理财产品中的投资组合分析方案

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1、北方民族大学学士学位论文论文题目:理财产品中的投资组合分析院(部)名称:数学与信息科学学院学生姓名:任帅专业:统计学学号:20100707指导教师姓名:李欣论文提交时间:2014年5月10日论文答辩时间:学位授予时间:摘要近些年，我国居民逐渐富裕了起来，闲置资金多了起来，理财需求变大，投资理财业务日益兴起。投资于某种证券是为了获得收益,受经济因素、政治因素等影响，投资收益具有不确定性。本文介绍了马克维茨均值-方差模型、资本资产定价模型，这两种模型均是探讨在证券市场中实际组合投资问题。目前，我国金融市场已有多家公司提供针对个人的理财顾问服务、金融产品的销售服务。论文的主要内容和结构安排如下：第

2、一章阐述了研究目的、研究思路和本文的基本框架。第二章论述了国内外投资组合理论。第一部分对马柯维茨均值-方差模型进行展开论述，详细介绍了该模型的产生历史、假设条件、应用原理以及应用的局限性，最后对该模型进行了评述。第二部分对资本资产定价模型进行展开论述。该模型是在基于马柯维茨均值-方差模型上的拓展，它在一定程度上克服了均值-方差模型的局限性。第三章介绍了我国个人理财产品的发展情况。首先介绍了我国商业银行理财产品的种类、规模，分析指出我国商业银行理财产品的发展趋势。然后分析论证当前理财产品市场存在的问题，提出应对策略。然后进行投资组合模型在我国理财产品中的实证分析。投资者有着不同程度的风险偏好，

3、与之适用的投资策略理应有所区别。通过进行实际案例分析，针对某一个家庭的理财需求，将相关的指标量化，带入投资组合模型，从而得出投资组合方案。该实例具有代表性，说明了在不同需求下，个人对应着不同的理财策略。第四章，对本篇论文进行总结。关键字：投资组合、个人理财、投资工具IIIAbstractInrecentyears,Chineseincreasinglyaffluentresidentsupidlefundsmoreup,largerfinancialneeds,investmentandwealthmanagementbusinessisincreasinglyemerging.Thisar

4、ticledescribestheMarkowitzmean-variancemodel,thecapitalassetpricingmodel,thesetwomodelsarediscussedactualportfolioinvestmentinthestockmarketproblems.Atpresent,China'sfinancialmarkets,therearemanycompaniesprovidingfinancialadvisoryservicesforindividuals,financialproductsalesservice.Themaincontentoft

5、hethesisandstructurearrangementisasfollows:Thefirstchapterdescribesthebasicframeworkoftheresearchobjectives,researchideasandthepaper.Thesecondchapterdiscussestheportfoliotheoryandabroad.ThefirstpartoftheMarkowitzmean-variancemodeltostarton,detailingthehistoryofthemodelgenerated,assumptions,applicat

6、ionoftheprinciplesandlimitationsoftheapplication,themodelwaslastreviewed.Thesecondpartofthecapitalassetpricingmodeltostarton.ThemodelisbasedonMarkowitzmean-variancemodeltoexpandonittosomeextentovercomethemean-variancemodellimitations.Thethirdchapterdescribesthecurrentdevelopmentofpersonalfinancialp

7、roducts.ThischapterbasedontheactualdevelopmentofChina'sfinancialmarket,China'scommercialbanksfromthetypesoffinancialproducts,size,analyzesthedevelopmenttrendofChina'scommercialbankspointedoutthatfinancialpr