试论我国商业银行风险管理

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1、___________________________________________________________________________________________试论我国商业银行风险管理 　　论文关健词:商业银行　风险管理对策 　　论文摘要:本文通过对我国商业银行面临的主要问题及其产生根源的分析，在借鉴外国先进经脸的基础上提出了具体操作建议和对策。 　　一、我国银行目前面对的主要问题 (一)自有资本金不足，资本充足率低已经严重阻碍了中国银行业的健康发展。自1988年国际清算银行颁布(巴塞尔协议》以后，资本充足率

2、成为国际银行业衡量银行经营稳健性及抵御风险能力的主要指标，(银行家》杂志从1989年也开始将全球1001)家大银行的排名标准由资产额改为一级资本。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　我国银行的资本充足率不仅低于美、英、法等发达国家，甚至低于印度等经济不如中国的发展中国家，且在中国政府用外汇储备注资前，呈不断下降趋势。我国银行资本充足率低的主要原因首先在于呆坏帐比率过高，冲销了大量的资本金，而形成了注资—坏账—冲销—再注资的恶性循环，其次是因为我国商业银行资本金来源单一，盈利能力低而导致自我

3、积累能力差。中国银行业的资本充足率低导致了银行业风险加大，且使得国有商业银行的股份制改造困难重重。 (二)我国商业银行内部的信用、利率风险管理和控制方法仍然比较落后，缺乏科学有效的手段来控制风险。我国商业银行的风险管理长期以来以定性分析为主，缺乏量化分析，在风险识别、度量、监测等方面科学性不够。与国际先进银行大量运用数理统计模型、金融工程等先进方法相比差距很大。 (三)我国商业银行的内控制度建设远没有跟上业务的发展，且许多制度建立后只停留在纸面上，供给上级检查之用，而没有切实落实，绝大部分事情仍然是一把手说了算，是人来管制度，而没

4、有真正意义上的做到用制度来约束人，其直接恶果就是银行大案、要案不断，且近年来又呈攀升趋势。仅2005年，先是中国银行黑龙江河松街支行行长高山卷款10亿元潜逃，随后2月22日，建设银行吉林分行3.2亿元金融诈骗案又浮出水面，接着4月2日中国银行北京分行6.4亿元烂尾楼骗贷大案又被曝光。从外部监管看，以前的人民银行和现在的银监会虽然做了许多工作，但监管力度不够，手段单一，未能有效预防许多案件的发生。 4___________________________________________________________________

5、__________________________________________________________________________________________________________________(四)我国商业银行的盈利模式仍然非常单一，其主要利润仍来自存贷利差，中间业务工作也作了许多年，但收效甚微，目前中间业务收人只占到银行总收人10%左右，而发达国家中间业务收人已经占到银行总收人40%一50%左右。这种单一的收人渠道限制了银行的发展，且随着中国银行业对外国的全面开放和存贷利差的不断缩小，传统经营

6、模式的盈利空间不断缩小，我们必须开拓新的盈利渠道。 二、降低我国商业银行风险、提高盈利能力的对策 (一)将风险管理放到银行发展的战略高度来考虑，制定明确的风险管理战略。最高管理层或董事会应制定明确的经营战略和风险管理战略，风险管理战略包括风险管理的目标、风险可承受区间、风险管理的原则。另外，还要负责资本金的管理，即估算发展目标、预测经济资本与监管资本的缺口，规划资本的最佳结构并提出筹资方案，确定资本金在经济区域、业务主线及不同行业之间的配置，对银行风险管理的长期投人进行规划。 (二)学习运用国外先进成熟的风险管理技术与方法，更多地

7、引进量化的分析工具，实现全额的风险计量和控制。根据历史经验数据，预测借款人的违约概率、贷款的违约损失率和违约敞口，计算贷款的违约损失，在贷款定价时要确保在贷款收益中将预期损失理盖掉。目前国外使用比较广泛的是风险价值法(VAR)和信贷矩阵法(CreditMetrics)。 1.风险价值法(VAR) VAR(valueatrisk，风险值)法定义为在给定的一定的容忍度。下，可能损失的最大数值。在数学上可表示为:VAR=maxProb(0x<一司}aaVAR法作为一种市场风险测定和管理的新工具，最初是由1.P.摩根公司发明的。19

8、93年，国际清算银行接受了VAR分析工具，并将VAR的应用要求体现在(巴塞尔资本协议)中。1993年4月巴塞尔银行监管委员会在其公布的(市场风险的监管处理意见)中，建议使用VAR作为测算市场风险的方法。1996年1月巴塞尔银行监管委员会发布《包含市