中韩硕士研究生开题报告表格(正式)

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1、中韩合作硕士研究生学位论文开题报告论文题目：商业银行对公司信贷信用风险量化管理的研究学生姓名学生学号指导教师开题日期2011.11.29导师审查通过签字：导师审查通过签字日期：二Ο一一年六月制表拟撰写的学位论文题目商业银行对公司信贷信用风险的量化管理研究开题报告内容：（不少于3000字）（一）选题的背景商业银行所面临的风险可以分为信用风险、市场风险、流动性风险等，在各种风险管理技术中，市场风险管理技术已经日趋成熟，而且信用风险管理技术的研究在较长的一段时间内一直落于前者，20世纪90年代以来诸如巴林银行、大和银行等金融机

2、构危机大案及美国长期资本管理公司的巨额亏损事件等使各国银行和投资者受到了前所未有的信用风险挑战，信用风险的度量和管理研究已经成为今后若干年内风险研究领域最具挑战性的课题。商业银行在我国经济和社会发展中居于举足轻重的地位，关系着国民经济命脉和经济安全，改革开放以来，我国金融业取得了长足发展。但是，我国金融业整体管理水平还比较落后。历史上上海南发展银行和广东国际信托投资公司的清盘倒闭等一系列事件进一步暴露了我国金融业风险管理水平低下等深层次问题，过去的经验告诉我们，只有有效驾驭并管理好风险，银行才能取得真正意义上的发展，否则

3、将被吞噬。因此有效地信用风险管理是银行的核心竞争力，能够促进银行市场开拓，强化内部管理并帮助银行实现战略目标。目前，我国商业银行的主要利润来源于存贷款利差。信用风险是银行面临的最重要金融风险，但我国商业银行长期以来由于受到体制方面的影响，信贷风险防范与管理手段比较陈旧、单一，还基本上局限于单变量财务比率分析等一些传统的方法，这些定性分析已经远远不能满足社会主义市场条件下金融领域日新月异的变化对商业银行发展提出的要求。此外，我国已于2001年底加入了世界贸易组织，有关金融自由化的条款将使我国商业银行面临来自全球同行业的竞争

4、。由于国外银行界已经开始开发并采用新的技术来度量和管理信用风险，那么我国的银行界就必须在学习国外先进的科学的方法的同时，结合我国的实际情况，建立适合我国经济和金融环境的商业银行信用风险管理体系。只有这样才能在与国外同行的竞争中立于不败之地。巴塞尔委员会在2004年6月正式出台了新资本协议，并从2006年底前付诸实施。现在业界和学术界普遍认为，《新资本协议》对于信用风险的要求将更侧重于银行评级体系，并向银行内部信用风险度量模型的方向发展。新协议允许管理水平高的银行采用IRB法计算资本充足率，从而将资本充足率与银行信用风险的

5、大小紧密结合起来。巴塞尔委员会明确提出，新资本协议的各项基本原则普遍适用于全世界的所有银行，并鼓励管理水平高的银行采用IRB法。此外，巴塞尔委员会还希望，经过一段时间，全世界所有的大银行都能遵守新协议。从客观上看，新协议一旦问世，国际金融市场的参与者很可能会运用新协议来分析各国银行的资本情况，从有关国际组织也会把新协议是为新的银行监管国际标准，协助巴塞尔委员会在全球范围内推广新协议，并检查其实施情况。2008年11月11日，中国银监会主席刘明康表示，在当前形势下，银行业金融机构要努力改善金融服务，支持企业加大结构调整力度

6、，增进银企合作，特别要加强信息沟通和交流，及时了解企业的生产销售情况和经营困难。所以，在目前全球次贷危机成为全球最受关注和争论的焦点的情况下，我国商业银行也正处在一个很关键的时期。然而，信用是商业银行中很重要的一部分，在我国，商业银行由于外部环境的制约，自身经营管理体制的缺陷，还面临着巨大的信用风险。所以信用风险不仅直接影响整个金融业，同时也影响着整个社会。首先，随着金融全球化、跨国银行竞争的加剧，银行业务更加复杂，技术创新和金融衍生品的发展，对先进的、更为精确和出色预测能力的信用风险量化、预测和控制方法的要求更为迫切。

7、第二，银行业的全球化发展，使得我国商业银行在国内国际将面临着越来越激烈的竞争，然而，我国的信用风险管理水平尚低，信用风险阻碍着我国经济发展。第三，企业间激烈的竞争使得倒闭的企业不断增多，导致公司对银行的违约概率也随之增大，这就必然要求银行提高信用风险的分析水平。第四，《巴塞尔新资本协议》正式提出了内部评级法，将资本充足率和银行信用风险紧密结合起来，更促进了我国商业银行信用风险管理的发展。最后，随着更多资金涌入中国，更多外资银行的挑战，我国商业银行信用风险管理必须发展。所以，无论从什么方面来讲，信用风险量化管理的研究都迫在

8、眉睫。因此，对商业银行的信用风险量化管理现状做深入分析，寻找适合我国的信用风险度量模型，变得非常重要。7（一）研究意义理论意义：信用风险管理历来是商业银行的重中之重。当今国际先进银行的信用风险管理已从过去以定性分析为主的模式演变到以数学建模为基础的量化分析阶段。各种信用风险度量模型为银行风险管理提供了重要的参考数据，