消费需求系统模型的理论约束与实证应用探讨

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1、消费需求系统模型的理论约束与实证应用探讨[摘要]本文侧重研究消费需求系统模型。通过分析效用与消费函数的关系、需求系统函数方程的约束和理论假设、以及模型的选择和使用可能面临的问题，试图加深对消费函数和消费需求模型的理解和实证运用，为消费需求的政策制定提供较为可靠的经济分析依据和研究思路。　　[关键词]消费需求，消费函数，需求模型　　中国的市场经济建设迫切需要我们对市场经济行为主体之一——消费者的行为进行深入研究。消费需求不足、消费增长缓慢、消费对经济增长的拉动作用不强等诸多问题的解决都要求对市场消费需求行为进行实证、计量的研究和预测。正因为如此，近年

2、来，中国学者对消费者的消费需求结构及其变化趋势的计量分析和实证研究也日渐增多。这些研究涉及宏观和微观两个方面。宏观方面主要是用绝对收入假设、生命周期理论以及理性预期假设等等来研究与收入有关的总体消费行为，例如，消费的随机游动现象、消费的过度敏感性和过度平滑性以及预防性储蓄假说等等。而微观方面较多的是采用消费函数和消费需求系统分析的方法，也就是研究消费者是如何在其预算约束下，在所有的消费品之间，分配其收入(支出)，以使其由此获得的效用最大化，即通常所说的完整需求系统模型。在完整需求系统模型中，使用较多的是线性支出系统模型和近似理想需求系统模型。但是，

3、目前中国已发表的研究由于缺乏对完整需求系统研究方法的适用性及其约束条件的技术处理有效性的论证和说明，而且对研究结果的分析与政策建议的关系论述普遍不够深入，因此，其研究的结论很难为经济学者和决策制定者所普遍认同，没有能够有效地服务于政策决策。　　消费需求作为经济学研究的核心课题之一，其理论与实证研究的基石是分析消费需求函数的形式。一旦确定了函数的形式，消费经济学家就会利用数据和统计计量技术估计出函数方程的系数。得道了消费需求函数的系数及其统计特性，就掌握了消费需求的偏好和结构，就可以用来预测消费需求的行为及其可能的变化状况。消费需求不仅是经济学理论研

4、究中最悠久、最丰富的一个重要组成部分，还是计量经济学应用最多的一个研究领域，具有极强的实用性和政策导向性。消费函数方程的形式可以依赖于经济理论假定而获得，也可以直接基于特定的数学函数关系形式推导得出，据此，可区分其为理论约束型或数学函数型的模型。根据消费函数方程是侧重研究单一消费品，还是研究消费者的全部消费品，以及消费品之间的相互关系，又可以将其区分为单方程模型和消费需求系统模型。单方程模型在对解释变量和函数形式的选择方面可以十分灵活，但是，其需求函数仅仅是当孤立地对一个商品建立模型时才有优势。而需求系统模型方法则可以研究商品之间存在的相互关系，并

5、且，研究在一个完整的消费范畴中(即所有分配的支出等于总支出)的消费支出配置。一个合适的需求系统模型能够提供相对准确和有效的参数估计和预测，此外，它还可以用来检验消费需求理论假设本身，因此，为经济学家和应用经济学家所普遍青睐。本文试图从完整消费需求系统模型的理论假设及其约束条件，以及实证应用的技术处理手段的角度，分析消费需求理论及其函数形式在中国的应用。　　一、效用、偏好与消费函数　　科学研究是建立于一系列公理之上的，经济学当然也不例外。消费需求经济理论假定消费者的行为是理性的，即消费者追求其效用最大化。具体而言，消费者将选择一定数量的商品和服务组合

6、，以使他从该商品和服务的消费中得到的效用／满足最大。理性假设与效用最大化定理是一致的，也与需求函数的数学曲线性质相吻合，其公理是消费函数具有反身性、完备性、传递性、连续性、非饱和性和凸性。由这些属性给出的需求曲线是在以“价格”为纵轴和以“量”为横轴的平面直角坐标系内的从左上角向右下角倾斜的无差异曲线族。接受了这组选择公理就等价于承认效用函数的存在。而效用函数无非是“偏好表示的函数”。那么，如何根据效用函数来确定消费需求函数的形式呢？根据需求理论和理性行为假设，每一个消费者都会在给定的商品价格、可支配收入或称预算约束和消费者的消费偏好下，来选择一定数

7、量的商品组合以使其从消费这些商品中获得最大的满足或效用。因此，如果能够确定得知消费者在其消费组合中每一种商品上的收入、支出分配以及商品价格变动的信息，那么，在理论上就可以得出一个完整的消费者偏好，它就是一个由价格和收入、支出来决定的函数。有了消费者偏好的函数，接下来就可以用它来预测消费者在各种不同的价格和收入情形下的消费行为。这正是消费需求计量经济研究的宗旨。经济学家Deaton和Muellbauer认为，根据对偶性原理，效用最大化和成本最小化意味着相同的选择偏好(1980a，b)。成本函数可以由假定消费者在一定的效用和价格条件下，追求成本最小化而

8、推导得出。关于消费者选择的效用最大化函数和成本最小化函数是完全可以相互替代的。而由效用最大化或成本最小化所得出的消费需求函