银行从业资格公司信贷贷款环境分析

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1、第四章　贷款环境分析本章知识架构　　图42-4-1　　　　【知识点1】国别风险分析　　1.国别风险定义　　①国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。　　②国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。　　国别风险包括的内容比较宽泛。　　2.国别风险的特点　

2、　①以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险分析的主体内容。　　②国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽，因为主权风险仅指对某一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性，而这只是国别风险分析的一部分。　　③国别风险（表现为利率风险、清算风险、汇率风险）与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系。在国别风险之中，可能包含着信用风险、市场风险或流动性风险中的任意一种或者全部。国别风险就是对他国带来风险的一个笼统的总说而已。　　※转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或

3、债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。　　3.国别风险的管理　　①在进行国别风险分析时，可以将国别风险细化为一国的政治外交环境、经济金融环境、制度运营环境、社会安全环境范畴，而每个风险范畴内又包含了若干子范畴。　　②银行业金融机构应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与本机构战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。　　③国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控；完善的国别风险管理政策和程序；完善的国别风险识别、计量

4、、监测和控制过程；完善的内部控制和审计。还应当建立与国别风险暴露规模相适应的监测机制，在单一和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存于国别风险评估档案中。　　4.衡量国别风险的方法　　国际上一些著名的评级机构在衡量国别风险时基本上都采取风险因素加权评分的方法，只是不同机构在风险因素设置、权重设置、评分的掌握及计算方法上有所差别。　　优点：可以将难以定量的风险量化，从而解决了不同国别风险难以进行比较的难题。　　缺陷：受评价机构主观影响比较大。《欧洲货币》的计算方法政治和经济风险的权重各为25%，债务指

5、标占10%的权重，违约债务或重新安排的债务情况占10%的权重，信贷评级占10%的权重，获得银行融资的能力占5%的权重，获得短期融资的能力占5%的权重，进入资本市场的能力占5%的权重，福费廷的折扣占5%的权重。总分的计算公式为：A-[A/（B—C）]×（D-C），其中：A是范畴权重，B是范围内的最低值，C是范围内的最高值，D是个体值。而在债务指标和违约债务的计算中，要将B、C颠倒过来，最低值权重最高，最高值权重为0。PRS集团计算方法国家综合风险（CRR）=0.5×（PR+FR+ER），其中：PR为政治风险评

6、级，FR为财务风险评级，ER为经济风险评级。分值100风险最低，0风险最高。分值在O-50分之间，代表风险非常高；而85—100分则代表风险非常低。PoliticalRiskServicesIncUSACRR:CountryRiskRating世界市场研究中心（WMRC）的思路是将每个国家六项考虑因素（政治、经济、法律、税收、运作、安全性）中的每一项都给出风险评分，分值1-5，1表示最低风险，5表示最高风险。风险评级最小的增加值是0.5。国家风险的最终衡量根据权重，综合六个因素打分情况得出。其中政治风险、经

7、济风险各占25%的权重，法律风险和税收风险各占15%，运作风险和安全性各占10%。其计算方法为：分值为1.0-1.24代表风险非常小，分值为4.5-5.0则代表风险极高。　　【例题·单选题】国际上衡量国别风险的方法主要是（　）。　　A.加权平均法　　B.风险因素加权打分法　　C.概率法　　D.项目化评分法　　[答疑编号]『正确答案』B『答案解析』在衡量国别风险时，虽然不同机构在风险因素设置、权重设置、打分的掌握及计算方法上有所差别，但国际上一些著名的评级机构基本上都采取风险因素加权打分的方法。因此，本题的正

8、确答案为B。　　【知识点2】区域风险分析　　区域风险是指受特定区域的自然、社会、经济、文化和银行管理水平等因素影响，而使信贷资产遭受损失的可能性。这既包括外部因素引发的区域风险，也包括内部因素导致的区域风险。　　1.外部因素分析区域自然条件分析①自然条件因素是区域经济发展的重要影响因素，分析它的差异性有助于判断其对区域风险的影响。其中，影响较大的有自然资源、基础设施情况等。自然资源是产业发展的基础。②随着科学技术