易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第1季度报告易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年四月二十一日第1页共13页易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况2.1基金产品概况基金简称易方达创业板ETF联接基金主代码110026交易代码110026基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年9月20日报告期末基金份额总额814,592,072.93份投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪

3、误差的最小化。投资策略本基金为创业板ETF的联接基金。创业板ETF是采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于创业板ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪2易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第1季度报告偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行创业板ETF的买卖。本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。业绩比较基准创业板指数收益率X95%+活期存款利率(税

4、后)X5%风险收益特征本基金为创业板ETF的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金；本基金主要通过投资创业板ETF追踪业绩比较基准，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司2.1.1目标基金基本情况基金名称易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159915基金运作方式交易型开放式（ETF）基金合同生效日2011年9月20日基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2011年12月9日基金管理人名称易方达基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司2.1.2目标基金产品说明紧密

5、跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最投资目标小化。投资策略本基金采取完全复制法进行投资，即按照创业板指数3易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第1季度报告的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。业绩比较基准创业板指数本基金属

6、股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基风险收益特征金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年1月1日-2017年3月31日）1.本期已实现收益-12,518,794.392.本期利润-24,668,989.603.加权平均基金份额本期利润-0.03154.期末基金资产净值1,596,426,285.605.期末基金份额净值1.9598注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列

7、数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增净值增业绩比业绩比①-③②-④4易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第1季度报告长率①长率标较基准较基准准差②收益率收益率③标准差④过