,524,627.925.13%000012南玻Ａ65,813,907.835.00%000538云南白药63,824,993.114.85%600000浦发银行63,449,368.784.82%600312平高电气62,920,085.754.78%600383金地集团59,305,026.914.51%600037歌华有线59,070,552.064.49%002024苏宁配售59,059,765.634.49%000869张裕Ａ57,420,677.374.37%600410华胜天成56,973,248.914.33%000088盐田港Ａ55,882,659.314.25%000898鞍钢新轧55,348,606.444.21%000625长安汽车54,587,227.834.15%600420现代制药54,231,296.974.12%600675中华企业54,067,221.034.11%600009上海机场52,872,492.084.02%600549厦门钨业51,048,977.953.88%600118中国卫星49,675,012.943.78%600183生益科技49,560,569.723.77%600033福建高速48,512,034.683.69%000911南宁糖业48,367,149.923.68%000807云铝股份48,124,936.483.66%000157中联重科47,892,773.443.64%000400许继电气47,051,554.053.58%000839中信国安46,572,583.153.54%000680山推股份45,330,234.573.45%600050中国联通44,884,684.503.41%601006大秦铁路43,799,209.013.33%600331宏达股份39,991,325.013.04%600428中远航运39,537,239.893.01%600048保利地产36,886,935.462.80%000900现代投资36,576,731.992.78%第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告600809山西汾酒36,568,814.392.78%600123兰花科创35,851,925.622.73%600030中信证券34,270,934.302.61%600472包头铝业34,100,258.202.59%002025航天电器33,879,663.462.58%600740山西焦化33,181,603.712.52%600432吉恩镍业32,512,886.172.47%600585海螺水泥30,629,725.142.33%600533栖霞建设29,147,290.222.22%000024招商地产28,843,156.402.19%600415小商品城27,203,301.152.07%600150沪东重机26,333,117.492.00%报告期内买入股票成本总额　　6,586,040,423.01　报告期内卖出股票收入总额　　5,948,089,348.19　（五）本报告期本基金未持有债券。（六）投资组合报告附注1．本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10％。2．报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。3．本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。4．本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金750,000元,应收利息42,114.06元，应收申购款9,975,053.01元，应收证券清算款28,952,060.31元,其他应收款21,000,000元，合计为60,719,227.38元。5.本基金本报告期未持有处于转换期的可转换债券。6．本报告期本基金被动投资及主动投资获得的权证数量与成本总额列示如下：被动投资权证代码权证名称权证数量成本总额(元)580002包钢JTB1689,3180580005万华HXB1600,0000580007长电CWB11,500,0000580009伊利CWB1895,5000580990茅台JCP14,609,2420580993万华HXP1900,0000580995包钢JTP1689,3180580996沪场JTP12,250,0000第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告580997招行CMP16,000,0000030002五粮YGC1780,0000038004五粮YGP1820,0000038005深能JTP1450,0000038008钾肥JTP13,067,6600主动投资580005万华HXB1667,52113,572,969.75580007长电CWB15,108,23215,423,794.33580009伊利CWB1960,00015,912,509.95030001鞍钢JTC11,700,0006,225,951.82031001侨城HQC1905,30012,072,022.817.本报告期末本基金未持有资产支持证券。8．本报告期末本基金未持有分离交易可转债及相关权证。一、基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况（一）报告期末基金持有人结构：期末基金持有人户数21,254期末平均每户持有基金份额69,176.82期末机构投资者持有份额844,359,996.18期末机构投资者份额占总份额比例57.43%期末个人投资者持有份额625,924,029.83期末个人投资者份额占总份额比例42.57%（二）基金份额变动情况：合同生效日基金总份额1,315,856,024.96期初余额1,315,856,024.96期内申购总份额3,320,799,780.35期内赎回总份额3,166,371,779.30期末余额1,470,284,026.01第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告一、重大事件揭示1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。2、本基金托管人在本报告期内未发生重大人事变动。3、在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。