《风险管理》word版

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1、第.1.章风险管理基础11.1风险与风险管理11.1.1风险、收益与损失21.1.2风险管理与商业银行经营31.1.3商业银行风险管理的发展51.2商业银行风险的主要类别81.2.1信用风险91.2.2市场风险91.2.3操作风险101.2.4流动性风险101.2.5国家风险111.2.6声誉风险111.2.7法律风险121.2.8战略风险121.3商业银行风险管理的主要策略131.3.1风险分散131.3.2风险对冲141.3.3风险转移141.3.4风险规避151.3.5风险补偿151.4商业银行风险与资本151.4.1资本的概念和作用161.4

2、.2监管资本与资本充足率要求161.4.3经济资本及其应用181.5风险管理的数理基础201.5.1收益的计量211.5.2常用的概率统计知识231.5.3投资组合分散风险的原理25第.2.章商业银行风险管理基本架构292.1商业银行风险管理环境292.1.1商业银行公司治理302.1.2商业银行内部控制332.1.3商业银行风险文化362.1.4商业银行管理战略372.2商业银行风险管理组织382.2.1董事会及最高风险管理委员会382.2.2监事会392.2.3高级管理层39iv2.2.4风险管理部门402.2.5其他风险控制部门/机构412.3

3、商业银行风险管理流程432.3.1风险识别/分析442.3.2风险计量/评估442.3.3风险监测/报告462.3.4风险控制/缓释462.4商业银行风险管理信息系统47第三章信用风险管理503.1信用风险识别503.1.1单一法人客户信用风险识别513.1.2集团法人客户信用风险识别583.1.3个人客户信用风险识别623.1.4贷款组合的信用风险识别643.2信用风险计量663.2.1客户信用评级663.2.2债项评级733.2.4国家风险主权评级803.3信用风险监测与报告823.3.1风险监测对象833.3.2风险监测主要指标863.3.3风

4、险预警883.3.4风险报告943.4信用风险控制993.4.1限额管理993.4.2信用风险缓释1043.4.4资产证券化与信用衍生产品1123.5信用风险资本计量1203.5.1标准法1203.5.2内部评级法1213.5.3内部评级体系的验证1243.5.4经济资本管理125第.4.章市场风险管理1274.1市场风险识别1274.1.1市场风险特征与分类1284.1.2主要交易产品及其风险特征1314.1.3资产分类1364.2市场风险计量141iv4.2.1基本概念1424.2.2市场风险计量方法1484.3市场风险监测与控制1574.3.1

5、市场风险管理的组织框架1574.3.2市场风险监测与报告1584.3.3市场风险控制1604.4市场风险监管资本计量与绩效评估1634.4.1市场风险监管资本计量1634.4.2经风险调整的绩效评估164第五章操作风险管理1665.1操作风险识到1665.1.1操作风险分类1675.1.2操作风险识别方法1755.2操作风险评估1775.2.1操作风险评估要素和原则1785.2.2操作风险评估方法1795.3操作风险控制1835.3.1操作风险控制环境1845.3.2操作风险缓释1855.3.3主要业务操作风险控制1885.4操作风险监测与报告199

6、5.4.1风险监测1995.4.2风险报告2005.5操作风险资本计量2015.5.1标准法2015.5.2替代标准法2045.5.3高级计量法205本章总结207第.6.章流动性风险管理2096.1流动性风险识到2106.1.1资产负债期限结构2116.1.2资产负债币种结构2126.2流动性风险评估2146.2.1流动性比率/指标法2156.2.2现金流分析法2186.2.3其他流动性评估方法2196.3流动性风险监测与控制2226.3.1流动性风险预警223iv6.3.2压力测试2246.3.3情景分析2246.3.4流动性风险管理方法226第

7、.7.章声誉风险管理和战略风险管理2317.1声誉风险管理2327.1.1声誉风险管理的内容及作用2337.1.2声誉风险管理的基本做法2337.1.3声誉危机管理规划2387.2战略风险管理2397.2.1战略风险管理的作用2407.2.2战略风险管理的基本做法241第八章银行监管与市场约束2478.1银行监管2488.1.1银行监管的内容2498.1.2银行监管的方法2558.1.3银行监管的规则2718.2市场约束2778.2.1市场约束与信息披露2778.2.2外部审计283本章总结287iv第.1.章风险管理基础本章概要本章首先介绍了商业银

8、行风险管理领域中的重要风险概念，以及风险管理与商业银行经营和发展的必然联系；其次简要介绍了商业银行所面临的八