《金融风险管理》习题集(2014.3)

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1、金融风险管理习题集2014年3月目录第一章金融风险概述1第二章金融风险识别2第三章金融风险度量4第四章金融风险预警7第五章金融风险的管理方法9第六章信用风险管理12第七章利率风险管理16第八章流动性风险管理19第九章汇率风险管理21第十章金融业务的风险管理23参考答案26第一章金融风险概述26第二章金融风险识别27第三章金融风险度量28第四章金融风险预警30第五章金融风险的管理方法32第六章信用风险管理37第七章利率风险管理39第八章流动性风险管理41第九章汇率风险管理42第十章金融业务的风险管理45第一章金融风险概述一、名词解释（每题4分，共40分）1.金融风险2.政策风险3.市场风险4

2、.商品市场风险5.操作风险6.流动性风险7.国家风险8.规避风险策略9.消减风险策略10.抑制风险策略二、单选题（每题3分，共12分）11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款人；B.借款人；C.银行；D.经纪人。12.（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。A.规避策略；B.转移策略；C.抑制策略；D.分散策略。13.（），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。A.交易风险；B

3、.折算风险；C.汇率风险；D.经济风险。14.（）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。A.回避策略；B.风险监管；C.抑制策略；D.补偿策略。三、简答题（每题6分，共18分）15.简述金融风险与一般风险的比较。16.简述金融风险的特征。17.简述金融风险管理的程序。四、论述题（每题15分，共30分）18.金融风险会对经济产生哪些影响？19.金融风险产生的原因是什么？根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？（命题：金融1001班唐洁）第二章金融风险识别一、名词解释（每题4分，共20分）1.金融风险识别2.风险清单3.金融风险资料4.保险调查

4、法5.幕景分析法二、单选题（每题4分，共15分）6.以下不属于金融风险识别原则的是（）。A.科学计算原则；B.全面周详原则；C.实际考察原则；D.系统化制度化与经常化原则。7.以下不属于风险清单内容的是（）。A.直接损失；B.间接损失；C.责任损失；D.表内损失。8.巴塞尔委员会对经营国际业务的商业银行的资本充足率的要求为（）。A.不高于4%；B.不低于4%；C.不高于8%；D.不低于8%。9.在经营管理中，产出回收阶段将面临产品能否按协议销售，销售款能否按时、顺利收回等引起的（）。A.信用风险；B.经营风险；C.市场风险；D.利率风险。10.以下不属于金融风险识别的定量方法的是（）。A.

5、德尔菲法；B.幕景分析法；C.事件树法；D.要素分析法。三、计算题（10分）11.假设一银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。（1）简述ROE的分解；（2）计算该银行的ROE。四、简答题（每题9分，共27分）12.简述金融风险识别的定性分析方法。13.金融风险识别的意义。14.简述金融风险识别中财务报表法的主要分析指标。五、案例分析题（共23分）15.某公司研制出一种新兴产品，现在市场上还没有相似产品出现，因此没有历史数据可以获得。公司需要对可能的销售量做出预测，以决定产量。于是该公司成立专家小组，并聘请业务经理.市场专家和销售人

6、员等8位专家，预测全年可能的销售量。8位专家提出个人判断，经过三次反馈得到结果如下表所示。专家编号第一次判断第二次判断第三次判断最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量115075090060075090055075090022004506003005006504005006503400600800500700800500700800475090015006007501500500600125051002003502204005003005006006300500750300500750300600750725030040025040

7、05004005006008260300500350400600370410610平均数345500725390550775415570770（1）平均值预测（7分）：在预测时，最终一次判断是综合前几次的反馈做出的，因此在预测时一般以最后一次判断为主。求8位专家第三次判断的平均值。（2）加权平均预测（7分）：将最可能销售量.最低销售量和最高销售量分别按0.50.0.20和0.30的概率加权平均，求预测平均销售量。（3）中