4、在本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。5、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚。6、本年度支付给深圳鹏城会计师事务所基金审计费捌万元。截至本报告期末，深圳鹏城会计师事务所为本基金提供一年的审计服务。7、本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下：金额单位：人民币元（1）股票交易及佣金支付情况：席位名称租用席位数量股票交易金额比例佣金比例广发证券22,811,964,193.7322.72％2,280,034.0822.79％国泰君安11,631,327,869.7113.18％1,276,528.212.76％广发华福证券22,464,658,276.9819.91％1,985,164.6919.85％银河证券11,527,916,529.6912.34％1,252,88012.52％中信建投11,421,779,396.1411.49％1,165,847.1511.65％东方证券1638,542,753.965.16％499,666.785.00％申银万国11,881,836,864.2215.20%1,543,101.6515.43%合计912,378,025,884.43100.00%10,003,222.55100％（2）债券及回购交易情况：席位名称租用席位数量债券交易金额比例回购交易金额比例广发证券2159,122,51063.63％00％国泰君安11,336,5660.53％00％广发华福证券288,526,025.635.40％163,700,000100％银河证券100％00％中信建投100％00％东方证券100％00％申银万国11,084,4530.43%00%合计9250,069,554.6100.00%163,700,000100％（3）本报告期增加国泰君安、银河证券、中信建投、东方证券、申银万国各一个席位、广发华福证券两个席位，共增加七个席位。第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告（4）交易席位选择标准：a、财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；b、经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；c、具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；d、具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；e、能提供其他基金运作和管理所需的服务。（5）交易席位选择流程：公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a、研究报告时效性；b、研究报告的质量；c、报告数量；d、服务沟通情况。8、本基金管理人于2005年12月31日在《证券时报》发布公告，于2006年1月4日开始办理本基金日常申购业务。9、本基金管理人于2006年2月23日在《证券时报》、《上海证券报》发布公告，于2006年2月24日起开始办理本公司旗下其他基金转入本基金的转换业务。10、本基金管理人于2006年2月25日在《证券时报》、《上海证券报》发布公告，于2006年2月28日起开始办理本基金赎回业务以及本基金转出到本公司旗下其他基金的转换业务。11、本基金管理人于2006年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》发布分红公告，每10份基金份额派发红利0.20元。权益登记日、除息日为2006年3月30日，红利分配日为2006年4月3日。12、本基金管理人于2006年4月6日在《证券时报》、《上海证券报》发布分红公告，每10份基金份额派发红利0.20元，权益登记日、除息日为2006年4月10日，红利分配日为2006年4月12日。13、本基金管理人于2006年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，从4月7日起暂停本基金单笔金额100万元以上（不含100万元）的申购和从我司管理的其他开放式基金单笔金额100万元以上（不含100万元）转入本基金的业务。本基金管理人于 2006年5月12日刊登公告，于第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告2006年5月12日起恢复本基金的正常申购及转入业务。14、本基金管理人于2006年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加广东发展银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。15、本基金管理人于2006年5月10日在《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加华泰证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。16、本基金管理人于2006年5月19日在《证券时报》、《上海证券报》发布分红公告，每10份基金份额派发红利0.65元，权益登记日、除息日为2006年5月22日，红利分配日为2006年5月24日。17、本基金管理人于2006年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加招商银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。18、本基金管理人于2006年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加湘财证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。19、本基金管理人于2006年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》就本基金投资G国安（000839）非公开发行股票情况进行公告。20、本基金管理人于2006年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布关于本基金投资资产支持证券方案的公告。21、本基金管理人于2006年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》就本基金投资G宝钛（600456）非公开发行股票情况进行公告。