证券公司全面风险管理规范

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1、证券公司全面风险管理规范　　篇一：证券公司全面风险管理规范　　附件1　　证券公司全面风险管理规范（修订稿）　　第一条为加强和规范证券公司全面风险管理，增强核心竞争力，保障证券行业持续稳健运行，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及自律规则，制定本规范。　　第二条本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。　　第三条证券公司应当建立健全与公司自

2、身发展战略相适应的全面风险管理体系。全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。　　第四条证券公司应当制定并持续完善风险管理制度，明确风险管理的目标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序等，并针对不同风险类型制定可操作的风险识别、评估、监测、应对、报告的方法和流程。证券公司应当通过评估、稽核、检查等手段保证风险管理制度的贯彻落实。　　第五条证券公司应当明确董(来自:小龙文档网:证券公司全面风险管理规范)事会、经理层、

3、各部门及分支机构履行全面风险管理的具体职责、程序及报告路径，建立与风　　险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制，保障全面风险管理的有效性。公司董事长、总经理对公司全面风险管理的有效性承担主要责任。　　证券公司各业务部门、分支机构负责人应当全面了解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，及时识别、评估、应对、报告相关风险，并承担风险管理有效性的直接责任。　　证券公司应当建立健全授权管理体系，确保公司所有部门和分支机构在被授予的权限范围内开展工作，严禁越权从事经营活动。通过制度、流程、系统等方式，进行有效管理和控制，并确保业务经营活动受到

4、制衡和监督。　　第六条证券公司应当指定或者任命一名高级管理人员负责全面风险管理工作（以下统称首席风险官）。首席风险官原则上应当专职。证券公司应对首席风险官履职提供充分保障，保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权。首席风险官有权参加或者列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。证券公司应当保障首席风险官的独立性。公司股东、董事不得违反规定的程序，直接向首席风险官下达指令或者干涉其工作。公司各部门、分支机构及其工作人员发现风险隐患时，应当主动、及时地向首席风险官报告。　　第七条首席风险官应满足以下任职要求：　　

5、（一）具备金融、证券和风险管理专业知识，具备丰富的金融风险管理工作经验，熟悉金融市场运作知识和证券行业经营管理，熟悉各类金融产品定价估值及风险计量的理论和方法；　　（二）具备风险管理专业能力，能够熟练运用风险价值、敏感性分析、压力测试等量化分析工具或模型来计量和评估市场风险、信用风险等各类金融风险。首席风险官的风险管理专业能力要求可参照FRM、PRM等风险管理专业考试的标准；　　（三）熟悉证券行业新业务、新产品的业务制度、运作流程和风险管理要点，能够结合公司实际，对相关业务进行风险评估，出具评估意见并做好风险管理工作；　　（四）对于公

6、司从事股指期货、股票期权、权益收益互换、场外期权等衍生品业务的，首席风险官应当熟练掌握衍生产品风险计量和管理的基本知识和技能；　　（五）具备必要的财务会计专业知识，熟悉流动性监管指标的计算和填报，能够在分析资金运用规模及资产负债期限结构等因素的基础上有效监测流动性风险，督促公司保持充足的流动性储备并建立有效的流动性应急方案，定期组织公司流动性风险压力测试；　　（六）具备良好的沟通能力和风险分析研判能力，能够根据董事会授权及确定的方案，有效识别和监测公司的经营风险，定期组织开展对公司全面风险管理体系的评估，并根据评估结果及时督促有关机构

7、或部门改进风险管理工作。　　第八条证券公司应当指定或者设立专门部门履行风险管理职责，在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构的风险管理工作。　　流动性风险、声誉风险等风险管理工作可由证券公司其它相关部门负责。　　证券公司应当配备充足的熟悉证券业务与风险管理技能的专业人员，并提供相应的资源支持，以保障其胜任风险管理工作。　　第九条证券公司应当制定包括风险容忍度和风险限额等的风险指标体系,并通过情景分析、压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指

8、导资源配臵。风险指标应当经公司董事会、经理层或其授权机构审批并逐级分解至各部门和分支机构遵照执行。　　第十条证券公司应当建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统，对风险进行计量、汇总、预警和监控，并实