2014电大最新《金融管理》期末重点考试资料小抄

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1、电大最新《金融管理》期末重点考试资料小抄一：判断:10分（10－20个）二：简答:6＊5=30三：计算题:4*10=40分1:利率风险管理 2:远期持续期 3:期货期权 4:floor  5:var 计算波动范围（置信度，如95%）6:股票市场波动 7:计算波动范围 9:外汇起算10:利率期权取货FLOOR外汇期权期货远期利率协议持续期久期外汇期权期货案例分析和问答（宏观认识）定性流动性风险信用风险个人理财业务（用负债理论解释）在我过迅速发展和资产负债管理理论四：案例分析问答: 20分（不会轻易拿分综合）以定性为主一道问题 例如：个人理财业务用负债角度分析 结合负债

2、和管理负债的综合理论一起答。流动性风险信用风险如：个人理财业务业务用负债管理理论对我国发展的必要性金融风险监管的理论根源金融风险外部效应较大。金融市场中的信息不完全与不对称难以消除。金融体系的内在脆弱性银行危机的处理与退出1中央银行提供低利率的贷款2存款保险机构提供资金3组织大银行救助小银行4政府出面援助。此外，还有市场退出。金融风险对微观经济的影响首先，金融风险的直接后果是可能给经济主体带来直接的经济损失，如购买股票后价格下降；其次，它给经济主体带来潜在的损失，如它会打乱一家企业的生产部署；第三，它会影响投资者的预期收益，如一些经济主体在预期通货膨胀率后对价格进行

3、调整等行为；第四，它增大了经营管理成本，如成立部门进行风险管理等；第五，它降低了部门生产率，如一些企业因对金融风险的恐惧，不敢开发新产品等；第六，它降低了资金的使用效率，如为了防止流动性不足，商业银行不得不保持更大的备付金等；第七，它增大了交易成本，由于对风险的顾虑，使得市场中许多交易难以达成。金融风险对宏观经济的影响其一，金融风险会引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降，如由于资金安全的忧虑，消费者会减少投资；其二，金融风险会造成产业结构畸形发展，整个社会生产力水平下降，如大量资源都涌向安全性较高的行业；其三，金融风险会引起金融市场秩序混乱，对市场形成极大的破坏

4、力，常见的金融风波就是实例；其四，金融风险影响宏观经济政策的制定和实施，因为金融风险既会给政策制定者带来一些错误信息，也会抵消一些政策的实施效果；其五，金融风险影响着一个国家的国际收支，如汇率的变化会影响一个国家的进出口额，从而影响经济项目下的国际收支。金融不稳定假说的解释：一、是代际遗忘或无知，即今天的借款人忘了产生危机的历史进程和痛苦经历。二、是竞争压力，即在经济上升期，银行不得不对外更为自由地放贷，因为他们面临着同业竞争，害怕失去客户与市场金融不稳定假说：弗里德曼的“货币主义”解释，指出如果没有货币的过度供给参与，金融体系的动荡不太可能发生或者至少不太容易发生

5、，金融动荡的基础在于货币政策。1961年施蒂格勒强调信息的不完全性。金融风险管理由七部分组成：一是衡量系统，用来估量每项交易中金融风险的大小和影响，为金融风险管理的决策提供依据，它既包括对单项业务的风险衡量，也包括对整体的风险评估；二是决策系统，制定风险管理政策和作出风险管理决策，如作出风险管理的方案，对各操作层进行授权等；三是预警系统，提供机构承受风险状况和市场风险动态的预警信号，预警信号可以根据历史数据和比较同业及对市场的分析获得；四是监控系统，对经济实体承受风险的动态情况进行监控，既包括实时监控制约，也包括定期或不定期的稽核等；五是补救系统，对已经暴露出来的金

6、融风险，及时采取补救措施，以防止金融风险的恶化和蔓延；六是评估系统，包括对内控系统的评估、金融风险管理模型的评估和金融风险管理的业绩评估等；七是辅助系统，通过整理储存风险管理中的各种资料和信息，为金融风险管理提供帮助金融风险管理分成四个阶段：金融风险的识别和分析（1）保险调查法，（2）头脑风暴法；（3）德尔菲法；（4）情景分析法；（5）财务分析法；（6）事件树法；金融风险管理策略选择和管理方案设计（包括预策略、规避策略、分散策略、转嫁策略、对冲策略、补偿策略）金融风险管理方案的实施与监控金融风险的评估与总结识别方法：保险调查法；2、头脑风暴法；3、德尔菲法；4、情景

7、分析法；5、财务分析法；6、事件树法金融风险管理策略：预防策略、规避策略、分散策略、转嫁策略、对冲策略、补偿策略金融资产价格波动性理论：1、经济泡沫理论；2、股价波动理论；3、汇率波动理论。金融风险管理的发展趋势：1、金融风险管理的战略化与制度化；2、金融风险管理的全面化与产品化；3、金融风险管理的模型化和信息化；4、金融风险管理的理论化与全球化。证券公司监管内容：1、证券发行的监管；2、证券建议的监管；3、上市公司收购的监管；4、证券公司的监管，市场准入、行为规范、经营状况监管。狭义监管：金融监管当局根据国家法规对金融业实施监管。广义监管：还包括行业自律与金融