商业银行金融风险管理的策略

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1、商业银行金融风险管理的策略　　摘要：笔者从国际商业银行风险管理理论及实践的角度出发，研究了国内商业银行金融风险管理中出现的不足，同时提出了相关建议，对我国的商业银行金融风险管理起到了指导性的作用。由于商业银行所遇到的金融风险和效益密切相关，借助风险识别、风险衡量以及风险控制等手段，来避免或者转移发生的各种风险，进一步降低经济损失，确保经营资金的安全性。本文在参考和借鉴国外经验及实践的基础上，深入分析了国内商业银行金融风险管理的现状及存在问题，并针对实际状况，提出了相关建议。　　关键词：国内商业银行;金融风险管理;问题与对策　　一、商业银行金融风险

2、管理的含义、流程及风险处置方式分析　　(一)商业银行金融风险的基本含义　　所谓商业银行指的是以经营存款以及对工商业发放短期借款业务为主的银行机构。商业银行金融风险指的是在货币经营及信用活动当中，因为很多因素不可预期令银行的实际收益和预期收益产生差异，蒙受经济损失或者获得额外收益的机会。导致银行风险的主要原因是银行从事货币经营活动的不稳定性。然而，这种不确定性必然会导致实际收益及预期收益的背离，令银行有蒙受经济损失或者取得额外收益的机会，银行风险才可能出现。我们通常所说的商业银行金融风险管理主要指的是商业银行经由风险识别、风险衡量及风险控制等手段，

3、来规避、转移经营过程中出现的风险，进而降低损失、保障资金安全的管理活动。具体而言，其包含两层含义：首先，在风险可控的情况下实现收益的最大化;其次，收益一定的状况下实现风险最低。因商业银行处在不断变化的市场环境下，所以说它们的风险管理也是动态的。商业银行对于金融风险管理应当保持不断的再评价，对于工作效果实行持续的监督。　　(二)商业银行金融风险控制的基本流程及处置策略　　下面，我们对商业银行处置风险的对策进行详细的阐述。通常处理风险的对策包括风险规避、风险对称、风险分散、风险转移以及风险抑制、风险补偿等措施。商业银行在精确地度量、界定风险后，借助多

4、管齐下的形式，系统地使用以上几种常用的处置风险的方法，主要用来规避及化解风险，保障经营资金的安全。下面我们详细地对各种处置方法进行论述：　　第一，风险规避。所谓风险规避，指的是商业银行对风险明显的经营活动所采取的避重就轻的处置手段。举个例子，像在信贷风险管理体系中，最重要的就是贷款规避和拒绝原则。对那些风险不容易控制、风险较大的贷款，需要借助规避及拒绝原则。风险规避一般的途径包括：资产结构短期化，目的是减少利率风险及流动性风险;投资选择避重就轻，这样可以防范风险较大的投资活动;债权互换，趋利避害;当进行外汇业务时，对相关货币汇率走势做出准确的判断

5、，以防止汇率变动引发的风险。　　第二，风险分散。通常使用的风险分散形式分为两种，即随机分散及有效分散。随机分散是指单纯依赖资产组合中不同资产数量的自然增长来化解风险，不同资产的选择是不确定的，在业务正常开展的状态下，借助扩大业务规模的方式来分散风险，有效分散则是指利用资产组合理论及模型来分析、选取资产，依照各自的风险及收益特性以及相互间的关联性来达到风险最低、收益最佳的目的。　　第三，风险转移。所谓风险转移指的是运用特定、合法的交易手段，把全部或者某些风险转移到别方的行为。其具体的操作方法包括：风险资产销售，也就是把商业银行本身不愿承担风险的资产

6、卖给有能力或者经验来控制这部分风险的企业或个人，主观上愿意承担这部分风险来谋取利益;担保。存在担保的贷款把原本由银行承担的客户信用风险转让于担保人;保险。包括不动产、动产及债权等在内的银行资产向保险公司投保所得的各项抵押品;期权交易及期货交易等交易方式的市场交易。另外，还有风险补偿。其指的是商业银行借助资本、利润、抵押品拍卖收入等补偿其在某项行为中发生的损失。如果借款方未能依据抵押贷款合同履行其义务时，贷款银行有权依据合同规定接管、拍卖、占有其有关抵押品，补偿银行的呆账损失。除此之外，商业银行还可以在利润当中提取一定金额的准备金，当做信用风险的补

7、偿方式。　　二、外国商业银行金融风险管理的经验分析　　(一)国外商业银行的金融风险管理框架及管[1][2][3][4]下一页ok3V系统，其输入是客户的信用评级、客户所处行业及财务指标等等，输出是一项投资组合或者一笔贷款可能发生的预期损失及非预期损失。对于预期损失，银行可把其当做成本加入贷款价格中;对于非预期损失，则可以借助资金分配的形式来规避风险。一般情况下，西方商业银行普遍选用由银行外机构——个人信用登记系统来判断客户的信用状况，如住房贷款、消费贷款及信用卡等。另外，现在还研发了一种信用评级系统，用于确定客户的信用风险。　　(二)西方商业银行

8、风险管理的成功经验分析　　1.推广矩阵型利润中心制尽管大部分国家和地区的商业银行为了健全风险管理体制都曾经划分了对应的利润中心，也确定了