金融投资收益与风险的数学模型及其应用毕业论文

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1、金融投资收益与风险的数学模型及其应用摘要运用数理统计、运筹学等理论和方法及计算机数学实验技术建立了金融投资收益与风险的优化模型，并利用Maple、Matlab软件求得模型在不同条件下的最优解。对于任意投资额均可用此模型求出获得最大期望收益时的资产搭配方案。研究结果表明，在市场经济条件下，要想获得较高的期望收益，必须把资金投向儿种不同收益、不同风险的金融资产上而不能选择无风险的同期银行存款。这将为投资者选择投资方案提供一定的理论依据和可行的投资决策方案。关键词：金融投资；收益；风险；模型Financialinvest

2、mentreturnsandrisksofthemathematicalmodelanditsapplicationAbstractApplicationofmathematicalstatistics,operationalresearchandcomputersimulationtoestablishtheprofitsandrisksoffinancialinvestmentoptimizationmodel,andtheuseofMaplesoftwaremodelisobtainedunderdiffer

3、entconditionsoftheoptimalsolution.Foranyamountofinvestmentthemodelcanattainthemaximumexpectedincomeassetscollocationscheme.Theresultsshowthat,undertheconditionofmarketeconomy,wanttoobtainhigherexpectedreturns,fundsmustbeinvestedtoinfantswithdifferentbenefits,d

4、ifferentriskoffinancialassetsandnotwithoutriskofbankdeposits.Thiswillprovideinvestorsinvestmentoptionstoprovidecertaintheoreticalbasisandpracticalinvestmentdecisionscheme.Keywords:Financial；investment；Profit；Risk；Model目录摘要IAbstractII第一章引言11.1金融投资的概述11.2金融投资应用数

5、学模型的背景5第二章金融投资收益与风险的数学模型92.1金融投资风险与收益模型92.2不相关金融投资组合优化模型12第三章金融投资收益与风险的数学模型实证分析163.1实证2.1模型163.2实证2.2模型20第四章结论23参考文献24致谢25第一章引言1.1金融投资的概述在资本主义发展初期，资本所有者与资本运用者是结合在一起的，经济主体一般都直接拥有生产资料和资本，亲自从事生产消费，投资大多采取直接投资的方式，也就是直接投入资本，建造厂房，购置设备，购入原材料，从事生产、流通活动，因此，早期的投资概念主要是指实物

6、投资。随着资本主义生产力和商品经济的发展，占有资本和运用资本的分离，日益成为资本运用的一种重要形式。这是因为，随着商品经济的发展，资本主义投资规模不断扩大，单个资本家的资本实力越来越难以满足日益扩大的投资规模对庞大资本的需求，迫切需要超出自身资本范围从社会筹集投资资金，于是，银行信用制度得到了迅速的发展，股份制经济也应运而生，银行信贷、发行股票、债券日益成为投资资金的重要来源。因此，金融投资也成为现代投资概念的重要组成部分。而且，由于现代金融市场的日益发展和不断完善，金融投资的重要性日益凸现，因此，现代投资概念更主

7、要地是指金融投资。在西方学术界的投资学著作中，投资实际上指的就是金融投资，特别是证券投资。而国内国际上主要的金融投资产品有：基金，股票，债券，黄金，外汇，期货，权证，理财产品。　金融投资与实体投资的区别有以下几方面：1、投资主体不同。实物投资主体是直接投资者，也是资金需求者，他们通过运用资金直接从事生产经营活动，如投资办厂、购置设备或从事商业经营活动。金融投资主体是间接投资者，也是资金供应者，他们通过向信用机构存款，进而由信用机构发放贷款，或通过参与基金投资和购买有价证券等向金融市场提供资金；2、投资客体或者说对象

8、不同。实物投资的对象是各种实物资产，即资金运用于购置机器设备、厂房、原材料等固定资产或流动资产；金融投资的对象则是各种金融资产，如存款或购买有价证券等；3、投资目的不同。实物投资主体进行实物资产投资，目的是从事生产经营活动，获取生产经营利润，着眼于资产存量的增加和社会财富的增长，直接形成社会物质生产力，从投入和产出的关系看，实物投资是一种直接投资，可称为“实