商业银行经营学课后答案13

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1、第十三章商业银行经营风险与内部控制一、名词解释商业银行经营风险流动性需求流动性风险利率风险信贷风险投资风险汇率风险资本风险风险识别风险预测定量分析定性分析自我约束和控制机制风险控制法风险财务法内部稽核二、填空1、商业银行风险涵义涉及四个基本要素，即商业银行风险承受者、（）、（）和风险量度。2、从系统论而言，商业银行风险源于（）和（）。3、商业银行风险按其性质分为（）和（）。1、商业银行按业务面临的风险可分为（）、（）、（）、投资风险、汇率风险和资本风险。2、评判商业银行流动性风险及其程度的指标主要有（）、（）、大面额负

2、债率和存贷变动率等。3、商业银行的投资风险来自三方面，即（）、（）和道德、法律风险。4、风险预测是风险管理的一个环节，也是风险控制的前提条件，它主要由（）和（）两个步骤组成。5、银行风险预测有（）和（）两类手段。6、定量分析法是指利用历史数据资料，通过数学推算来估算商业银行未来的风险，比较常见的定量分析法有（）、回归分析预测法、（）、（）和累积频率分析法。10、定性分析常用的方法有专家意见法、（）、（）和（）。11、商业银行内部控制是对商业银行内部风险的控制，它通过建立（）发挥作用。12、商业银行内部控制的目标体现在两

3、个方面：一是（）；二是（）。13、商业银行内部控制按技术类型可分为（）、同步内部控制和（）。14、商业银行内部控制按功能类型可分为业务控制、（）、（）、（）、物品控制、人事控制、组织控制等。15、商业银行内部控制方法主要有（）和（）。16、银行风险控制法主要包括（）和（）两方面的内容。17、银行风险财务法主要包括（）和（）两方面的内容。三、不定项选择1、接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性是（）。A流动性风险B信贷风险C利率风险D资本风险2、以下方法中属于定性分析的是（）。A弹性分析法B德尔菲法C交叉影响法D主观概率法3

4、、商业银行的经营风险按性质可分为（）A静态风险和动态风险B系统风险和非系统风险C内部风险和外部风险D经营风险和管理风险4、衡量一家银行总的风险程度的风险加权资产比例指标一般认为不超过（）A75%B60%C80%D50%5、进行风险分析时，所采取的主要指标有（）Ａ流动性风险比例Ｂ信用风险比例Ｃ资本风险比例Ｄ投资风险比例Ｅ财务风险比例６、1995年9月26日，日本大和银行纽约分行一位高级交易员通过做假账的方式，在过去11年间隐瞒进行未经授权交易所造成的亏损达11亿美元之多。其主要原因是（）Ａ缺乏必要的法律Ｂ缺乏内部控制Ｃ管

5、理素质低下Ｄ市场变化难以预７、银行识别风险的方法很多，常见的方法是（）Ａ信用分析法Ｂ特尔菲法Ｃ财务报表分析法Ｄ风险环境分析法Ｅ专家调查法四、判断并说明理由1、商业银行从事中间业务时不会面临信用风险。2、信用风险的产生既有借款方自身经营失败的主观原因，也有经济周期的客观原因。3、由于目前我国的利率没有市场化，所以国际市场利率变化还不足以使我国商业银行产生利率风险。五、问答1、银行为何要保持一定的流动性？银行的流动性和盈利性之间是什么关系？2、何为利率风险？试从利率风险函数出发讨论影响市场利率的因素。3、讨论信贷风险与其他

6、金融风险的关系。4、如何识别商业银行经营中的风险？5、商业银行风险管理的内容有哪些？这些内容有何内在逻辑关系？6、商业银行有风险控制法和财务法两种做法，它们的适用对象分别是什么？7、商业银行内部稽核的内容有哪些？