申万菱信新经济混合型证券投资基金.docx

《申万菱信新经济混合型证券投资基金.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、申万菱信新经济混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以

2、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称申万菱信新经济混合基金主代码310358交易代码310358基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年12月6日报告期末基金份额总额1,399,812,309.14份投资目标本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票，有效分享中国社

3、会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收益。投资策略本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和和行业配置，‘自下而上’地精选个股。基于基础性的宏观研究和判断，并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分析进行一级资产配置，即在股票和固定收益证券的投资比例上进行配置。从股票的基本面分析、‘社会和谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境因素等方面进行综合评价，并根据股票

4、的市场价量表现直接定位到个股，筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票，构建股票组合。根据固定收益证券的类别、市场和久期进行债券配置以及具体个券的选择。业绩比较基准沪深300指数*85%＋金融同业存款利率*15%风险收益特征本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其风险和预期收益均高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。基金管理人申万菱信基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务

5、指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)1.本期已实现收益103,115,152.422.本期利润109,095,646.843.加权平均基金份额本期利润0.08264.期末基金资产净值1,416,931,306.475.期末基金份额净值1.0122注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和

6、各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月8.40%1.00%5.20%0.52%3.20%0.48%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较申万菱信新经济混合型证券投资基金累计净值增长率与业

7、绩比较基准收益率历史走势对比图(2006年12月6日至2017年6月30日)§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期卢扬本基金基金经理2017-04-21-13年卢扬先生，硕士研究生。2004年起从事金融相关工作，曾任中信建投证券行业分析师，中金公司行业分析师，上投摩根基金行业研究员、基金经理助理、基金经理。2016年加入申万菱信基金管理有限公司，现任投资管理总部权益投资部总经理，申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。孙琳本基金原基金经理2015-

8、06-042017-04-2711年孙琳女士，经济学学士。曾任职于中信金通证券研究所（现中信证券（浙江）研究所），2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，申万菱信新动力股票型证券投资基金、申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理，现任申万