2019年金融风险管理期末复习资料

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1、2019年金融风险管理期末复习资料客观题（单选、多选、判断）参考资料（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款人   B.借款人   C.银行   D.经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A.可疑    B.关注    C.次级   D.正常   E.损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格=履约价格-权利

2、金”。（    ）计算题参考样题期末考试中有两道计算题，请携带计算器。（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：  贷款风险分析各项指标的计算。针对银行资产和负债结构各项指标计算。一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。银行盈利分解分析法的计算公式。息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。看涨期权内在价值的计算。超额储备以及超额储备比例的计算方法。根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。计算均值、方差和标准差。计算商业银行流动性的比例指标。商业银行头寸匡算计算方法。商业银行流动性需要测定的计算

3、。利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。持续期缺口的计算方法。远期利率协定的结算支付额的计算。利率期货波动值的计算。利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？利率期权的平衡点计算及分析。利率上限、下限情况下损益的计算。外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）、外债结构管理（三个指标）的计算。期权内在价值和时间价值的计算。货币的现值计算（1年和N年）。证券投资中实际收益率的计算方法，名义投资收益率和实际投资收益率的关系。简答题和论述题参考样题（五）简答题（每题10分，共30分）

4、、（六）论述题（每题15分，共15分）参考样题：1.  贷款五级分类的类别如何划分。2.  如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3.  息票债券的当期售价的折现公式及其含义。4.  信用风险的广义和狭义概念。5.  如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？6.  信用风险的具体特征表现在哪些方面？7.  度量借款人的“5C”分别指什么内容？8.  放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？9.  流动性风险的含义及产生的主要原因。10.  商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标

5、？11.  流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和“资产负债管理理论”。12.  简述衡量流动性的流动性缺口法。13.  简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。14.  何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？15.  何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？16.  何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？17.  资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。18.  列出计

6、算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。19.  何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。20.  如何确定利率期权的平衡点？21.  外汇风险包括哪些种类，其含义如何？22.  衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。23.  何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？24.  管理外汇交易风险的商业法、金融法。25.  何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？26.  何为操作风险？其有哪些特点？27.  操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？28.  信

7、贷资产风险管理的措施有哪些？29.  银行一般面临的外部和内部风险。30.  证券投资风险的管理对策有哪些？31.  商业银行存款风险的概念和种类是什么？32.  商业银行中间业务分类及其风险特征。33.  商业银行中间业务风险管理的对策与措施。34.  商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。35.  保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？36.  保险公司财务风险管理策略。37.  我国证券公司传统的三大业务及其含义。38.  基金的概念及基金的分类。39. 

8、 何为契约型基金，何为公司型基金？40.  农村信用社的主要风险及其含义。41.  非银行金融机构的种类。42.  农村信用社应如何开展信贷风险管理？43.  何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？44.  何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？45.  基本的金融衍生工具的种类及其含义