时间序列模型案例

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时间:2018-05-10

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1、2.6案例分析1:中国人口时间序列模型(file:b2c1)图2.11中国人口序列(1949-2000)图2.12中国人口一阶差分序列(1950-2000)从人口序列图可以看出我国人口总水平除在1960和1961两年出现回落外,其余年份基本上保持线性增长趋势。47年间平均每年增加人口1451.5万人,年平均增长率为17.5‰。由于总人口数逐年增加,实际上的年人口增长率是逐渐下降的。把47年分为两个时期,即改革开放以前时期(1949—1978)和改革开放以后时期(1978—1996),则前一个时期

2、的年平均增长率为20‰,后一个时期的年平均增长率为13.4‰。从人口序列的变化特征看,这是一个非平稳序列。见人口差分序列图。建国初期由于进入和平环境,同时随着国民经济的迅速恢复,人口的年净增数从1950年的1029万人,猛增到1957年的1825万人。由于粮食短缺,三年经济困难时期是建国后我国惟一一次人口净负增长时期(1960,1961),人口净增值不但没有增加,反而减少。随着经济形势的好转,从1962年开始人口年增加值迅速恢复到1500万的水平,随后呈连年递增态势。1970年是我国历史上人口增

3、加最多的一个年份,为2321万人。随着70年代初计划生育政策执行力度的加强,从1971年开始。年人口增加值逐年下降,至1980年基本回落到建国初期水平。1981至1991年人口增加值大幅回升,主要原因是受1962—1966年高出生率的影响(1963年为43.73‰)。这种回升的下一个周期将在2005年前后出现,但强势会有所减弱。从数据看,1992年以后,人口增加值再一次呈逐年下降趋势。由于现在的人口基数大于以往年份,所以尽管年增人口仍在1千万人以上,但人口增长率却是建国以来最低的(1996年为1

4、0.5‰)。从Δyt的变化特征看,1960,1961年数据可看作是两个异常值,其它年份数据则表现为平稳特征。但也不是白噪声序列,而是一个含有自相关和(或)移动平均成分的平稳序列。下面通过对人口序列yt和人口差分序列Dyt的相关图,偏向关图分析判别其平稳性以及识别模型形式。图2.13yt的相关图,偏相关图installationandthecablewiring,andGISandthenetworkcontrolrealestatecabinetinstallationandthecablewi

5、ring,andboilerroom,andsteamroominstrumenttubelaying,andboilerroom,andsteamroomBridgeframeinstallationandthecablelaying,andunitelectricdustequipmentinstallation,andcyclepumproomequipment,andpipelineinstallationandthepaint,andunitchemicalwatersystemequ

6、ipmentandthepipeline11图2.14Dyt的相关图,偏相关图(虚线到中心线的距离是2(1/)=0.28)见图2.13和图2.14。人口序列yt是非平稳序列。人口差分序列Dyt是平稳序列。应该用Dyt建立模型。因为Dyt均值非零,结合图2.14拟建立带有漂移项的AR(1)模型。估计结果如下:Dyt=0.1429+0.6171(Dyt-1-0.1429)+vt(8.7)(5.4)R2=0.38,Q=5.2,Qa(k-p-q)=Q0.05(10-1-0)=16.9整理:Dyt=0.0

7、547+0.6171Dyt-1+vt特征根是1/0.62=1.61。EViews操作方法:从EViews主菜单中点击Quick键,选择EstimateEquation功能。随即会弹出Equationspecification对话框。输入1阶自回归时间序列模型估计命令(C表示漂移项)如下:DYCAR(1)installationandthecablewiring,andGISandthenetworkcontrolrealestatecabinetinstallationandthecablewi

8、ring,andboilerroom,andsteamroominstrumenttubelaying,andboilerroom,andsteamroomBridgeframeinstallationandthecablelaying,andunitelectricdustequipmentinstallation,andcyclepumproomequipment,andpipelineinstallationandthepaint,andunitchemicalwatersystemequ

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