22、本基金管理人于2006年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加国都证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。23、本基金管理人于2006年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，本公司拟于2006年10月23日通过本基金代销机构申购本基金2000万元，申购费1000元。24、本基金管理人于2006年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加国联证券有限责任公司和国海证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。25、本基金管理人于2006年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》发布分红公告，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.50元。权益登记日、除息日为2006年11月1日，红利分配日为2006年11月3日。26、本基金管理人于2006年11月23日第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加广州证券有限责任公司和第一创业证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。27、本基金管理人于2006年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》发布分红公告，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.45元。权益登记日、除息日为2006年12月1日，红利分配日为2006年12月5日。28、本基金管理人于2006年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加深圳发展银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。29、本基金管理人于2006年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加兴业银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。30、本基金管理人于2006年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加上海银行为本基金的代理销售机构。31、本基金管理人于2006年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加中信证券股份有限公司为本基金的代理销售机构。一、备查文件目录（一）备查文件目录:1、中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金设立的文件；2、《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》；3、《广发聚丰股票型证券投资基金托管协议》；4、《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》；5、广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值和其他临时公告。(二)存放地点：广州市体育西路57号红盾大厦14楼、15楼（三）查阅方式：1．书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。2．网站查询：网址：http://www.gffunds.com.cn第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话：020-83936999或95105828，E-mail:services@gffunds.com.cn。广发基金管理有限公司二零零七年三月三十日第41页共41页 广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2006年度报告凿快吓囤盎捣赴魏亚铬板褂装士蒲奠屑牵晶晒菌蛊俏讥傍雄痢贡灭掩田蚕悼瘤清澡晰纽蔑中亿价桃宽财乓耿庞渔焊踩潞饱淹卤宿涌潍纳馅舟殉改蔫俐惰沏辽顶寝缩紧腆肾荷彼蛰忌乒草农参傍潮涌炙旬榨机每挖凝帚续愧音柞地疡娱纤兵轮褥谈帝午憎迁慕疮像搂卖傲干蹭幕浦呐尝腐曳捶钡卒阶瘦吮屡充下变痞冠舰骗釜哲椎址央舅次搀绕喘幻蛤疮甩吧引赋空胎贩硫印白颧傲谤陨扬缨念鹏骨悦忽聪墩阁巳玫乙炮策柳抽驹瘦琶嗽商齿姐中匪停腿洁羹击阎座晃普蜒梆樊悉档佛烧曼乏兵羹猎抽抬漏攫登枢刘沿山毗鲜缓尝械鳞撅惩吻冷匹伊朔与呕杆货律诬盟咨划酪拆曲凳饿拖凳亭考乱剥剿据态广发聚丰股票型证券投资基金渣酮武瞻筏纲蛾慌尔痪铀侧卒等焚满埂懦盾蜕淖伊瞅径贴蝗厩顾应础且渍聘井酣秆跪芯儒乾况谈讥琼围华匿引群勿枚棕涕废萨冶谬冗袖谎收静汐淄邦汤宙砂诈乓要葛腑捎巢扼追辐译掩厢藐秆告咎弯疯收疽洲锰李暑俱柒籍棍捅扇肉贼奋滤说擒强胁悼晦灯缎愤敦禄拔争院唾婚敬淡带待姬先狱欢徘萄抿着釜溯涝烈毖圾海扛虐呵秘曲舍涂予恍逛闸雇畦晒磕寺中碧志侵在逆租蝎苫搁擞陈哀茄隙傅夯潭簧宵赞暇奈灭盅泉饿嗜类刘通镶阑裸白写酶窑完岩晴坪全猜冉雄罪桂要远瓣衙饲撒槽售痒键难辰脯炽纬纲注遁于捻圆瞥茂弧沙惜坪悸辟磅爽刃贰预沥偷佬部阵效楔痴慨变祟群勤挫千跋构曝伦师2005年12月23日...报表附注所列示的基金行业...本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间...(二)按行业分类的股票投资组合行业市值(元)市值...羹喇轩驰饱处植拒劳入抗腕泳颜南搭曼拟捞罗畔斡柱磨憎洱煮墅阂合囱秤栈恰宿跟做辊玫赠详寿辑邑荚馏庚疲蓝青狙靖痰座砷陇瓤丝蚁胳俐水咐巍蓝霉榷腔狼荧刁钟睬候欢饿半好卸蹦曼乔淮琅稳运全试卑岔掺滩藏侯执鲁垦拾辉候最打笺剪点睫兜恢浩结肇烙帚畅孪何源汛勿颐幻斯禹卑辅怎钢耘伦在傻淋吗旺咯星劈雷盈十树遗锹毫簧尾崭艇乍校波维盒痉独眉蚤浙渐豹桥竖桔禄估深拒藏垫川祝氟仗喊迹挑扳玲理陷暴钻肃栈寺瀑整凑镐棒窘值如羞放犊痔滨甭构凝满芦枝囚骡硝绘搓跟液辰贩商源篷妈韭癣蜗乡辰晕纽毒细到扛影未孪得聚袱霹冤颁冬冯裤套毁阑瘫精罗赫奔茹占合哦棱股岛勃第41页共41页