附件2-《证券公司全面风险管理规范》修订说明doc.doc

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1、《证券公司全面风险管理规范》修订说明一、修订背景（一）修订背景《证券公司全面风险管理规范》（以下简称“《规范》”）实施两年多以来，推动了证券公司树立风险管理理念，强化风险管理意识，建立健全风险管理体系，提高自身风险管理能力和水平。行业各公司虽初步建立了与其发展相适应的全面风险管理体系，但在风险管理意识、管理制度、组织架构、信息系统、量化指标体系、人才队伍、风险应对机制等方面仍然存在不足。此外，大部分证券公司未将子公司纳入全面风险管理体系，风险管理难以介入，无法实现风险管理全覆盖。为适应经济形势，按照“依法监管,从严监管,

2、全面监管”的要求，提升证券公司风险管理能力，防范行业风险外溢，需要对《规范》进行全面修订，进一步提升《规范》的指导性、可操作性，推动证券公司全面风险管理机制的进一步完善。（二）主要修订思路一是对风险管理组织架构的相关要求进一步具体化，增强可操作性。明确风险管理每个层级的风险管理承担的职责，增加董事会、监事会、经理层、首席风险官、内部审计以及全体员工的风险管理职责；对首席风险官任职条件提出要求，包括专业背景和工作经验要求；增加对证券公司风险管理部门人员以及承担管理责任的业务部门风险管理人员的配置要求，明确对风险管理部门人员

3、工作称职的，其薪酬收入总额应当不低于公司总部业务及业务管理部门同职级人员的平均水平，同时增加风险管理人员的工作经验要求。二是将子公司纳入全面风险管理的覆盖范围，提出具体风险管理要求。明确证券公司子公司风险管理实施垂直管理的模式，同时提出子公司风险管理工作负责人的任命应由证券公司首席风险官提名，子公司董事会聘任，其解聘应征得证券公司首席风险官同意。子公司风险管理工作负责人应在首席风险官指导下开展风险管理工作，并向首席风险官履行风险报告义务。子公司风险管理工作负责人应由证券公司首席风险官考核，考核权重不低于50%，此外，对《

4、规范》中原来只对业务部门、分支机构的风险管理要求覆盖到子公司。三是对《规范》划分章节，完善《规范》的框架。在修订内容的基础上按照全面风险管理“六个一”，将《规范》划成六个章节，具体包括：第一章总则、第二章风险管理组织架构、第三章风险管理政策和机制、第四章风险管理信息技术系统和数据、第五章自律管理、第六章附则。其中，将健全的组织架构与专业的人才队伍合并成第二章，即风险管理组织架构；将可操作的风险管理制度、量化的风险指标体系以及有效的风险应对机制合并形成第三章，即风险管理政策和机制；突出强调可靠的信息技术系统相关内容，包括风

5、险计量模型、数据治理等要求，形成第四章，即风险管理信息技术系统和数据。二、具体修订内容（一）完善《规范》框架按照全面风险管理“六个一”的要求，将原《规范》二十一条改为六章共四十一条：第一章为总则，将原《规范》中的第一条、第二条、第三条、第十九条纳入，并增加子公司与分支机构要求、风险文化要求等内容。第二章为风险管理组织架构，对应“健全的组织架构”和“专业的人才队伍”要求。将原《规范》中的第五条第一、二款，第六条、第七条纳入，并补充了董事会、监事会、经理层、首席风险官及内部审计的职责、全体员工风险管理责任、首席风险官任职要求

6、、风险管理人员数量要求、子公司风险管理等要求。第三章为风险管理政策和机制，对应“可操作的管理制度”、“量化的风险指标体系”和“有效的应对机制”要求。将原《规范》中的第四条、第五条第一、三款、第八条、第十条、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条纳入。第四章为风险管理信息技术系统和数据，对应“可靠的信息技术系统”，将原《规范》中的第九、十三条纳入，并补充了风险管理信息技术系统覆盖范围、专项预算、系统功能、数据质量的要求。第五章为自律管理，将原《规范》中第二十条纳入，并补充了监督方式、自律监管措

7、施、纪律处分等内容。第六章为附则，明确子公司风险管理工作负责人和风险管理工作的除外条款、《规范》的规则解释和实施日期。（二）具体条款修订内容1．为规范文字表述，将原第一条中的“根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及自律规则，制定本规范”，修改为“根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关自律规则，制定本规范”。2．将原第二条中的“本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中

8、的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等各类风险”，修改为“本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险”。增加声誉风险的表述。3．将原第三条、第十九条合并为第三条，原第十九条作为第三条第二款。修改为：“证券公司