项目评估93培训讲学.ppt

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1、项目评估93一、概率分析的概念（一）概率的概念设：不确定因素（随机变量）x的值为xi的可能性（概率）为Pi则：0≤Pi≤1Pi＝1必然事件Pi＝0不可能事件一、概率分析的概念（二）风险分析中概率的种类主观概率凭经验主观推断获得客观概率通过观察、试验，经统计计算获得一、概率分析的概念（三）概率分布1.离散型（变量可能值是有限个数），0≤Pi≤1如生产成本可能出现低、中、高三种状态一、概率分析的概念（三）概率分布2.连续型（变量可能值充满一个区间），0≤P（x）≤1正态分布、三角形分布、分布阶梯分布、梯形分布、直线分布

2、一、概率分析的概念•概率分布1.正态分布N（x，）适用于对称变量，如产量、售价、成本等f(x)xx一、概率分析的概念•概率分布2.三角形分布适用于对称或不对称变量，如工期、投资f(x)x一、概率分析的概念•概率分布3.分布适用于不对称变量，如工期、投资f(x)x一、概率分析的概念•概率分布4.阶梯分布f(x)x一、概率分析的概念•概率分布5.梯形分布（三角形分布中最可能值难定）f(x)x一、概率分析的概念•概率分布5.直线分布（梯形分布的特例）f(x)x一、概率分析的概念（四）概率分布数字特征1.期望

3、值（均值）反映集中趋势（取值中心）（1）离散型（2）连续型一、概率分析的概念（四）数字特征2.方差反映离中趋势（偏差的疏密程度）（1）离散型（2）连续型一、概率分析的概念（四）数字特征3.离散系数（变异系数）U=/x一、概率分析的概念•数字特征反映集中趋势众数——出现次数最多的变量值中位数——按大小顺序排列，居中间位置的变量值平均数——各变量数值之和除以变量个数x（即期望值）一、概率分析的概念•数字特征反映离中趋势全距——最大值－最小值平均差——平均差系数——标准差（）——标准差系数——一、概率分析的概念•数字特

4、征均值x反映集中趋势（集中性）标准差反映离中趋势（离散性）离散系数（变异系数）U=/x一、概率分析的概念•数字特征正态分布N（x，）中x，的意义P（x-≤x≤x+）=68.27%P（x-2≤x≤x+2）=95.45%P（x-3≤x≤x+3）=99.73%一、概率分析的概念•数字特征正态分布N（x，）中x，的意义P（x≤x-3）=（1-99.73%）/2=0.135%P（x≤x-2）=（1-95.45%）/2=2.275%P（x≤x-）=（1-68.27%）/2=15.865%P（x≤x）

5、=1-50.000%=50.000%P（x≤x+）=1-15.865%=84.135%P（x≤x+2）=1-2.275%=97.725%P（x≤x+3）=1-0.135%=99.805%一、概率分析的概念（五）变量概率的确定方法1.特尔菲法2.历史数据推断法一、概率分析的概念•概率确定方法1.特尔菲法（例1服从阶梯分布或正态分布）一、概率分析的概念•概率确定方法1.特尔菲法（例2服从正态分布）一、概率分析的概念•概率确定方法1.特尔菲法（例2）关键是计算正态分布的1号专家：80~120的概率为90%即80~1

6、20范围外的概率为10%或小于80的概率为5%查标准正态分布概率表，比期望值少20元的概率为5%，相当于-1.64。即20（元）=1.64=20（元）÷1.64=12.20（元）一、概率分析的概念•概率确定方法1.特尔菲法（例3服从三角形分布）一、概率分析的概念•概率确定方法2.历史数据推断法某产品价格服从正态分布二、概率分析的应用(一)期望值计算(二)净现值大于零的概率计算例9-5：概率分析应用1根据教材P247：x＝370，=140收益值≤370-3×140=-32.75的可能性为0.135%≤370-2

7、×140=77.84的可能性为2.275%≤370-1×140=118.42的可能性为15.865%≤370的可能性为50.000%≤370+2×140=409.58的可能性为84.135%≤370+2×140=520.16的可能性为97.725%≤370+3×140=630.74的可能性为99.865%例9-5：概率分析应用1根据教材P247：x＝370，=140收益值≤370-3×140=-32.75的可能性为0.135%≤370-2×140=77.84的可能性为2.275%≤370+n×140=0的可能性为?

8、%解得：n=-2.64查正态分布表，得≤370-2.64×140=0的可能性为0.415%例9-6：概率分析的应用2投资、收入、费用变化值及其概率单位：万元基准投资收益率为15%求：净现值的期望值以及净现值大于零的概率例9-6：概率分析的应用2NPV=-I1（P/F，15%，1）-I2（P/F，15%，2）+（S-C）（P/A，15%，12）（