商业银行风险管理对策探讨

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1、商业银行风险管理对策探讨本文阐述了商业银行的风险控制和防范，并就风险技术防范做了初歩探讨，对商业银行风险防范与控制从技术角度进行了论证。关键词：风险风险管理风险补偿风险分散风险转移风险管理是商业银行风险管理的一个重要领域，风险管理的基本目标是在保证贷款安全性、流动性的基础上实现利益最大化。而风险控制就是对风险识别和风险估评之后测出的风险进行处理和控制的过程，风险控制既是商业银行风险管理的重要内容，同时也是商业银行内部控制的核心内容。本文拟就商业银行风险技术防范做初步探讨。一、商业银行风险的承担与回避从根本上说，信贷活动是商业银行的一种主动行为，为了保

2、证信贷资产的安全，商业银行首先要主动地回避那些不应承担的风险。风险的回避与承担是一种事前控制，是指经营管理者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。风险回避是一种保守的风险控制技术，回避了风险损失，同样也意味着放弃了风险收益的机会。但当风险很大，一旦发生损失将极为严重，银行很难承担时，这一措施还是有效的。选择风险回避或承担实际上是一个风险决策的过程，是在风险决策分析的基础上按照管理者自己的风险效益偏好，选择使目标最优化的方案。选择风险回避还是风险承担与风险决策期望收益、边际收益和风险效用等变量有关系，风险决策的期望收益越高，边际收益与边际成本的比

3、例越高，风险效用越大，就越倾向于选择风险承担；反之，则选择风险回避。风险回避与承担决策可以应用到商业银行各种业务领域。例如，在商业银行信贷业务中，银行的信贷业务部门或信贷审查部门在调查分析贷款企业的资信、还款能力、未来发展等对贷款的收益和风险作出整体判断后，如果认为风险大于收益，则选择不贷款；反之，则选择贷款。二、风险补偿1.抵押贷款。抵押贷款是以借款客户的全部或者部分资产作为抵押品的放款，当借款人不能按照抵押贷款合同如期履约偿付本息时，放款银行有权接管、占有抵押品，并且在进一步的延期、催收均无效时，有权拍卖抵押品，以此收益弥补银行的呆坏账损失。2.

4、金融产品定价。以贷款为代表的金融产品定价贯彻风险与收益成正比的原则，设计的金融产品使银行的目标收益能够适当反映和抵补银行所承担的风险程度。贷款定价主要是确定贷款利率水平，对于风险小知名度大的企业给予优惠利率，其他中小企业却因其信誉水平不甚可靠而必须负担较高的利息负担。1.提取一定比例的呆坏账准备金。提取一定数额的呆坏账准备金就是银行从营业收入、利润、资本中提取一定数额的呆坏账准备金，用于抵补和冲销银行放款的呆坏账损失。呆坏账准备金是信用风险的补偿方法。呆坏账准备金的过多提取使银行的盈利能力下降，过少提取又不能满足风险损失的补偿需要。2.保持一定数量的

5、法定准备金和超额储备。法定准备金是依据中央银行规定的法定准备金率按期向中央银行缴存，是央行监管的重要内容，是外部对商业银行实行的一种强制性风险补偿机制。超额储备是商业银行在中央银行的头寸超过法定准备金的部分。超额储备和法定准备金是商业银行资金流动性的保障，过多会影响银行的盈利水平过低又可能使银行面临严重的流动性风险。3.保持适当的资本储备。资本是银行安全的最后防线保持必要的资本充足率是抵御银行某种风险，避免遭受资产损失的一种最有效的风险补偿方法，是现代商业银行控制风险最常用的方法之一。三、风险转移风险转移也是一种事前控制，即在风险发生之前，通过各种交

6、易活动把可能发生的风险转移给其他人承担，风险转移主要通过以下几种手段来实现:1.担保。有担保的放款把本由银行承担的客户信用风险转嫁给担保人，但银行在转移风险的同时，又承担了担保人的资信风险。所以用“担保”来转移风险，效果好坏取决于担保人的资信，如果担保人与借款客户的资信水平同样差，那么就等于没有担保。因此商业银行在发放担保贷款时一般要求担保人资信明显优于被担保人，并必须对担保人的资信进行严格审查2.保险。保险转嫁即通过办理保险，将被保险人保险标的所遭受的财务损失后果转嫁给保险人承担的一种财务补偿技术。保险是人们处置风险的一种有效方式，它能为人们在受害

7、后及时提供经济补偿，但并不是所有的风险都可以得到承保。银行信贷面临的客户信用风险是以种动态风险，亦即投机性风险，这种风险即有损失的可能又有获利的机会，这种风险是不可保的。银行风险正是一种不可保的风险，一方面，贷款客户可能不按时归还贷款本/匕、使银行蒙受一定损失，另一方面客户也可能遵守，按时归还本息，使银行获得一定的利息收入。正是因为银行贷款具有这样的投机性，所以保险公司对于一般的银行贷款是不予保险的。、风险分散信贷风险的分散是指银行在进行授信活动时要注意所选择资产种类、授信额度和资产币别上的分散，避免信货资金的投向过渡集中，即“不要把所有鸡蛋放在以个

8、篮子里”，以减少银行可能遭受的信用风险，从总体上保证银行信贷资产的效益。证券投资的资产组合选择理论和马柯维茨