构建DELTA中性策略和牛市价差组合策略.pptx

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1、期权品种合约到期日如下：期权到期日星期主力合约月份期权标的物2021-04-06二2105白糖(SR)、棉花(CF)、PTA(TA)、甲醇(MA)、菜粕(RM)、动力煤(ZC)2021-04-08四2105豆粕(M)、玉米(C)、铁矿石(I)、聚丙烯(PP)、PVC(V)、塑料(L)、LPG(PG)2021-04-16五2104沪深300指数(IO)2021-04-26四2105铜(CU)、铝(AL)、锌(ZN)、橡胶(RU)2021-04-28三2104上证50ETF(510050)、沪300ETF(510300)、深300ETF(159919)产融服务

2、专家私募孵化平台基本行情回顾01期权市场分析02投资策略建议03产融服务专家私募孵化平台01基本行情回顾月度涨跌幅市场行情价量关系标的行情ATR产融服务专家私募孵化平台1.1市场行情回顾市场行情回顾主要是从以下几个方面：月度涨跌幅。反映的是月度波动情况。市场行情走势。日K线图和均线指标做决策的依据，通过不同技术指标和形态分析市场。标的行情ATR。展现市场行情最近波动概况和震荡区域。价量关系。多空双方的博弈结果研究市场。产融服务专家私募孵化平台1.2标的月度涨跌幅数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部月度涨跌幅，反映的是金融市场这一个月以来的多空博弈结果

3、。3月份金融市场普遍大幅下跌，且跌幅均超过5，市场行情较为弱势偏空。图1.1：上证50ETF月度涨跌幅图1.2：沪300ETF月度涨跌幅图1.3：深300ETF月度涨跌幅图1.4：沪深300月度涨跌幅-10.00-5.000.005.0010.0015.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20172018201920202021-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20172018201920202021-10.00-5.000.005.0010.0

4、015.0020.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20172018201920202021-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20172018201920202021产融服务专家私募孵化平台1.3行情走势图数据来源：文华财经，五矿经易期货期权事业部产融服务专家私募孵化平台1.4价量关系，五矿经易期货期权事业部图1.9：上证50ETF图1.10：沪300ETF图1.11：深30数据来源：wind0ETF图1.12：沪深300（1）价量关系，主要是通

5、过量能反应市场中多空博弈，在通过价格表现出来。（2）成交量来看，上证50ETF、沪300ETF、深300ETF和沪深300股指缩量下跌后逐渐趋于平稳。（3）市场行情走势经过高位回落后一个多月的弱势下行，三月中下旬后，市场行情逐渐回暖上升，而成交量并没有随之大幅放大，市场行情仍处于宽幅盘整震荡。0.005.0010.0015.0020.002.9002.7002.5003.1003.7003.5003.3003.9002020-03-202020-04-032020-04-202020-05-072020-05-212020-06-042020-06-182

6、020-07-062020-07-202020-08-032020-08-172020-08-312020-09-142020-09-282020-10-202020-11-032020-11-172020-12-012020-12-152020-12-292021-01-132021-01-272021-02-102021-03-032021-03-172021-03-31成交量(亿)收盘价0.002.004.006.008.0010.0012.003.0003.5004.0004.5005.0005.5006.00014.004.10025.00202

7、0-03-202020-04-032020-04-202020-05-072020-05-212020-06-042020-06-182020-07-062020-07-202020-08-032020-08-172020-08-312020-09-142020-09-282020-10-202020-11-032020-11-172020-12-012020-12-152020-12-292021-01-132021-01-272021-02-102021-03-032021-03-172021-03-31成交量(亿)收盘价450.00400.00350

8、.00300.00250.00200.00150.00100.00