广发策略优选混合型证券投资基金2009年年度报告.doc

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1、广发策略优选混合型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日55§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配

2、情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。551.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标、基金净值

3、表现及利润分配情况53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况7§4管理人报告74.1基金管理人及基金经理情况74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况104.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明104.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明11§5托管人报告115.

4、1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明115.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明115.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见11§6审计报告126.1管理层对财务报表的责任126.2注册会计师的责任126.3审计意见12§7年度财务报表137.1资产负债表137.2利润表147.3所有者权益（基金净值）变动表157.4报表附注16§8投资组合报告428.1期末基金资产组合情况428.2期末按行业分类的股票投资组合428.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所

5、有股票投资明细438.4报告期内股票投资组合的重大变动458.5期末按债券品种分类的债券投资组合468.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细478.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细478.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细478.9投资组合报告附注4755§9基金份额持有人信息479.1期末基金份额持有人户数及持有人结构479.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况48§10开放式基金份额变动48§11重大事件揭示4811.1

6、基金份额持有人大会决议4811.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4811.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4811.4基金投资策略的改变4811.5为基金进行审计的会计师事务所情况4811.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4911.7基金租用证券公司交易单元的有关情况49§12备查文件目录5655§2基金简介2.1基金基本情况基金名称广发策略优选混合型证券投资基金基金简称广发策略优选混合基金主代码270006交易代码270006270016基金运作方式契约型开放式基金合

7、同生效日2006年5月17日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额6,615,231,492.27份2.2基金产品说明投资目标通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。投资策略本基金将主要根据宏观经济政策、资金供求、市场波动周期因素的判断，确定资产配置策略；通过综合运用主题投资、买入持有、逆向投资等多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票构建股票投资组合；通过利率预测以及收益曲线策略进行债券投资；同时严格遵守有关

8、权证投资的比例限制。业绩比较基准75%×新华富时A600指数+25%×新华巴克莱资本中国全债指数风险收益特征较高风险，较高收益2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名段西军蒋松云联系电话020-898991170