上投摩根核心优选混合型证券投资基金

《上投摩根核心优选混合型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、上投摩根核心优选混合型证券投资基金2017年第3季度报告上投摩根核心优选混合型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十六日1上投摩根核心优选混合型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等

2、内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根核心优选混合基金主代码370024交易代码370024基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年11月28日报告期末基金份额总额374,768,566.44份投资目标本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧，以内部研究组

3、合作为核心股票，从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略1、资产配置策略本基金将从宏观层面出发，采用定量分析和定性分析相结合的手段，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等13上投摩根核心优选混合型证券投资基金2017年第3季度报告影响证券市场的重要因素进行综合分析，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。2、股票投资策略本基金将依托本基金管理人的研究平台，采用“自下而上”的个股精选策略，基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细致的实地调研，选择具有良好基本面和成长空间的个股。本基金

4、的股票投资包含核心股票和优选股票两个层面。核心股票由公司内部研究组合构成，主要包含了研究部推荐股票，是研究员在对个股进行深度研究和实地调研基础上提出的投资建议。优选股票是指基金经理基于对宏观经济、政策、行业以及个股的深入研究与把握，从核心股票中优选具有良好投资价值的股票，构建股票投资组合。本基金明确提出将不低于80%的股票资产投资于公司内部研究组合中的股票。业绩比较基准沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金

5、产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)13上投摩根核心优选混合型证券投资基金2017年第3季度报告1.本期已实现收益61,305,303.662.本期利润161,856,837.563.加权平均基金份额本期利润0.48864.期末基金资产净值1,139,670,623.675.期末基金份额净值3.041注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、

6、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月20.01%1.42%3.96%0.50%16.05%0.92%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业

7、绩比较基准收益率变动的比较上投摩根核心优选混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012年11月28日至2017年9月30日)13上投摩根核心优选混合型证券投资基金2017年第3季度报告注：本基金建仓期自2012年11月28日至2013年5月27日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2012年11月28日，图示时间段为2012年11月28日至2017年9月30日。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期孙芳本基金基金经理、副总经理