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时间:2018-08-23
《2008年银行从业资格考纲下载风险管理》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、你的考试好帮手,记住我们的网址:www.zuowenw.com.快乐阅读网中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲1.商业银行风险管理基础 1.1风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.1.2风险管理与商业银行经营 1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别 1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险 1.2.4流动性风险 1.2.5国家风险 1.2.6声誉风险 1.2.7法律风险 1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略 1.3.1风险分散 1.3.2风险对
2、冲 1.3.3风险转移 1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本 1.4.1资本的概念和作用 1.4.2监管资本与资本充足率要求 1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率统计知识forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investig
3、ationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans你的考试好帮手,记住我们的网址:www.zuowenw.com.快乐阅读网你的考试好帮手,记住我们的网址:www.zuowenw.com.快乐阅读网 1.5.1基本概念 概率 随机事件 随机变量 离散型随机变量的概率分布 连续型随机变量的概率分布 随机变量的期望值和方差 1.5.2常用统计分布 均匀分布 二项分布 正态分布1.6风险管理的数理基础 1.6.1收益的的计量 绝对收益
4、 百分比收益率 对数收益率 1.6.2风险的量化原理 预期收益率和方差计算 风险分散原理 风险分散的数理逻辑 1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式 变化率和导数 泰勒展式的近似程度2.商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1商业银行公司治理2.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及其专门委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别2.3.2
5、风险计量2.3.3风险监测2.3.4风险控制2.4商业银行风险管理信息系统2.4.1数据收集2.4.2数据处理2.4.3信息传递2.4.4信息系统安全管理forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsar
6、eclear;(D)theborrower,guarantorloans你的考试好帮手,记住我们的网址:www.zuowenw.com.快乐阅读网你的考试好帮手,记住我们的网址:www.zuowenw.com.快乐阅读网3.信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1单一法人客户风险识别3.1.2集团法人客户风险识别3.1.3个人客户风险识别3.1.4组合风险识别3.2信用风险度量3.2.1客户信用评级 客户评级的基本概念 评级模型的分类 法人客户评级模型 个人客户评级模型3.2.2债项评级 债项评级的基本概念 债项评级的方法 贷款
7、分类与债项评级3.2.3组合信用风险计量 违约相关性及其计量 组合信用风险模型 组合损失的压力测试3.2.4国家风险主权评级3.2.5新资本协议下的信用风险量化3.3信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报告3.4信用风险控制3.4.1限额管理 单一客户限额管理 集团客户限额管理 组合限额管理3.4.2信贷审批 贷款定价 贷款发放3.4.3forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompli
8、ance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcom
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