动态经济系统浅析之经济计量模型与方式

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1、动态经济系统浅析之经济计量模型与方式>动态经济系统浅析浅析的经济计量模型与策略摘要:综述可有效阐明动态经济系统长期关系和因果关系的因果测度理论.首先扼要先容多变量时间序列的协整过程及与此相关的若干概念,并总结了在经济计量学领域评价较高的多变量自回归模型的统计识别策略.基于计量经济学论文多变量时间序列协整过程的向量自回归模型,较具体讨论了多变量时间序列间各种因果测度的定义及其沃尔德检修.所述单方向因果测度及其统计检修理论作为C?A)过程有关系数的零检修.近30年来国收稿日期:2002-01-25;

2、修订日期:2002-06-12.基金项目:日本文部科学省19982000年度科研费资助项目(国际学术研究10045016)?简介:姚　峰(1960),男,经济学博士,香川大学经济学部教授.外学者固然在这一研究领域取得了一些重要成果,但到目前为止几乎所有的研究都仅局限于格兰杰的非因果性.为了定量描述多变量时间序列间单方向因果关系,细谷(Hosoya)[2,3]分别定义了频谱域和时间域的三个因果测度,依次有效地描述了非确定趋势二阶平稳过程和非平稳过程内部变动的相互依存关系,奠定了单方向因果浅析浅析(

3、one_easureofone_easureofone_ega;(t)为白噪声过程,考虑天生于y(t)=ɑy(t-1)+ω(t)　(t=1,2,)(1)的单变量时间序列{y(t)}.当ɑ=1时,称由式(1)所天生的时间序列y(t)听从单位根过程.由于此时式(1)相称于Δy(t)=ω(t),有时也称y(t)听从一阶积分过程(integratedoforderone),记为y(t)~I(1).通常称平稳过程或白噪声过程为0阶积分过程.对于非平稳时间序列y(t),假

4、如存在正整数k使得Δjy(t)非平稳(j=1,2,,k-1),但是Δky(t)~I(0),则称y(t)为k阶积分过程,记为y(t)~I(k).不管理论研究仍是探讨实证浅析浅析题目,当涉及非平稳过程时,人们通常把留意力集中在单位根过程,即I(1)过程.之所以如斯是由于在现实的社会经济流动中,固然有很多统计指标的时间序列表现出非平稳特点,但经一次差分变换后这些非平稳时间序列近似地听从平稳过程.非平稳时间序列的协整(亦称共积)过程可视为知足一定前提的向量单位根过程.对于一个p维

5、向量时间序列Z(t),假如其每个元素都是I(1),即非平稳含单位根过程,而存在某个非零p维向量β1使得各序列的线性组合β*1Z(t)为平稳过程或β*1Z(t)~I(0),则称Z(t)为协整的.非平稳多变量时间序列Z(t)听从协整过程,意味着尽管诸多因素引起Z(t)的各元素相对独立地变化,但存在线性组合β*1Z(t)将Z(t)的各个要素联系在一起,这一联系揭示了Z(t)各元素间内在的长期均衡关系.在此情形下,称β1为非平稳过程Z(t)的协整向量.显

6、然,非平稳过程Z(t)存在协整关系时,协整向量不是独一的.任何非零常数与协整向量相乘都给出一个新的协整向量.因此,一般都要对协整向量施以相应的尺度化.另外,假如存在r(r<p)个线性无关的p维向量β=(β1,β2,,βr),使得β*Z(t)为r维平稳过程,则Z(t)的元素间存在r个协整关系,而(β1,β2,,βr)称为协整向量空间的基.动态经济系统浅析浅析的经济计量模型与策略约翰森(Johansen,1991)

7、提出的完全信息极大似然法,可以浅析浅析识别协整过程的似然比检修理论及其他参数的一般最小二乘估计题目.用这一策略估计协整系统的相应参数,一方面可避开因施加特定的制约前提导致模型的错误设定,另一方面可更一般地检修存在多个协整关系的零假设[5,10].研究时间序列浅析浅析中广泛应用的p维AR(a)过程Z(t)ΔZ(t)=ΠZ(t-1)+∑ɑ-1k=1Γˉ(k)ΔZ(t-k)+μ+ΦP(t)+ε(t)(2)其中:&epsil

8、on;(t)(t=1,,T)为均值为零协方差矩阵Σ的p维白噪声过程;μ是p维向量;P(t)是(sd-1)维中央化季节虚拟变数向量,sd是季节周期数,对于季度统计数据,sd=4.随机过程Z(t)具有相互独立的r个协整关系的假设为　　H(r)∶Π=αβ*(3)α,β是pr阶满秩矩阵(r≤p),使得式(2)中Z(t-1)的系数矩阵的秩数为r,即rɑnk(Π)=r.r亦称为随机过程Z(t)的协整阶数.假如r=0,则式(2)退