接口规格说明书 - 2

《接口规格说明书 - 2》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、上海证券交易所技术文档报价回购与约定购回市场参与者接口规格说明书（1.00版）上海证券交易所二○一一年九月《报价回购与约定购回接口规格说明书》1.00版发布说明2011年9月发布1.00版。如下接口说明：（一）本接口规格说明书用于市场参与者通过EzQES接入上海证券交易所交易系统进行债券质押式报价回购和约定购回式证券交易业务（以下简称“报价回购业务”和“约定购回业务”）。（二）针对报价回购和约定购回业务特点，参考市场参与者申报接口表、申报确认接口表，将委托、委托确认合并为一个表，即约定购回申报和申报确认接口表

2、。本文档由上海证券交易所（简称“上交所”）起草，并负责进行解释。服务电话：021-68644780通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：http://www.sse.com.cn/à新交易系统专区（注：本接口暂不通过外网途径发布）目录1数据格式约定42实时数据库接口规范52.1申报和申报确认接口repo_quote_ordwth53盘后数据接口规范123.1过户数据接口bghXXXXX.dbf124后记14技术文档1数据格式约定文档中描述dbf文件格式遵循DBF文件有关定义，

3、采用特殊的文件头结构与记录行结构。dbf格式描述遵循以下约定：（一）对于字符型字段，不足部分左对齐，右补空格；以CX格式表示，其中X代表长度。（二）对于整数数字型字段，不足部分右对齐，左补空格；以NX格式格式表示，其中X代表数字型字符串总长度。（三）对于浮点数字型字段，不足部分右对齐，左补空格；以NX(Y)格式表示，其中X代表数字型字符串总长度，Y代表小数位数。X包括一位小数点。带浮点的数字型字段包括小数位，如：数值123.00000填写为123.00000；报价回购和约定购回接口规格说明书第14页共14页技

4、术文档1实时数据库接口规范本部分描述了市场参与者系统同上交所交易系统之间的实时接口。报价回购和约定购回实时业务有实时申报和实时申报确认。1.1申报和申报确认接口repo_quote_ordwthrepo_quote_ordwth申报和申报确认接口描述：数据库表接口为市场参与者提供一个单一的订单申报及订单申报确认队列，市场参与者系统将相关委托订单写入接口数据库表，然后由上交所专用报盘程序按序读取接口数据库表中记录，依次发送到后台并将响应信息更新回该接口表对应记录。本表以rec_num为Key建立索引，或者作为主

5、键。对于本接口表，有以下约定：1)本接口表只能用于申报报价回购和约定购回业务，暂不能进行其他业务申报；2)接口表申报确认不保证按照申报顺序返回确认信息；3)在没有特别申明的情况下，交易所后台一般根据买方业务PBU与reff的组合确定订单（含撤单）的唯一性，对于报价回购入库申报，后台根据卖方PBU与reff的组合确定订单的唯一性。4)报价回购和约定购回业务撤单依据原始订单申报的业务PBU和原始reff（即delreff）进行撤单，撤单订单作为一种新的订单，需新分配reff；5)基于交易系统后台保证同一个业务PB

6、U同一个证券产品相同reff订单不会被重复处理的原理，市场参与人可以重新设置表repo_quote_ordwth中有关记录的status字段为‘R’，通过重新登录报盘程序触发报盘机向后台重发该申报，从而选择性地恢复申报确认数据。6)报价回购提前购回中证券代码、买方帐号、买方PBU、卖方账号、卖方PBU和交易员号、申报数量都必须同债券报价回购申报订单。7)撤单请求中证券代码、买方帐号、卖方账户、买卖方业务PBU都必须同申报订单。8)注意买卖方业务PBU是允许申报该业务的PBU，具体参考相关业务规则，为必填字段，

7、字段描述中有特别说明的除外。9)数据库中的记录的各字段取值不能含有非ASCII以及竖线“

8、”。报价回购和约定购回接口规格说明书第14页共14页技术文档序号字段名字段描述类型1rec_num记录编号，连续递增且唯一。4字节Integer2reqdate记录写入日期，格式为YYYYMMDD。必须为当前交易日。报盘程序只进行日期的格式校验，不做其是否为当前交易日的检查。C83reqtime记录写入时间，格式为HH:MM:SS。C84reff会员内部订单号，在整个申报的生命周期中，比如闭市过户数据中，都会附带此数据作

9、为标识字段，柜台系统可以利用此编号进行对应处理。取值为10位数字，位数不足则以0左补齐10位。市场参与者系统需要确保该字段在交易日内同一个业务PBU内唯一（建议在一个交易日内会员系统中唯一），交易所交易系统通过后台不重复处理前台提交的同一个业务PBU同一个产品相同reff的订单（含撤单）。C105buypbu买方业务PBU（5位数字），作为买方证券账户对应的业务PBU，用于申报、撤单订单。对于报价出