构建商业银行信贷风险评估及预警体系.docx

《构建商业银行信贷风险评估及预警体系.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、构建商业银行信贷风险评估及预警体系12020年4月19日文档仅供参考商业银行信贷风险评估及预警体系的构建摘要随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧各国金融机构受到了前所未有的信用风险挑战信贷风险成为金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象如何有效地防范银行的信贷风险已成为世界金融行业和学术界探讨的一个重要课题本文在对中国商业银行信贷业务进行调查研究的基础上分析商业银行信贷业务的现状指出其存在的问题并在全面深入分析其成因的基础上借鉴国外先进的信贷风险管理经验提出构建中国商业银行信贷风险评估和预警体系的思路关键词

2、信贷风险信贷风险评估体系预警体系信贷管理近年来中国国民经济保持了持续、高速增长,而银行作为经济活动的主要媒介,如何在抓住机遇,加快发展的过程中规避和22020年4月19日文档仅供参考防范金融风险已成为国内银行业不可回避的问题建立一套实用性较强又能与国际接轨的信贷预警模型及警管理机制对中国商业银行持续快速健康发展具有重要的现实意义一、商业银行信贷风险的概念及形成的原因商业银行信贷风险是由于不确定性因素使借款人不能按合同规定偿还银行贷款本息导致信贷资产预期收入遭受损失的可能性商业银行的信贷风险产生的原因有许多方面如图

3、1所示归纳起来主要表现为:(1)商业银行自身经营性原因例如银行信贷内部控制制度不完善缺乏科学的信贷管理与防范体系信贷资产质量监管制度与偿债的约束机制的执行不严格经营管理人员和经办人员缺乏职业道德等造成了信贷风险;(2)商业银行的信贷风险识别机制不健全没有对信贷风险准确全面的评估导致风险防控滞后;(3)信贷营销理念偏差盲目相信企业集团增大了信贷风险忧患;许多商业银行争抢大集团客户对企业集团盲目跟进对其多头授信、过度授信放宽了信贷条件和监控从成都市信贷统计数据看前10户商业银行贷款在全市各项贷款中的所占比例呈现逐年走

4、高的态势末为28.4%末31.5%末为41.3%说明了各行的贷款投向高度集中增大了银行的信贷风险隐患(4)对国家经济产业及行业政策研32020年4月19日文档仅供参考究欠缺个别商业银行信贷资金未能遵从产业政策的有效引导盲目跟风造成信贷资金的过度集中投入加剧了这些行业的产能过剩和产业结构进一步失衡(5)信贷风险的产生还会由于国家行政干预企业经营管理不完善及自然灾害、意外事故等不可抗拒的外界因素造成二、当前中国商业银行信贷风险控制中存在的问题自从中国金融行业改革之后银行信贷管理体制和业务办理水平有了很大的改进和提升但

5、依然存在资产质量普遍差不良贷款逐年增多评估预警制度不完善等状况主要表现为1.信贷风险防范流程存在缺陷其中包括客户初选和信评阶段存在缺陷;贷款审报、审批及发放阶段存在缺陷;贷后管理中存在缺陷等方面例如广州某商业银行没根据风险状况制定贷款的最低价格报批材料缺少只认定为口碑良好的企业集团结果造成大数额贷款无法回收2.信贷风险控制的组织机构和绩效评价体系不健全过分注重存贷款的数量对存贷款质量和客户关系的维持程度没有详细准确分析因而不利于信贷风险管理的深入研究和稳定发展42020年4月19日文档仅供参考3.对商业银行信贷风

6、险分析技术落后中国商业银行依然使用传统的风险管理模式主观性过强在风险识别度量监测等方面的客观性与科学性不够明显与国际先进银行的数理统计模型、金融工程等先进方法相比中国商业银行风险管理防范技术显得落后而中国商业银行当前使用的信贷信息系统(CMIS)所体现的数据质量欠佳难以建立准确的历史数据如违约概率(PD)、违约损失(LGD)以及VAR模式参数的确定都需要5年以上信贷信息数据另外数据的准确率利用率都有待提高4.商业银行不良资产的定价和处理方式不尽合理不良资产总量的认定不应该取决于对不良资产的处理方式对商业银行不良资

7、产的定价和处理方式主要是有财政出资冲销呆账或者由国家出面成立不良资产管理公司其结果将导致国有商业银行的行为动机更加倾向于将自己的不良资产的严重情况夸大摆脱包袱造成银行改进经营现状的动力不足中国商业银行的一些基层信贷市场部门缺乏对各类信用风险的预测和足够的驾驭能力甚至对风险持漠视的态度例如中国工商银行对蓝田集团信贷的案件中由于在信贷流程中缺乏自动有效的风险预警分析机制在信贷部门传统的经验型管理方式下不但没发现蓝田集团已经存在的问题反而盲目加大对该公司的贷款支持力度造成巨额信贷资金无法回收因此建立健全银行风险评估和预

8、警机制体系加强信贷风52020年4月19日