中金所客户异常交易行为监督管理暂行办法

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1、招金期货有限公司三立期货有限公司中金所客户异常交易行为监督管理规定（暂行）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货投资者合法权益，根据《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）》制定本规定。第二条异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为。第三条公司结算部交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施，有权对客户采取相应的风控措施。第四条公司总部业务开发人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合

2、法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。第二章异常交易行为的认定标准第五条以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖；第六条委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间，大量或者多次进行互为对手方交易；第七条大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格，可能影响期货交易价格；第八条大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他客户进行期货交易；第九条日内撤单次数过多；第十条日内频繁进行回转交易或者

3、日内开仓交易量较大；第十一条两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定；第十二条大量或者多次进行高买低卖交易；第十三条通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序；第十四条交易所认定的其他情形。第五条自成交行为，是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。其认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。第六条频繁报撤单行为，是指同一客户频繁撤销定单的行为。其认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达400笔以上，但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在

4、内。客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔以上的，按照一次认定。第七条大额报撤单行为，是指同一客户多次撤销单笔数量较大定单的行为。其认定标准为：客户单日在某一合约每笔撤单量400手以上且撤单笔数8笔以上，客户单日在多个合约上每笔撤单量400手以上且撤单笔数8笔以上，按照一次认定。第八条关联帐户合并持仓超限行为，是指被公司认定为关联账户的一组客户持仓合并计算后超出交易所规定持仓限额的行为。其认定标准为：一组客户在股权结构、交易执行人、交易一致性等方面存在明显的关联关系，可认定其为关联账户。关联账户持仓合并计算，合并持仓达到交易所客户持仓限额以上，认定其存在合并持仓超限行为。

5、第九条影响交割结算价行为，是指客户利用对倒、对敲等手段交易，影响交割结算价的行为。其认定标准为：客户利用对倒、对敲等手段交易，造成交割月合约价格异常波动幅度达到该合约涨跌停板幅度20%以上，影响该合约交割结算价。第十条盗码交易行为，是指客户利用盗取他人交易密码进行交易等手段转移资金或扰乱交易管理秩序的行为。其认定标准为：客户盗取他人交易密码进行违法违规交易并转移资金。第十一条自然人客户违规持仓行为，是指自然人客户在交割月前一月最后一个交易日闭市时仍保留该交割月份持仓的行为。第二章市场异常状况认定标准第十二条市场异常状况，是指因市场原因，致使交易风险、交割风险或结算风险明显增大的状

6、况或交易所认定的其他市场异常状况。第十三条交易风险明显增大状况的认定标准为:某一合约按结算价计算，连续四个交易日累计涨（跌）幅达到期货合约规定涨（跌）幅的3倍或者连续五个交易日累计涨（跌）幅达到期货合约规定涨（跌）幅的3.5倍。第十四条交割风险明显增大状况的认定标准为：可以明显预见将有60%以上的持仓无法实现交割。第十五条结算风险明显增大状况的认定标准为：导致结算准备金≤0的期货公司达到交易所会员总数的10%以上。第四章交易异常行为的处理程序第十六条自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为处理程序：（一）客户第一次达到以上异常交易行为认定标准的，结算部交易风控部于当日电话提示客

7、户，并通知该客户所属的业务人员或营业部对客户进行提醒、引导、劝阻及制止，如客户仍不改正其违规行为，结算部交易风控部有权采取限制开新仓、限制可交易品种、强行平仓等措施，并向公司合规审查部报送书面报告：（1）客户对异常交易情况的说明。（2）公司结算部交易风控部对客户处理的意见报告。（3）客户开户的材料。（4）客户结算单据。（5）总经理要求的其他材料。（二）同一客户第二次达到以上异常交易行为认定标准的，除采取第（一）款中的措施，结算部交易风控部还应将该客户列为高风险客户并对其进行重点监