最新国家开放大学电大本科《金融理论前沿课题》期末题库及答案

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2、3．信用风险的积极作用和消极作用是什么?三、论述题(20分)什么是财富效应?试比较两种金融体系的财富效应，并对我国的财富效应简单分析。338四、材料分析题(30分)材料l：我国国有银行从l984年从中国人民银行中分设出来，其补充资本金的主要来源是每年的税后利润留成。尽管我国政府采取了各种方式(如财政注资、成立资产管理公司等)，提高了国有银行的资本充足率水平，但经过1998年财政注资2700亿元达到8％的资本充足率标准后，我国国有银行的资本充足率又持续下降，到2000年我国四大国有银行的资本充足率仅为5％，远低于同期国际上著名的大银行。据分析，国有银行要想在未来保持现有的市场份额，贷款规模每年

3、至少需要7000亿元左右，按照8％的资本充足率要求，仅贷款规模每年至少需要资本金500亿元左右。材料2-9,我国四大国有银行的资本结构来看，核心资本在银行的资本总额中占绝对的比重(91．06％)；附属资本只占极小的比例(8．94％)。而从国际银行业的情况来看，附属资本占总资本的比重是很高的，如2000年，花旗银行为25．39％，汇丰银行为29．29％，渣打银行则高达49．81％。请仔细阅读材料，然后回答下列问题：1．什么是核心资本和附属资本?2．巴塞尔银行监管委员会的《新资本协议》是如何规定金融机构的最低资本标准的?3．我国银行资本充足率不足对其经营和发展有哪些消极影响?你认为应该如何提高我

4、国商业银行的资本金水平?试题答案及评分标准一、名词解释(每小题5分，共20分)1．激励相容条件：在存在道德风险的情况下，如何保证拥有信息优势的一方(代理人)按照契约的另一方(委托人)的意愿行动，契约必须具有如下的特征：即在所有代理人可以选择的行动中，选择委托人意愿的行动可以使得代理人的效用最大化。这个条件就是激励相容条件。2．蓬齐对策：新古典经济文献认为，某些债务不是靠将来某一时刻的实际资产偿还，而是靠将来的负债偿还。蓬齐对策描绘的是这样一种情形，借款人将无限期的滚动负债，用新的借款来偿还以前的利息和本金。3．国际收支危机传染：是指一个国家发生了国际收支危机导致另一个国家也发生国际收支危机的

5、可能性。换言之，如果别的国家没有发生国际收支危机，这个国家原本不会发生危机。经济的全球化是导致国际收支危机传染的重要原因。4．非对称信息：又称为信息不对称，是指市场交易的一方比另一方拥有更多的信息。主要有两种后果：一是逆向选择，一是道德风险。二、简答题(每小题10分，共30分)1．(1)是指一个市场由于危机而导致的金融市场流动性缺乏，从而引起另一个与之有密切关系的市场流动性缺乏，从而引发国际收支危机的通道。(5分)(2)传染渠道可以划分为直接传染、间接传染和机构投资传染渠道等多种。(5分)2．(1)国与国之间的经济交往、各国中央银行货币政策目标的转变以及金融创新的兴起，成为利率自由的经济基础

6、。(2)凯恩斯主义管制思想逐渐被新自由主义学派代替，主要有现代货币主义、理性预期学派、公共选择学派和金融深化理论等。(3)他们认为：维护市场竞争，反对国家对经济的干预；市场机制是完善的，政府对经济的干预有弊无利；通过价格机制能够影响资源的有效配置。经济效率的根源在于有效率的配置资料。政府的资源配置行为都会导致社会上各类资源的浪费。’(4)解决市场竞争矛盾的最好方式是市场价格。因此他们主张金融自由化。(每个要点2．5分)3．(1)信用风险是金融市场上的内在的推动和制约力量。(4分)(2)给予市场参与者带来许多机遇的同时，也会带来巨大挑战。谁能把握市场的机遇，就能在市场竞争中获得较好的收益。反之

7、，就会受到损失。(3分)(3)信用风险促进了金融市场参与者管理效率的提高，增加了金融市场的活力。同时也给金融体系的参与者一定的警戒作用。(3分)．三、论述题(20分)答案要点：财富效应：是指理论界把关于资产价格的波动影响私人消费的分析建立在生命周期模型或者永久收入假说的框架之上。一个人的消费计划并非取决于当前的收入，而是取决于一生的财富(资源)，包括人力资本、实物资产和金融资产。家庭财富一般由金融资产和非金融