我国股份制商业银行资本充足率问题与对策研究

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1、我国股份制商业银行资本充足率问题与对策研究摘要：近年来，随着金融自由化和国际化步伐的逐步加快，为提高本国银行业的市场竞争力，金融监管机构一方面放松了对银行业的监管，另一方面对资本充足率提出了比以往更严格的监管要求，使之成为银行监管的核心。目前，我国股份制商业银行资产业务快速扩张，资本充足率却逐年下降，都不同程度的面临着资本不足的问题。因此，分析探讨股份制商业银行资本管理方面存在的问题，寻求资本补充的路径具有非常重要的理论意义和实际意义。　　关键词：商业银行；资本充足率；资本管理　　　　1　股份制商业银行资本管理中存在的问题　　　　银行资本是银行经营的基础，是吸

2、收银行经营过程中的各种损失的保证，是维持公众信心的前提。现阶段我国股份制商业银行资本管理过程中存在的问题，突出表现在以下几个方面：　　　　1.1　规模扩张冲动和业务结构不尽合理并存　　近几年，股份制商业银行资产业务快速扩张，纷纷扩大市场占有率。规模的扩张主要是依靠贷款来支持，结果使得资本充足率逐年下降。而西方商业银行非利息收入在总收入中占有举足轻重的地位，一般来说大银行中间业务收入占总收入的比重达40％-50％左右，有的高达70％，中小银行一般在20％-25％。　　　　1.2　股东持续注资能力不足，资本补充途径有限　　股份制商业银行的股东基本上都是国有大型企业

3、，没有能力持续的向股份制商业银行注资，而商业行始终面临着资本的约束，从而导致了其资本充足率的逐年下降。另一方面，资本补充途径有限。目前，股份制商业银行补充资本的途径主要是：首先，通过引进新的战略投资者。问题是，国内的股份制商业银行绝大多数已经成功的引入了海外战略投资者，而银监会规定：单个外资机构投资者在一家中资银行的持股比例不得超过20％，一家中资银行的外资持股比例总和不得超过25％，因此再采用这种方式提高资本充足率的效果并不明显；其次，通过在香港上市筹资。最后，提高银行自身盈利能力。但是，以目前国内股份制商业银行的盈利能力来说，依靠保留利润来弥补资本金不足的

4、局面，难度较大。同时，一些银行通过增提贷款损失准备金来补充附属资本，这种方法对于补充资本的作用很小，不能满足银行业务对资本需求的增长。　　　　1.3　风险控制体系不完善，不重视市场风险和操作风险的控制与管理　　长期以来，我国商业银行业风险管理的重点集中在信用风险领域，市场风险和操作风险管理体系很不完善。但是，按照新资本协议的要求，信用风险、市场风险和操作风险是银行应关注的核心。这种全面风险管理的思想要求为各种业务配置更多的资本，并将三大风险整合于最低资本要求这一监管要求下。　　　　2　提高我国股份制商业银行资本充足率的对策　　　　2.1　重构银行组织构架和业务

5、流程　　业务发展模式和盈利模式的转型是全球银行业发展的一个趋势，商业银行要以利润为目标，以客户为中心，围绕产品、市场和风险管理三条主线重新构建组织构架和业务流程。比如，在组织构架上，除设立传统意义上的分支机构外，还可以在有些地方单设零售业务部门，作为与分支行平行的独立的机构集中开展零售业务。在产品创新上，从总行到一级分行都可以设立研发部门，创造适销对路的新产品。在市场营销方面，逐步变“小总行、大分行”为“大总行、小分行”，同时设立一系列专业化的作业中心和经营中心，对资金清算、大额贷款、离岸金融、资金市场业务等进行集中化、专业化运作和管理。　　　　2.2　确立资

6、产业务和中间业务并重的发展模式　　重视中间业务的发展，既是西方发达国家商业银行发展的经验，也是我国商业银行资本约束下的必然选择。随着我国资本市场的快速发展，商业银行日益受到“脱媒”的影响，这些变化要求商业银行转变对企业融资的服务方式，逐步从单纯的贷款业务过渡到为直接融资提供服务的综合业务经营，达到贷款业务与直接融资服务并重，逐步实现业务和收入的多元化，降低业务发展和盈利增长对资本的过度依赖，重点发展项目融资、银团贷款、贸易融资、资产证券化和现金管理。　　在重视中间业务发展的同时，不能弱化资产业务。虽然近年来直接融资形成了一定的规模，但与间接融资相比，仍然相对落

7、后。在这一大背景下，更多的企业仍然要依靠银行贷款获得资金支持，因此，资产业务仍将是我国商业银行今后较长时期的重要的利润。　　2.3　建立以RAROC为核心的风险管理与资本配置体系　　商业银行要建立以信用风险、市场风险和操作风险量化管理为基础、以风险调整的资本收益率为核心的风险管理体系，建立统一、优化的风险管理模式，不断提高风险管理水平、经济资本配置水平。通过风险体系的建设，使风险管理的工作重点从单一的信用风险管理转变到覆盖信用风险、市场风险和操作风险等各种风险的全面风险管理中来。改进传统单纯以财务指标为主的绩效考核方式，建立以RAROC为核心的价值管理体系。完

8、善银行信息披露制度，确保及时真实、全面