上证投资品、消费品指数、上证380行业以及沪深300行业分

《上证投资品、消费品指数、上证380行业以及沪深300行业分》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、上证投资品、消费品指数、上证380行业以及沪深300行业分层等权重、中证500等权重指数发布发布公告为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2011年6月13日正式发布上证投资品、消费品指数、上证380行业指数以及沪深300行业分层等权重、中证500等权重指数。上海证券交易所中证指数有限公司2011年5月19日附：上证投资品指数、消费品指数编制方法一、指数名称及代码上证投资品指数简称：沪投资品；英文名称：SSEinvestmentcommodityindex；英文简称：SSEinvestment；指数代码：000102

2、。上证消费品指数简称：沪消费品；英文名称：SSEconsumecommodityindex；英文简称：SSEconsume，指数代码：000103。二、指数的基期和基点上证投资品指数和上证消费品指数以2003年12月31日为基日，基点为1000点。三、样本选取方法1、样本空间：上证全指。2、选样方法1）主题归属：根据上证行业分类标准，将样本空间中属于工业机械，建筑、农用机械与重型卡车，重型电气设备、煤与消费用燃料、铝、多种金属与采矿等行业的股票纳入投资品主题，而将属于百货商店、药品零售、制药、生物科技、酿酒商与葡萄酒商等行业的股票纳入消费品主题。2）样本选择：分别将样本空

3、间各主题类股票按照过去一年A股日均总市值与日均成交金额由高到低排名，将两指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名。分别选取综合排名前50的股票作为相应主题指数样本。一、指数计算 上证投资品指数与上证消费品指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算，公式如下：报告期指数=报告期样本股调整市值／基期×1000其中，调整市值＝∑(股价×调整股本数×权重上限因子)，调整股本数的计算方法同上证180指数。权重上限因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过5%。二、指数修正：同上证180指数。三、样本股调整随着上证全指指数的调整，对上证投资品指数和上证消费品指数每年6月和12月

4、定期审核两次，样本股调整实施时间分别是每年7月和1月份的第一个交易日。样本股定期调整时，截止数据考察期前一个月日均成交金额、日均换手率在样本空间中综合排名前50的股票不能作为新进样本，截止数据考察期前一个月日均成交金额/日均总市值排名后25的股票不能作为新进样本。综合排名的计算方法与选样时相同。七、权重上限因子调整：同上证180金融股指数。上证380行业指数系列编制方案一、指数名称与代码指数名称英文名称指数简称行情代码上证380能源指数SSE380EnergyIndex380能源000104上证380原材料指数SSE380MaterialsIndex380材料000105

5、上证380工业指数SSE380IndustrialsIndex380工业000106上证380可选消费指数SSE380ConsumerDiscretionaryIndex380可选000107上证380主要消费指数SSE380ConsumerStaplesIndex380消费000108上证380医药卫生指数SSE380HealthCareIndex380医药000109上证380金融地产指数SSE380FinancialsIndex380金融000110上证380信息技术指数SSE380InformationTechnologyIndex380信息000111上证380

6、电信业务指数SSE380TelecommunicationServicesIndex380电信000112上证380公用事业指数SSE380UtilitiesIndex380公用000113二、基日与基点上证380行业指数系列以2003年12月31日为基日，基点均为1000点。三、指数选样1、样本空间上证380行业指数系列的样本空间由上证380指数全部样本股组成。2、行业分类借鉴国际主流行业分类标准，并结合我国上市公司特点进行调整，将上市公司分为能源、原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产、信息技术、电信业务、公用事业共10个行业。3、选样方法将样本空间内的

7、股票按行业分类标准进行分类，进入各自行业的全部股票构成相应行业指数的样本股。四、指数计算与修正1、计算公式上证380行业指数系列采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数加权计算，公式为：报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期×1000，其中，调整市值=Σ(股价×调整股本数)。调整股本数为采用分级靠档的方法对样本股股本进行调整后的股本。2、指数修正与上证180指数相同。五、样本股调整当上证380指数调整样本股时，上证380行业指数系列样本股随之进行相应调整。当样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对上证38