《金融风险管理》计算题重点

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1、《金融风险管理》计算题重点中央电大（2012、6）注意：（1）计算题（每题15分，共30分）；（2）计算题包括两道题，每道题目有若干问。计算结果保留的小数位数以试卷为准。1．商业银行流动性的比例指标计算——如：商业银行超额储备以及超额储备比例的计算方法。（见教材100页，教材印刷漏掉两个字，超额储备比例是指“超额”储备对存款总额的比例。）样题：假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总资产为4000亿元。（1）该银行是

2、否存在超额储备？金额是多少？（2）超额储备比例是多少？2．掌握均值、方差和标准差的计算公式及给出数据计算。(见教材78页例题，教材公式正确，但倒数第三、四、五三行的公式计算部分有印刷错误，修改方式如下：“公式右边的第三大项括号外的“0”应该是0.2；最后应加上“0.1*（150-30）2”；计算结果是5350。)样题：某种资产的收益及其对应的概率如下表所示：收益（美元）-100-50050100150概率0.10.15 0.250.20.2 0.1（1）计算该项资产预期收益的均值μ。（2）计算该项资产预期收

3、益的方差σ2。3．掌握商业银行流动性需要测定的计算——算术平均法、加权平均法的计算公式以及给出数据计算。（见教材109页例题）样题：某银行2011年7-12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示：月份789101112定期存款增加额228217230237203206（1）用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。（2）假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。（计算结果保留两位小数）4．掌握利率敏感性缺口的计算方法，银行利

4、润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。（见教材121-122页例）样题：某商业银行的资产负债表可简化如下：某银行（简化）资产和负债表单位：亿元资产负债利率敏感性资产1500——浮动利率贷款——证券利率敏感性负债3500——浮动利率存款——浮动利率借款固定利率资产6500——准备金——长期贷款——长期证券固定利率负债4500——储蓄存款——股权资本请回答以下问题：（1）该银行的利率敏感性缺口是多少？（2）当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？（3）当利率敏感性资产和

5、利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？5．掌握远期利率协定的结算支付数额的计算公式及给出数据计算，计算出在远期利率协定结束时银行的净借款成本。（见教材315页例题）样题：某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1，000，000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协定利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算。（1）若3个月后，FRAs开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金多少？（2）银行的净借款成本在FRAs结束

6、时为多少？6．利率期货的套期保值所需要的合约份数如何计算？如何进行多头、空头对冲？（见教材134页例）样题：假设伦敦国际金融期货期权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500，000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。（1）他应该如何进行对冲？（2）合约份数？7．掌握外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）的计算公式、警戒线及给出数据计算。（见教材

7、157页公式及数据）样题：假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。（1）请分别计算该国当年的负债率、债务率和偿债率。（2）该国当年的外债总量是否安全？8．掌握货币的现值计算公式及给出数据计算（1年和N年）。（见教材307页例）样题：假设在某种情况下，资产的贴现率总为r。A资产1年后的价格为FV1A，B资产N年后的价格为FVNB。（1）请分别写出A资产和B资产的现值公式。（2）假设贴现率r为8%，FV1A

8、为10万元，请问A资产现值为多少？