【精品文档】商业银行分支机构内部资金转移定价策略研究

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1、商业银行分支机构内部资金转移定价策略研究作者：管奇志（招商银行兰州分行副行长）卢会明（工商管理硕士，现供职于招商银行兰州分行计划资金部，电话0931-8729856）地址：兰州市庆阳路9号招银大厦中文摘要在目前商业银行尚未开发出FTP系统以及利率市场化尚不完善的情况下，实施商业银行分支机构内部资金转移定价无疑是较为理想的重要的资产负债管理举措之一。在金融改革逐步深入、金融全球化将要到来的今天，为了优化商业银行资金配置，促进“质量、规模与效益协调发展”，尤其是通过完善客户经理考核来实现部门收益与全行整体收益共同最大化目的，必须及早实施商业银行分支机构内部资金转移定价。实施商业银行分支机构内部资

2、金转移定价，有利于商业银行强化利率风险管理，对不同机构和产品合理定价、提高整体资金收益率，健全和完善绩效考评，强化“资本约束”意识、缓解资本不足压力等作用。本文在此背景下研究探讨商业银行分支机构内部资金转移定价策略，在对建立模型的意义、作用和原则、定价方法、假定条件以及必须具备的相关系统支持等方面进行论述的基础上，设计了商业银行分支机构内部资金转移定价模型。对本模型中诸如“转移溢价率δ”、资本充足率、资本回报率以及存贷款营销费用列支科目设置等策略问题进行了专题研讨。最后本文以兰州地区末商业银行为例进行实例分析，分析本定价模型在商业银行实际资金运作过程中的效用。关键词：资金配置；内部资金定价模

3、型；策略研究ABSTRACTBecauseofthenotyetdevelopedinterestratemarket,inthepresent,thecommercialbankbranchinternalcapitalshiftpricingmodelisanimportantandnecessarywayforChinesecommercialbanks’asset-liabilitymanagement.Inordertooptimizethecommercialbankfunddisposition,promotethecoordinatedandefficientdevelopm

4、entofthequality,scaleandbenefitofthecommercialbank,andrealizethemaximumprofitofeachexecutivedepartmentandthewholeset-up,thepricingmodelofinternalcapitalshiftmustbecarriedoutassoonaspossible.Theimplementationofthiscommercialbankbranchinternalcapitalshiftpricingmodel,isadvantageoustothecommercialbank

5、strengthenstheinterestrateriskmanagementandenhancesthereturnonasset.Underthisbackground,thisarticlestudiescommercialbankbranchinternalcapitalshiftpricingmodel,andfullydemonstratesthenecessityofthepricingmodel.Andinthisarticletheauthoralsoprovidesseveralrelatedtheorieswhichwerediscussedwidelyinthisk

6、indofpricingmodelresearchscope.FinallythisauthoranalysesanexampleofLanzhouBranchDashapingSub-branchofLanzhoucitysomecommercialbanktoexplaintheactualoperationeffectivenessofthispricingmodel.KeyWords：funddisposition;Internalcapitalfixedpricemod;strategyresearch一、引言在有效保证资产质量和经营安全性的前提下,实现全行整体盈利最大化是商业银行

7、从事经营管理活动的永恒主题。尤其是在市场经济逐步成熟、经济金融改革不断深入的条件下，如何设计准确、合适的内部业绩评价考核体系,通过内部资金有偿使用来大力强化绩效考核，优化信贷资金配置，提高整体经营效益，真正实现集约化经营已成为商业银行管理层最为关心的问题。要解决和实现这一问题,最重要的一项资产负债管理措施，就是对直接影响商业银行整体资产质量和经营效益的内部资金运行进行必要的约束管理与激励管理，而商业银行内部资