计量经济学课件第五章复习进程.ppt

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1、计量经济学课件第五章关于假定（1），如果，且，那么如果我们建立的线性回归模型中包含常数项，即：则令：那么模型将变为这时满足假定（1），并且如果满足其他假定，则也满足其他假定。但如果模型中不包含常数项，则就可能不满足假定（1）。因此，在线性回归模型中，除非理论上说明可以不包含常数项，否则一般我们都包含常数项。HebeiUniversityofTechnology关于假定（6），其检验方法主要是JB检验，列联表分析等。但假定（6）非常重要。实际上，在经典线性回归模型假定下，用上述一两种方法对正态性进行检验是很重要的。因

2、为假设检验的过程在很大程度上依赖于正态性这个假定，尤其在样本容量较小时。HebeiUniversityofTechnology直方图法HebeiUniversityofTechnology正态概率图法HebeiUniversityofTechnology雅克——贝拉检验HebeiUniversityofTechnology第五章异方差（Heteroskedasticity）第一节异方差性第二节异方差的检验第三节异方差问题的解决方法HebeiUniversityofTechnology第一节异方差性什么是异方差性异方

3、差产生的原因异方差性带来的后果HebeiUniversityofTechnology什么是异方差性Heteroscedasticity称为具有异方差性。HebeiUniversityofTechnologyHebeiUniversityofTechnology异方差产生的原因通常来源于截面数据。测量误差和被省略的解释变量对被解释变量的影响。分组数据。使用分组数据时，分组不均有可能会造成异方差。估计量仍具有线性性和无偏性。HebeiUniversityofTechnology异方差性带来的后果估计量仍具有线性性和无偏

4、性。估计量不具有最小方差性（有效性）。t检验、F检验失效（由于不具有有效性）。预测区间无效HebeiUniversityofTechnology第二节异方差的检验HebeiUniversityofTechnology残差图法O(a)YO(b)YO(c)YO(e)YO(f)YHebeiUniversityofTechnology时期收入储蓄Y收入X时期收入储蓄Y收入X1.264877717.1578241272.105921018.1654256043.90995419.1400265004.1311050820.1

5、829276705.1221097921.2200283006.1071191222.2017274307.4061274723.2105295608.5031349924.1600281509.4311426925.22503210010.5881552226.24203250011.8981673027.25703525012.9501766328.17203350013.7791857529.19003600014.8191953530.21003620015.12222116331.23003820016.

6、170222880HebeiUniversityofTechnologyHebeiUniversityofTechnology戈特菲尔德—夸特检验适用条件：（1）大样本（n）30）；（2）观测值至少应为参数个数的2倍；（3）随机项无自相关且服从正态分布（4）具有递增或递减方差HebeiUniversityofTechnology1.建立假设：原假设：是同方差的；备择假设：是异方差的。2.处理观测值3.建立回归方程求残差平方和4.计算F统计量5.结论HebeiUniversityofTechnology7.2621.

7、6205.552318.45720.20032.38018.46.224226.578020.76640.14291.52169.6726.4217.603823.07560.36454.308310.8930238.629526.53940.137212.5278121032.4309.655228.84860.11881.325513.210.5363410.680932.31250.03272.8476合计0.996724.9111HebeiUniversityofTechnology所以数据存在异方差性。H

8、ebeiUniversityofTechnology斯皮尔曼等级相关法1.原模型应用OLS法，计算残差2.计算的等级差3.计算等级相关系数4.总体等级相关系数进行显著性检验5.于给定显著性水平,如果，则拒绝原假设，接受备择假设。否则拒绝备择假设，接受原假设。HebeiUniversityofTechnology17.265.30220.697717-6362