2018年金融风险管理期末复习资料

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1、2018年金融风险管理期末复习资料客观题（单选、多选、判断）参考资料（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款人   B.借款人   C.银行   D.经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A.可疑    B.关注    C.次级   D.正常   E.损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格=履约价格-权利金”。（ 

2、   ）计算题参考样题期末考试中有两道计算题，请携带计算器。（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：  贷款风险分析各项指标的计算。针对银行资产和负债结构各项指标计算。一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。银行盈利分解分析法的计算公式。息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。看涨期权内在价值的计算。超额储备以及超额储备比例的计算方法。根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。计算均值、方差和标准差。计算商业银行流动性的比例指标。商业银行头寸匡算计算方法。商业银行流动性需要测定的计算。利率敏感性缺口的计

3、算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。持续期缺口的计算方法。远期利率协定的结算支付额的计算。利率期货波动值的计算。利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？利率期权的平衡点计算及分析。利率上限、下限情况下损益的计算。外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）、外债结构管理（三个指标）的计算。期权内在价值和时间价值的计算。货币的现值计算（1年和N年）。证券投资中实际收益率的计算方法，名义投资收益率和实际投资收益率的关系。简答题和论述题参考样题（五）简答题（每题10分，共30分）、（六）论述题（每题15分，共

4、15分）参考样题：1.  贷款五级分类的类别如何划分。2.  如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3.  息票债券的当期售价的折现公式及其含义。4.  信用风险的广义和狭义概念。5.  如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？6.  信用风险的具体特征表现在哪些方面？7.  度量借款人的“5C”分别指什么内容？8.  放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？9.  流动性风险的含义及产生的主要原因。10.  商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？11.  流动性风险管理理论中的“商业

5、性贷款理论”、“负债管理理论”和“资产负债管理理论”。12.  简述衡量流动性的流动性缺口法。13.  简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。14.  何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？15.  何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？16.  何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？17.  资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。18.  列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件

6、计算利润或损失。19.  何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。20.  如何确定利率期权的平衡点？21.  外汇风险包括哪些种类，其含义如何？22.  衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。23.  何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？24.  管理外汇交易风险的商业法、金融法。25.  何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？26.  何为操作风险？其有哪些特点？27.  操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？28.  信贷资产风险管理的措施有哪些？29.  银行一般面临的外部和内

7、部风险。30.  证券投资风险的管理对策有哪些？31.  商业银行存款风险的概念和种类是什么？32.  商业银行中间业务分类及其风险特征。33.  商业银行中间业务风险管理的对策与措施。34.  商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。35.  保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？36.  保险公司财务风险管理策略。37.  我国证券公司传统的三大业务及其含义。38.  基金的概念及基金的分类。39.  何为契约型基金，何为公司型基金？40.  农村信用社的主要风险及其含

8、义。41.  非银行金融机构的种类。42.  农村信用社应如何开展信贷风险管理？43.  何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？44.  何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？45.  基本的金融衍生工具的种类及其含义