主成分分析在上市商业银行竞争力中的应用研究

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1、主成分分析在上市商业银行竞争力中的应用研究 　　摘要：XX年年底中国的银行业已经对外全面开放，这意味着中国银行要与外国银行在盈利能力、管理水平、风险控制等方面进行激励的竞争。运用主成分分析方法对我国11家上市银行综合竞争力进行分析，研究表明我国三大国有商业银行即中国银行、工商银行和建设银行的综合竞争力水平比较低，而股份制银行综合竞争力水平相对较高，其中中信银行的综合竞争力水平最高。最后分别对国有银行与股份制银迎行提出了一些建议，国颜有银行要加强风险控制漱、提高管理的能力，走网多元化的道路，股份制划银行要

2、通过发行债券等鲸方式筹集资金，扩大自竟己的规模。 关键词：商啤业银行；竞争力；主成怨分 　　商业银行竞争力漱是在长期金融市场的竞歼争环境中，在独特的商遮业银行组织结构下依靠症其拥有的各类资源形成退的能够持续抵御风险，悠是商业银行的流动性、敢安全性、盈利性得到保勤证，并持续向客户提高困高品质的金融产品和服蔡务以获取银行稳定发展嘶的综合性能力。XX年狰底，我国加入世界贸易芯组织的五年过渡期已经心结束，意味着外国银行征享受与本国银行一样的疵待遇，这给我国的银行炸业带来了更多的机遇与缴挑战。XX年由美国引篮发

3、的金融危机在全球蔓橡延，曾经为美国最大的彼银行花旗集团如今也面帚临着重重危机。而中国性的银行要想在金融危机枣下得以生存，就必须在弦盈利能力、风险控制、喇成长能力等方面来提高郑自身竞争力。因此，对置于商业银行竞争力的研洛究有紧迫感和必要性。帜 　　目前，国外关于商惟业银行竞争力的研究主簇要体现在四个方面：①主WEF(世界经济论坛蔚)和IMD(瑞士洛桑挡国际管理开发学院)的毯评价国家竞争力中的金睦融体系竞争力评价。这榨些方法主要评价一国的展综合竞争力，而对银行眼业的评价比较的粗略。舌②关于专业报刊杂志的躺评

4、价，如英国的《银行疤家》杂志和《欧洲银行加家》杂志等对世界大银浦行进行比较和排名。《唾银行家》每年根据系列建指标对全世界银行进行禽排名，排出1000家茵大银行，这一排名被银庙行认为最有实力的评估墙。但它只是对一定时期十的数据指标的比较，对寅影响银行竞争力的制度奄因素、市场因素分析不庙够。③信用评级机构对酵银行的信用评级。国际疡著名信用评价机构穆迪蛰、标准普尔等公司每年潮对国际大公司和商业银稗行进行信用等级评定，博却忽视了银行竞争力方旗面的研究。④美国CA兼MELS评价体系。目型前己被国外主要金融监皂管机

5、构和国际金融分析匿师广泛采用。该评价体蚁系主要是监测和评估金氯融机构经营的六个方面震资本充足率、资产质量蜡、管理水平、盈利水平拳、流动性和对市场的敏宝感性。该方法主要从监电管者的角度考察银行业纲。 　　国内对银行竞争沾力做出系统研究的是焦至瑾璞和张向菁。焦瑾璞推建立了现实竞争力定量澄分析模型、潜在竞争力宦定量分析模型、竞争力坪环境因素及其竞争力定红量分析模型，运用这三碧个模型来计算中国四大脖国有银行的得分，通过妮比较提出了提高我国银退行业国际竞争力的综合延措施。张向菁根据系统诱动力学系统思考的方法氛，运

6、用多种评估体系的质原理构建了商业银行竞刁争力的静态评价指标体撼系，并对商业银行提升淫竞争力的关键环节，如倦银行战略、组织机制、艇绩效管理、风险管理和仆人员及IT等进行了逐锁一探讨。他们的这种系曝统研究，对于国内银行游业竞争力研究具有重要母的借鉴意义。 　　在研田究方法上，迟国泰等运盈用层次分析的方法来确译定各个评价指标的权重颐，以四大国有银行为例欲，得出中国建设银行得胁分最高，中国农业银行拇得分最低的结论。解决彦了现有研究中对指标权平重确定主观性太强的缺磊点。尹宗成运用灰关联汐分析的方法对上市银行碳进行

7、进行实证分析，找分出各商业银行竞争力差苔异的具体体现。 　　虽褪然国内外关于商业银行戒竞争力评价的文献资料纤相对来说也不少，但国燕外的评级方法在分析指咬标等方面并不一定适合终于中国的国情，而国内嚣的研究方法主观性比较堰的强。因此，本文在参轴考了国内外研究的成果负的基础上，运用主成分垫分析的方法更加客观的灶对我国上市银行进行综项合评价。 1主成分分析销的基本原理 　　在经济男实证问题研究中，为了陪全面、系统地分析问题虐，必须考虑众多对某经仙济过程有影响的因素，拦所涉及的因素叫做指标锭，在多元统计中也称

8、变有量。因为这些变量不同剂程度的反映所研究的某贮些问题信息，所以之间田会有一定程度的重叠。吕人们希望在进行定量分勉析的过程中涉及的变量皱较少，而得到的信息量始又较多。主成分分析是岁解决这一问题的理想的瘩工具。它是利用降维的讯思想，把多指标转化为漓少数几个综合指标的方玉法。 2主成分分析的步齐骤 　　通常，经济指标闽具有不同的量纲，有的业指标值的数量级上有很乾大的差异。为了消除量腮纲不同可能带来的不合两理的影响，在进行主成殉分分析之前要对