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1、易方达增强回报债券型证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十二日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基
2、金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称易方达增强回报债券基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2008年3月19日报告期末基金份额总额：1,334,096,826.19份投资目标：通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报，实现基金资产的长期稳健增值
3、。投资策略：本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）申购及套利性股票投资之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影响；3）基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股申购的收益率以及风险；4）套利性投资机会的投资期间及预期收益率；5）股票市场走势的预测；6）可转换债券发
4、行公司的成长性和转债价值的判断。业绩比较基准：中债总指数（全价）风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险的品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称：易方达增强回报债券A易方达增强回报债券B下属两级基金的交易代码：110017110018报告期末下属两级基金的份额总额：922,907,841.26份411,188,984.93份§3主要财务指标和基金净值表现3.1
5、主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期2009年1月1日-2009年3月31日易方达增强回报债券A易方达增强回报债券B1.本期已实现收益16,330,895.068,584,158.842.本期利润-17,154,893.35-11,856,470.623.加权平均基金份额本期利润-0.0163-0.02184.期末基金资产净值952,107,686.42422,013,092.385.期末基金份额净值1.0321.026注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
6、平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、易方达增强回报债券A基金：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去3个月-1.07%0.21%-2.34%0.20%1.27%0.01%2、易方达增强回报债券B基金：阶段净值增长率①净值增长率标准
7、差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去3个月-1.17%0.20%-2.34%0.20%1.17%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达增强回报债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年3月19日至2009年3月31日）1．易方达增强回报债券A基金2．易方达增强回报债券B基金注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：（1）债券等固定收益资产的比例不低于基金资产的80%，其
8、中，公司债、企业债、短期融资券、金融债等信用品种不低于固定收益类投资总额的50%，且可转换债券不高于基金资产净值的30%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%（2）本基金投资于同一公司发行的股票不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金投资于同一公司发行的债券不得超过基金资产净值的10%；（4）本基金与由本基金管理人管
