上投摩根阿尔法混合型证券投资基金

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1、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金2017年第4季度报告上投摩根阿尔法混合型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年一月十九日1上投摩根阿尔法混合型证券投资基金2017年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根阿尔法混合基金主代码377010交易代码377010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年10月11日报告期末基金份额总额593,806,648.99份投资目标本基金采用哑铃式投资技术(BarbellApproach)，同步以“成长”与“价

3、值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。12上投摩根阿尔法混合型证券投资基金2017年第4季度报告投资策略本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“DynamicFund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产

4、组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)1.本期已实现收益-8,407,058.172

5、.本期利润-84,462,292.023.加权平均基金份额本期利润-0.14064.期末基金资产净值2,252,916,024.585.期末基金份额净值3.7940注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。12上投摩根阿尔法混合型证券投资基金2017年第4季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率

6、及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-3.69%1.23%3.77%0.64%-7.46%0.59%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根阿尔法混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2005年10月11日至2017年12月31日)注：1.本基金合同生效日为2005年10月11日，图示时间段为2005年10月11日至2017年12月31日。2.本基金建仓期自2005年10月11日至2006年

7、4月10日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。3.12上投摩根阿尔法混合型证券投资基金2017年第4季度报告本基金自2013年12月7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国A全指×80%+同业存款利率×20%”变更为"沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李博本基金基金经理2015-09-18-9年李博先生，上海交通大学硕士，自2009年3月至2010年10月在中银国际证券