客户异常交易行为认定标准及处理程序

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1、客户异常交易行为认定标准及处理程序一德期货合规发展部2016年8月31日本版本中各上海期货、大连商品、郑州商品交易所异常交易认定标准及处理程序按照2012年7月20日新发布的版本进行了更新，中国金融期货交易所按照2013年3月11日发布的关于调整沪深300股指期货持仓限额标准的通知》以及《关于调整日内过度交易行为监管标准的通知》进行了更新；上海期货交易实际控制关系账户限仓规定按照《上海期货交易所风险控制管理办法》修正案进行了更新，其余交易所实际控制关系账户限仓规定不变。上海期货交易所于2013年10月29日对《〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准

2、及处理程序》修订案进行了修订；郑州商品交易所于2014年8月4日发布《关于进一步明确异常交易监管相关规定的通知》对部分异常交易监管措施和标准做了进一步明确；中国金融期货交易所2014年8月29日发布《关于调整日内过度交易行为监管标准的通知》对日内过度交易及投机交易单一合约单边持仓限额进行了修订；2015年4月10日中金所修订《沪深300股指合约交易细则》及《中金所异常交易监控指引》；中金所于2015年7月6日发布《关于加强中证500股指期货异常交易行为监管的通知》，7月7日开始执行；中金所于2015年7月31日发布《实施差异化收费强化异常交易监管》的通知，8月

3、3日开始执行；中金所于2015年8月25日发布《关于股指期货异常交易监管标准及处理程序的通知》，自8月26日起执行；中金所于2015年8月28日发布《关于调整日内过度交易行为监管标准的通知》，8月31日开始执行；中金所于2015年9月2日发布《中金所进一步加大市场管控严格限制市场过度投机》的通知，9月7日开始执行；郑商所于2015年9月24日发布《关于停止适用<关于修订郑州商品交易所异常交易一诺千金德厚载富2www.ydqh.com.cn行为监管工作指引（试行）有关认定标准及处理程序的通知>个别条款具体规定的通知》；上期所于2015年12月3日发布《关于停止适

4、用〈（上海期货交易所异常交易监控暂行规定）有关处理标准及处理程序〉修订案个别条款的通知》，自2015年12月16日执行；2016年1月1日，中金所第四次修订《中国金融期货交易所交易细则》，2016年1月8日修订沪深300、上证50、中证500股指期货交易规则；大商所于2016年4月21日发布《关于停止适用《有关监管标准及处理程序》个别条款的通知》，自2016年4月25日执行；2016年5月11日《大连商品交易所风险管理办法》修订；郑商所于2016年8月31日发布《关于<关于修订（郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行））有关认定标准及处理程序的通知>的补

5、充通知》，自2016年8月31日起实施。一诺千金德厚载富3www.ydqh.com.cn一．中国金融期货交易所（一）认定标准及处理程序（自2013年3月12日起实施；2014年8月29日修订；2015年4月10日修订；2015年7月6日修订；2015年7月31日修订；2015年8月25日修订；2015年8月28日修订；2015年9月2日修订。2016年1月8日修订三大股指期货交易规则）异常交易交易所处理程序序号行为描述认定标准行为第一次第二次第三次以自己为交易对象，(一)大量或者多次进行自买自卖；客户单日在某一合约上的自成委托、授权给同一机自成交交行为达到或超

6、过5次构或者同一个人代为套保交易的自成交不受此限制。(二)从事交易的客户之间，大量或者多次进行互为对手方交易交易所于对会员单位首席风交易所于当日收市后对客户单日在某一合约上的撤单次数①交易所将该客户列入重点险官进行电话提示，要求会员采取限制开仓的监管措施，限大量或者多次申报并超过100次（含），且单笔撤单监管名单；及时对客户进行教育、引导、制开仓的时间原则上不低于撤销申报可能影响期量达到或者超过交易所规定的②同时向客户所在会员通报。大额报撤劝阻和制止。1个月，并向市场公告。(三)货交易价格或者误导限价指令每次最大下单数量的单其他客户进行期货交80%的。易；套期

7、保值、套利交易的撤单数量不受此限制。对沪深300、上证50、中证500频繁报撤股指期货，单个合约每日报撤单(四)日内撤单次数过多单行为达到或超过400次的（客户单日在多个合约上频繁报撤单一诺千金德厚载富4www.ydqh.com.cn异常交易交易所处理程序序号行为描述认定标准行为第一次第二次第三次达到交易所处理标准的，按照一次认定。）套保交易的撤单数量不受此限制。对5年期、10年期国债期货，单个合约每日报撤单行为达到或超过500次的（客户单日在多个合约上频繁报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。）套保、套利交易的撤单数量不受此限制。(五)大量或者多次进行高

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