计量经济学模型-经济学院知识分享.ppt

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1、计量经济学模型-经济管理学院怎样看待计量经济模型？广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型；狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。事实上，理论研究需要经验数据的检验，而经验研究也需要理论分析的指导，我们不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没有理论的计量”—统计“炼金术”经济计量模型的一般形式三、计量经济学的内容体系中国特色的数量经济学国外一般称为广义计量经济学=计量经济学+优化理论+投入产出+技术经济学+………等等一切涉及经济的数量分析方面的各个学科的综合⒉计量经济学建模理论与方法的发展随着研究对象的日

2、趋复杂和建模理论、建模方法的迅速发展，计量经济学也在不断发展之中，一般可以分为初级、中级、高级三个层次，本书大部分内容属于初级水平。3.理论计量经济学与应用计量经济学计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法。应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容

3、，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。四、计量经济学是一门经济学科2.计量经济学在西方国家经济学科中的地位1.“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”2.“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”3.“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。4.在我国是高等学校经济类八门核心课程之一△诺贝尔经济学奖与计量经济学○51位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief

4、1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden○16位担任过世界计量经济学会会长　○30位左右在获奖成果中应用了计量经济学　○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”--Klein美国著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说过：“战后的经济学是计量经济学的时代”。3.从建立与应用计量经济学模型的全过程看从建立与应用计量经济学模型的全过程

5、看，理论模型的设定、样本数据的收集，必须以对经济理论、对所研究的经济现象的透彻认识为基础；即使是涉及数学方法较多的模型参数估计、模型检验等，单靠数学知识也是难以完成的。第二节建立计量经济学模型的步骤和要点理论计量经济学的研究程序一旦某种估计方法被提出，有关的理论探讨就须遵循图1-2所示的逻辑化程序。估计方法估计方法的统计可靠性拒绝该理论不可靠可靠估计方法适用的假定条件如何判定假定条件是否获得满足接受该理论后果如何解决若假定条件被满足若假定条件不能被满足图1-2一、理论模型的设计1.确定模型所包含的变量2.确定模型的数学形式3.拟定理论

6、模型中待估参数的理论期望值二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、模型的应用一、理论模型的设计1.确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。计量经济模型中的变量1.从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量）——要分析研究的变量解释变量（自变量）—说明应变量变动主要原因的变

7、量（非主要原因归入随机项）2.从变量的性质区分：内生变量—其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量—其数值由模型以外决定的变量（外生变量：政策变量和非政策变量；滞后变量：滞后内生变量、滞后外生变量；前定变量：滞后内生变量和外生变量）关系：外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化内生变量却不能反过来影响外生变量3.按经济活动形态分：流量、存量；被解释变量与解释变量在单方程模型中，变量分为两类：被解释变量与解释变量作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量，在单一方程模型中，处于左

8、端作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量，在单一方程模型中，处于右端解释变量与被解释变量解释变量被解释变量如何正确地选择解释变量?(1)需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理