商业银行1-3篇课堂练习答案

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1、课堂练习答案——（第1-3篇）1．若银行的资本比率为7.5%,资产盈利率为1.1%,股息发放比率为40%.若银行仅靠内源融资来获取资本,并希望保持原有的资本比率.问未来银行的资产能否以10%的速度增长?方法一：若以10%的资产增长率,则资本比率(X)为:X=ROA(1-DR)/SG+ROA(1-DR)=[1.1%×(1-40%)÷10%]+[1.1%×(1-40%)]=0.0726(7.26%)由此可见,若未来银行资产以10%的速度增长,将使资本比率下降到7.26%,无法实现保持原有资本比率的目标.2．某商业银行

2、资产负债表显示，现金为100万元，对企业的贷款为80万元，对企业的长期信贷承诺为200万元，请问根据这三项数据计算风险资产为多少？表内风险资产=100×0%+80×100%=80表外风险资产=200×50%×100%=100 全部风险资产=80+100=1803．某银行总资产为450亿元，资本金为34亿元，资产收益率为1.1%，税后利润中40%用于分红。根据给定的条件进行计算：（1）如果明年银行预期的资产增长率为12%，那么资产收益率为多少？（2）如果银行计划明年的资本与资产的比例要达到8%，预期资产收益率不变，

3、银行怎样决定分红比例，才能保证资产增长率为12%？ROA=[（EC/TA）SG]/[（1+SG）（1-DR）]DR=1-[（EC/TA）SG]/[ROA（1+SG）]=[（34/450）12%]/[（1+12%）（1-40%）]=1-[8%/12%]/[1.1%（1+12%）]=1.35%=32.12%4．某行的表内及表外资产情况如下:某行资产负债表单位：百万美元权数资产项目金额负债项目金额0%现金0.7一级资本+二级资本10存放央行10.8央行债券6.0购买国债26.410%存放同业7.9拆放同业2.5贷款3.

4、9贴现4.550%抵押贷款7.3负债120个人按揭9.0100%固定资产4.0担保贷款65.8合计148.8合计130某行表外项目资料单位：百万美元转换系数表外项目金额相应表内项目风险权数50%跟单信用证150%一年以上的授信额度2100%100%银行承兑250%合计5若该行当年的总资本为6.2,计算其资本充足率.表内风险资产=(0×0.7)+(0×10.8)+(0×6)+(0×26.4)+(0.2×10)+(0.1×7.9)+(0.1×2.5)+(0.1×3.9)+(0.1×4.5)+(0.5×7.3)+(0.

5、5×9)+(1×4)+(1×65.8)=79.83表外风险资产=(1×0.5)×50%+(2×0.5)×100%+(2×1)×50%=2.25资本充足率=6.2/79.83+2.25=6.2/82.08=7.55%5．某银行的总资产为50亿元，红利分配比例为30%，原有资本为2亿元，未分配利润为2亿元，如果资本与资产比率保持不变，红利分配比例不变，要实现资产10%的增长，需要保持多高的资产收益率水平？ROA=[（EC/TA）SG]/[（1+SG）（1-DR）]=[（2+2）/50×10%]/[（1+10%）（1-

6、30%）]=1.04%6．利用下面给定的资料计算，说明根据《巴塞尔协议》的要求，该银行是否拥有充足的比例？（单位：万元）资产项目金额风险权重%表外项目金额信用转换系数%对等的信用风险权数现金2500备用信用证1802020政府债券25600银行承兑票据23020100存放同业45020长期贷款承诺21010050住房抵押贷款82050企业担保贷款1080040总计620票据贴现180030总资产16680总资本1030表内风险资产=250×0%+2560×0%+450×20%+820×50%+10800×40%+

7、1800×30%=90+410+4320+540=5360表外风险资产=180×20%×20%+230×20%×100%+210×100%×50%=7.2+46+105=158.2资本充足度=1030/（5360+158.2）=18.67%7.假设准备金要求为0，存款保险成本为0.23%，利率为8%，服务费用为2.5%，计算货币市场存款帐户(MMDA)的边际成本。资金边际成本=新增成本/新增资金设新增货币市场存款帐户资金为P，由此可得：货币市场存款帐户的边际成本率为：[8%P+（0.23%+2.5%）P]/P=1

8、0.73%8.接上题，银行可转让支付命令帐户(NOW)的利率为5.5%,法定准备金为10%,服务费用为4%,如果客户把存款从货币市场帐户(MMDA)转移到可转让支付命令帐户(NOW),银行的盈利增加了还是减少了?资金边际成本=新增成本/新增资金设新增可转让支付命令帐户资金为P，由此可得：可转让支付命令帐户的边际成本为：5.5%P+4%P/(1-10%)P=10.56%10