经济计量学第三次作业题及答案.doc

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1、第3次作业一、填空题（本大题共40分，共10小题，每小题4分）1.在结构式模型中，如果有一个方程只包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，则这个方程的结构参数与简化式参数是的。2.内生变量又称为变量，它们的值都直接或间接地受到随机误差项的影响，因而内生变量都是变量。3.二阶段最小二乘法是和的结合。4.估计回归参数的方法主耍有和极大似然法、矩估计法。5.普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使6.间接最小二乘法估计模型参数包括三步，第一步是，第二步是,第三步是°7「^罹菲尔德一匡疯蔽适用于类型为或的异

2、方差检验。8.在一元线性回归模型中，T检验和F检验是o9.对于线性回归模型Yi=P0+P1X1i+P2X2i+L+PxXxi+ui,i=l,2...n,其矩阵表示为Y=XB+N。若用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2,则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为，其中Z被称为10.是最具有普遍意义的最小二乘法，可用来处理模型存在异方差或序列相关时的估计问题。二、名词解释题（本大题共20分，共4小题，每小题5分）1.定义方程2.内生变量3.超样本特性4.消费的“不可逆性”三、计算题（本大题共20分，共2小

3、题，每小题10分）1.一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下（省略t-下标）+ex1A.+c(yS.++u.*iU1k乙3«JiiNt=A+"t++十（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。（2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？2.在一项关于商场营业面积与其日销售额之间关系的研究中，对10家商场进行调查，结果如下：营业面积（m2）40600607210090200708084销售额（万元）3.525.04.83.530.05.012.04.55.06.0建立销售额对营业面

4、积的线性回归模型检验模型的有效性四、简答题（本大题共20分，共4小题，每小题5分）1.在大样木的情况下，按渐近有效性，各种估计方法的优劣如何?2.随机误差项主要受哪些因素的影响？3.对联立方程模型系统的检验，主要包括哪几类检验？4.联立方程计量经济学模型中的方程可以分为几类？其含义各是什么？答案:一、填空题（40分，共10题，每小题4分）1.参考答案：相同解题方案：参见第四章，联立方程计量经济学模型评分标准：多填少填都不给分2.参考答案：联合决定随机解题方案：第二章第七节，内生变量，又叫非政策性变量评分

5、标准：多填少填都不给分3.参考答案：间接最小二乘法，工具变量法解题方案：二阶段最小二乘法（2SLS）评分标准：填对一项2分4.参考答案：最小二乘法解题方案：参见第二章，归参数估计方法评分标准：多填少填都不给分5.参考答案：残差平方和最小解题方案：参见第二章，0LS估计方法的推导评分标准：多填少填都不给分6.参考答案：将原结构式模型变换成为简化式模型用普通最小二乘法估计得简化式参数估计量从简化式参数体系计算出结构参数的估计量解题方案：参见第四章，联立方程计量经济学模型的单方程估计方法评分标准：多填少填都不

6、给分7.参考答案：递增型递减型解题方案：戈德菲尔德一匡特检验法适用于类型为递增型或递减型的异方差检验。评分标准：同时回答出递增型，递减型得2分，回答出1个得1分8.参考答案：一致的解题方案：评分标准：9.参考答案：B=(Z''X)-1Z''Y,工具变量矩阵解题方案：参见：多元线性回归模型的一般形式与参数的估计评分标准：填对一项2分10.参考答案：广义最小二乘法解题方案：评分标准：二、名词解释题(20分，共4题，每小题5分)1.参考答案：定义方程也称做会计恒等式，是由经济学或统计学的定义决定的方程。解题方

7、案：定义方程也称做会计恒等式，是由经济学或统计学的定义决定的方程。评分标准：回答出由经济学或统计学的定义决定的方程得3分2.参考答案：内生变量是由模型本身内决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，（3分）其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。（5分）解题方案：参见第四章内容，联立方程计量经济学模型的若干基本概念评分标准：内生变量是由模型本身内决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，（3分）其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。（5分）3.参考答案：模型预测检验主要检验模型

8、参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，这就是模型的超样本特性。解题方案：评分标准：4.参考答案：消费者的消费支出水平不仅受当前收入的影响，也受自己历史上曾经实现的消费水平的影响。若历史上曾经达到较高的消费水平，即使当前的收入水平较低，也企图接近历史上曾经达到的消费水平，于是他当前的边际消费倾向就会比较高。这种现象被称为消费的“不可逆性”。解题方案：评分标准：三、计算题（20分，共